<HELP> for explanation

Блог им. GUNFU

Вчера Ри сделал -3%, но вола при этом тоже упала!

Очень странно… вчера Ри сделал -3%, а волатильность тоже существенно упала!
Посмотрел на истории и всегда движения более -2% приводили к резкому росту волы, но… только не вчера, вчера был днем исключения. К чему бы это?
 

Вчера и Викс сливался, при том, что Сипи весь день в минусе был
avatar

ganjatrader(getstar)

ganjatrader(getstar), да связи Ри с западными рынками уже очевидна, видимо все рынки торгуют с одного суперкомпьтера.
Вероятнее всего к дальнейшему росту
avatar

Redline

не верят видимо
avatar

VpnS

Какая вола упала? Если IV на ноябрьской серии, то скорее всего это проявляется эффект нелинейного времени. До экспы осталось 10дней, 4 из которых — выходные.
Кирилл Браулов, не было такого никогда, если я не увидел ткните меня плиз в конкретную дату.
Александр (GUNFU), если хочется верить в кукла — пожалуйста. Но все же думаю — дело в упомянутом эффекте.

Биржа транслирует IV, которую подсчитывает с использованием линейного времени. Т.е. в пятницу вечером она брала цену опциона, и переводила ее в IV, считая будто до экспы осталось 10 дней. Но если придерживаться подхода с нелинейным временем, то правильнее было бы считать, что до экспы осталось меньше чем 10 дней. И рассчитанное по такому подходу IV будет больше, чем биржевое. Т.е. сейчас упало «неправильное» биржевое IV, а «правильное» вполне возможно, что и выросло.
Кирилл Браулов, причем тут кукл? Моя версия, что мировой «суперкопьютер», делает чужие позиции максимально убыточными и всеми доступными ему возможностями. Касательно «правильного» или «неправильного» в этот раз расчета IV, я повторюсь, что выходные перед экспирой были всегда, но на истории на графиках раньше такой аномалии не наблюдалось.
Александр (GUNFU), посмотрите RTS-12.14. В пятницу 12.12.2014 в 13:00 фьюч был 81300. На закрытии в 23:50 уже 78520. Т.е. падение было более 3%. А IV (на центре биржевой улыбки) упало с 44% (13:00) до 33% (23:50).
Кирилл Браулов, спасибо поставил плюс, за проделанную работу. Но этот пример вообще неудачный. 1) Там вола была в два раза больше. Тогда 60 против 30 сейчас. 2) И на дневках не видно, что она падала, а видно что только росла с 60 до 95.
3) Если искать похожую картину то примерно на такой же воле (порядка 30) и желательно в таких же числах до экспиры (за неделю). Похожие картинки на сегодня были 02.02.12, 06.03.15 и 10.08.15
То же заметил Скорей всего после выходных будет рост фьюча
avatar

ruscash

Александр (GUNFU), хз экспира всё-таки Думаю кукл ы итоге зарядит на 87500
avatar

ruscash

не сильно она упала, обычный сброс волы после события.
avatar

К.О'Тяра

Выколачивают из поз, тех кто стредлы открыл. Похоже на начало зарождения тренда вниз.
День-два еще мозги повыносят, а потом покатят!
Сейчас главное не дергаться.
avatar

XAT

XAT, или задним числом, в понедельник, могут свечку на воле перерисовать и все станет на свои места.
Это к беспощадному росту! Щютка!
avatar

ger_man


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW