Вчера Ри сделал -3%, но вола при этом тоже упала!

07 ноября 2015, 16:16
|
Александр (GUNFU)

Очень странно… вчера Ри сделал -3%, а волатильность тоже существенно упала!
Посмотрел на истории и всегда движения более -2% приводили к резкому росту волы, но… только не вчера, вчера был днем исключения. К чему бы это?

Ключевые слова:
Опционы,
волатильность

19 | ★1

19 комментариев

Вчера и Викс сливался, при том, что Сипи весь день в минусе был

ganjatrader(getstar)

07 ноября 2015, 16:24
Ответить

ganjatrader(getstar), да связи Ри с западными рынками уже очевидна, видимо все рынки торгуют с одного суперкомпьтера.

Александр (GUNFU)

07 ноября 2015, 16:33
Ответить

Вероятнее всего к дальнейшему росту

Redline

07 ноября 2015, 16:28
Ответить

не верят видимо

VpnS

07 ноября 2015, 16:29
Ответить

Какая вола упала? Если IV на ноябрьской серии, то скорее всего это проявляется эффект нелинейного времени. До экспы осталось 10дней, 4 из которых — выходные.

Кирилл Браулов

07 ноября 2015, 16:30
Ответить

Кирилл Браулов, не было такого никогда, если я не увидел ткните меня плиз в конкретную дату.

Александр (GUNFU)

07 ноября 2015, 16:35
Ответить

Александр (GUNFU), если хочется верить в кукла — пожалуйста. Но все же думаю — дело в упомянутом эффекте.

Биржа транслирует IV, которую подсчитывает с использованием линейного времени. Т.е. в пятницу вечером она брала цену опциона, и переводила ее в IV, считая будто до экспы осталось 10 дней. Но если придерживаться подхода с нелинейным временем, то правильнее было бы считать, что до экспы осталось меньше чем 10 дней. И рассчитанное по такому подходу IV будет больше, чем биржевое. Т.е. сейчас упало «неправильное» биржевое IV, а «правильное» вполне возможно, что и выросло.

Кирилл Браулов

07 ноября 2015, 16:52
Ответить

Кирилл Браулов, причем тут кукл? Моя версия, что мировой «суперкопьютер», делает чужие позиции максимально убыточными и всеми доступными ему возможностями. Касательно «правильного» или «неправильного» в этот раз расчета IV, я повторюсь, что выходные перед экспирой были всегда, но на истории на графиках раньше такой аномалии не наблюдалось.

Александр (GUNFU)

07 ноября 2015, 17:03
Ответить

Александр (GUNFU), посмотрите RTS-12.14. В пятницу 12.12.2014 в 13:00 фьюч был 81300. На закрытии в 23:50 уже 78520. Т.е. падение было более 3%. А IV (на центре биржевой улыбки) упало с 44% (13:00) до 33% (23:50).

Кирилл Браулов

07 ноября 2015, 17:32
Ответить

Кирилл Браулов, спасибо поставил плюс, за проделанную работу. Но этот пример вообще неудачный. 1) Там вола была в два раза больше. Тогда 60 против 30 сейчас. 2) И на дневках не видно, что она падала, а видно что только росла с 60 до 95.
3) Если искать похожую картину то примерно на такой же воле (порядка 30) и желательно в таких же числах до экспиры (за неделю). Похожие картинки на сегодня были 02.02.12, 06.03.15 и 10.08.15

Александр (GUNFU)

07 ноября 2015, 20:01
Ответить

То же заметил Скорей всего после выходных будет рост фьюча

Ruscash

07 ноября 2015, 16:57
Ответить

ruscash, типа такого www.finam.ru/profile/mirovye-indeksy/csi300/

Александр (GUNFU)

07 ноября 2015, 17:25
Ответить

Александр (GUNFU), хз экспира всё-таки Думаю кукл ы итоге зарядит на 87500

Ruscash

07 ноября 2015, 18:37
Ответить

не сильно она упала, обычный сброс волы после события.

К.О'Тяра

07 ноября 2015, 17:23
Ответить

Выколачивают из поз, тех кто стредлы открыл. Похоже на начало зарождения тренда вниз.
День-два еще мозги повыносят, а потом покатят!
Сейчас главное не дергаться.

XAT