Постов с тегом "Волатильность": 2237

Волатильность

Записи в блогах трейдеров смартлаба по теме волатильности.

на рынках становится турбулентно

Народ, надо сказать, интересные вещи на рынках начинаются.

  • рубль 7% за день. Такое редко бывает
  • Золото +4.5% от минимумов сегодня 
  • Самая ликвидная и самая дорогая компания америки -5% за пару минут
Глобальные рынки становится огонь.

p.s. лонг по золоту держу. стоп в ноль.
долларрубль шорт сегодня естественно отстопился. 

Что происходит с Уралкалием: Сверхвысокая волатильность - возможность высокого дохода

Что происходит с Уралкалием: Сверхвысокая волатильность - возможность высокого доходаАкции Уралкалия на минувшей неделе вели себя крайне неустойчиво даже для российского рынка. Все-таки волатильность в 20% с лишним в сторону падения за 1 день это слишком много. Основная причина – это авария на шахте компании «Соликамск-2», который находится в одноименном городе. Собственно основные опасения инвесторов связаны не столько с самой аварией, сколько с возможными последствиями, а именно с резким падением объемов производства удобрений (Соликамск-2 обеспечивал почти 20% производства удобрений – около 2.3 млн. тонн).

Еще более сильно сказались на таком обвале акций и то, что примерно аналогичная история произошла с компанией в октябре 2006 года – тогда из-за затопления был закрыт старейший рудник Уралкалия БКРУ-1. Из-за этого компании пришлось выплатить компенсаций пострадавшим на 7.8 млрд. рублей, а главное то, что… Читать дальше

RIZ4 Nov (17 ноября. утро)

Еще в пятницу вечером я зайнейтралил позу:
RIZ4 Nov (17 ноября. утро) 
теперь интерес только к процессу экспирации — как поведет себя софт приуменьшении времени до нуля, и собственно пройдет ли гладко исполнение.
Фин рез, еще пока не окончательный:

( Читать дальше )

Тонкости VIX, VXX, XIV, XVZ. Что работает, а что — просто Красивая Сказка?

Тонкости VIX, VXX, XIV, XVZ. Что работает, а что — просто Красивая Сказка?VIX, VXX и др. Производные – Разоблачение Мифов.

Последнее время индекс волатильности VIX стал очень популярен. Чикагская биржа опционов CBOE постоянно применяет академический подход к трейдингу и проводит агрессивную маркетинговую компанию по популяризации своих продуктов.Кому это выгодно?Чтобы понять суть, давайте разберем все по порядку.CBOE не создавала VIX с целью поупражняться в высшей математике или в качестве инструмента для предвещения движения рыночных индексов. Она создала его с единственной целью – монетизировать рыночную волатильность. Вы вероятно не совсем меня поняли. Не продавать или покупать волатильность, а создать инструмент, который будут покупать другие, и зарабатывать на комиссионных. И получилось это только со второй попытки. Создав VIX, они создали основание для целой плеяды других продуктов по торговле волатильностью.

( Читать дальше )

Сколько на самом деле можно заработать на VIX, VXX, XVZ, XIV, и др?

Учимся торговать волатильностью:


О чем пойдет речь:
  • Вся правда о VIX и ее производных;
  • Почему в реальности люди теряют на VIX?
  • Расхождение между VIX и фьючерсом на VIX;
  • На сколько реально поднимается VIX при кризисах?
  • Сколько зарабатывает Barclase на VIX?

Снижение волатильности рубля не за горами

Снижение волатильности рубля не за горамиРубль продолжил возобновившееся в четверг падение. 14 ноября 2014 года российская валюта снизилась к доллару и евро на 1,35% и 1,15% соответственно. 

     
     В настоящее время рубль находится по давлением угрозы новых санкций США и ЕС в отношении России и падения цен на нефть. Однако, некоторые эксперты полагают, что в скором времени волатильность российской валюты может снизиться.

   
     Несмотря на заявления руководства Банка России, не стоит ждать быстрого разворота тренда, наблюдаемого на валютном рынке. Девальвация рубля обусловлена не только действиями спекулянтов. 

    В настоящее время российский валютный рынок находится в неспокойном информационном поле. Ожидается введение новых экономических санкций ЕС и США в отношении России. В зависимости от заявлений европейских и американских властей о новых ограничениях меняется направление рубля — российская валюта то укрепляется, то слабеет.

( Читать дальше )

RIZ4 Nov (14 ноября. утро)

Спасибо всем, за то что следите за позой и обсуждаете. У меня вообще не хватает сил на поддержание беседы, так как разработка софта ведется в параллели с публикациями и собственной торговлей. К тому же идет подготовка к вебинару и семинару. К тому же сейчас ситуация меняется с каждой минутой и текущие картинки я поменял 3 раза в течении получаса. Пока готовил, приходилось реагировать на меняющуюся коньюктуру, поза заметно менялась и приходилось все пределывать. 
Вот текущая:
RIZ4 Nov (14 ноября. утро) 

( Читать дальше )

Арбитраж волатильности SI/RTS

    • 13 ноября 2014, 16:43
    • |
    • v3Rtex
  • Еще
Мысли в разные стороны, в кучу никак не собираются.
Итак, как по мне вола в баксе довольно таки высокая и неплохо бы её зашортить. Голышом шортить опасно, т.к. не хочу иметь сильноотрицательную гамму, да еще и в таком бешеном инструменте, поэтому хочу прикрыться лонгом по волатильности ри.
С дельтой здесь все просто: лонг ри + лонг си = лонг ммвб, им и буду нейтралить основную дельту.
А вот с вегой немного непонятно. Если брать 1к1, то получится перекос, т.к. для доллара нормальный уровень волы ~10%, для ртса ~25.
Падение iv на 1% имеет в баксе куда больший вес, чем в ртс.

Как рассчитать соотношение?
У меня только одна идея — если нормальная вола в ртс в среднем в 2,5 раза больше долларовой, то и соотношение надо брать 1к2,5.
Но что то мне подсказывает, что я ошибаюсь.
Может у вас есть какие мысли?

RIZ4 Nov (13 ноября)

В связи с неисполнением основного прогноза в критическое время, поза была окончателньо перестроена в более нейтральную. Только что, дельта позиции достигла +1 и была выровнена в ноль. Имеем СЛАБО-ГАММО-ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ позицию.RIZ4 Nov (13 ноября) 
Волатильности стабилизировались, историческая чуть ниже опционной:

( Читать дальше )

RIZ4 Nov (12 ноября)

Решил немного модифицировать позу. Застряли в диапазоне, так что держать избыточну агресию слишком дорого выходит. Можно было бы все занетралить, но это скучно.
 RIZ4 Nov (12 ноября)
Немного подправили скрипты, тета теперь с правильным знаком (как правило тета и вега имеют противоположный знак) —  пришлось даже поспорить с программистом на философские темы — что есть время и куда оно движется.
Формальный отчет фортс — тут вы можете посмотреть в том числе на мою активность  - сравнивая входящие остатки и что было за день. 

( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★39 32 Топ-100 фраз от известных инвесторов собраны в одном месте
★8 5 22,5% на каршеринге. Свежие облигации: Делимобиль на размещении
★8 24 Как математик насушил листьев и продал на 20 млн в год на маркетплейсах
★7 1 Дарение ценных бумаг: налоговые изменения на горизонте
★7 37 USDT за Р2Р рубль вырос до 100...
★6 16 Россия ощутила нехватку металла и теперь собирает с населения мелочь
★6 19 НОВАТЭК и будущее российского СПГ: оптимизм инвесторов должен улетучиться?
★5 70 Ситуация на текущий момент
★5 21 Кому нужны акции при таких ставках?
★4 98 Доля расходов на еду, жизнь в России дешевле советской, эмигрантам больно от современной России
+216 70 Ситуация на текущий момент
+153 16 Россия ощутила нехватку металла и теперь собирает с населения мелочь
+149 32 Топ-100 фраз от известных инвесторов собраны в одном месте
+127 79 Азия. Вторник.
+127 5 Жёсткая ДКП мешает рынку расти🔥Акции и инвестиции
+116 24 Как математик насушил листьев и продал на 20 млн в год на маркетплейсах
+115 19 НОВАТЭК и будущее российского СПГ: оптимизм инвесторов должен улетучиться?
+111 104 Индекс МБ сегодня
+91 62 Ничего они не стоят
+89 116 Метод Геллы. Переобуваются (BRENT).

самые обсуждаемые сегодня

116к Метод Геллы. Переобуваются (BRENT).
104к Индекс МБ сегодня
79к Азия. Вторник.
70к Ситуация на текущий момент
69к Лавров потребовал отменить все санкции в обмен на завершение военных действий
52к ⭐️Ключевая ставка обязательно снизится. Но потом👻
40к Россияне стали сильно меньше пить
35к "Долгосрочный инвестор" Тимофей Мартынов
34к Ипотека или недоступная мечта? Почему россияне больше не могут себе позволить жилье
30к Вы охренели со своим негативом?!

Календарь: акции | экономика | облигации

08/10 TATN: закрытие реестра по дивидендам 38,2 руб
08/10 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 38,2 руб
09/10 Завершается lock-up период для основного акционера Займера после IPO
09/10 SBER: Опубликует финансовые результаты по РПБУ за 9 месяцев 2024 года
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

16:47 0 ТМК #TRMK
16:35 0 Сегодняшняя сделка Юань (CNY)
16:31 0 🔴 ЗОЛОТО. GOLD-12.24 (GDZ4). Трейд-ШОРТ. Автоследование с Асланом Бероевым.
16:21 0 #AAVEUSDT
15:27 1 Люблю большие...
15:20 2 Почему 🛢 нефть 🛢 еще не 60, лан подожду
15:12 0 Золото.Сформировался паттерн продолжения.🚀
15:08 0 #BR - 11.24, Фьючерсный контракт
14:05 0 ГАЗПРОМ #GAZP
13:59 0 Сегодняшняя сделка Роснефть
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+418683 Иволга Капитал
+293943 Mozgovik
+103719 Os_Engine
+97077 Tickmill
+62962 Т-Инвестиции
+59229 БКС Мир инвестиций
+30984 Финам Брокер
+28540 LiveInvestingGroup
+26785 Норникель
+25464 Just2Trade
Все компании
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн