• 10 ноября 2015, 05:34
    • |
    • V.V.
  • Еще

Где скачать волатильность Ri и Si? Или как посчитать с точностью не менее 1%? Про всякие корни из сумм квадратов, ATR и дисперсии знаю, интересует точное значение.

★4
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
дельту можно постоянно пересчитывать, определенные промежутки времени, как вариант, но это всё локально, лучше смотрите на RVI :)
Вам для робота?
Александр Правилов, да, для робота. Это RVI используют в формуле Блэка-Шоулза?
avatar
а вас какая вола интересует IV или HV? IV заложена в текущих ценах bid, ask опционов… берете формулу Б-Ш и считаете… Для HV нет универсального способа расчета, на различных таймфреймах и периодах расчета значение всегда будет разным
avatar
Reznor, интересует IV-волатильность (она же содержится в формуле Б-Ш, как я понял). А RVI указывает на IV или на HV?
avatar
V.V.,  RVI указывает на IV так как в его основе те же текущие цены опционов… Как вариант придумайте свою модель расчета улыбки волатильности на основе HV, но это нетривиальная задача ), у Гнома в блоге про это очень подробно написано…
avatar
V.V, и если ваша модель будет иметь устойчивую связь с реальностью, то в итоге должен получиться профит )) как то так…
avatar
И ещё: где брать безрисковую процентную ставку r для Б-Ш?
avatar
V.V., безрисковую ставку можно принять = ставка рефинансирования ЦБ
avatar
А зачем Вам волатильность то вообще? Она может резко в моменте подскочить, нагадить вашему роботу и упасть)
Александр Правилов, волатильность нужны для того, чтобы считать теоретическую цену опционов по Б-Ш.
avatar
V.V., если вы будете брать IV для расчета теор цены опционов, то ИМХО она в ваших расчетах должна в точности совпасть с текущими ценами опционов ))))
avatar
Reznor, так я и спрашиваю, где скачать IV.
avatar
V.V., ну тогда тогда берите RVI, имхо исторические данные должны быть на ftp сервере биржы, но точной ссылки у меня нет…
avatar
V.V., с сайта биржи скачайте moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=Si-12.15
avatar
Reznor, с текущими ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ценами
avatar
точное значение волатильности — это комплексное число, где мнимая часть определяет её «улыбку»!
avatar

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога V.V.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн