Ответы на вопросы по фондовому рынку и трейдингу

    • 10 ноября 2015, 05:34
    • |
    • V.V.
  • Еще

Где скачать волатильность Ri и Si? Или как посчитать с точностью не менее 1%? Про всякие корни из сумм квадратов, ATR и дисперсии знаю, интересует точное значение.

★4
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
+1
дельту можно постоянно пересчитывать, определенные промежутки времени, как вариант, но это всё локально, лучше смотрите на RVI :)
Вам для робота?
avatar
Александр Правилов
Александр Правилов, да, для робота. Это RVI используют в формуле Блэка-Шоулза?
avatar
V.V.
+1
а вас какая вола интересует IV или HV? IV заложена в текущих ценах bid, ask опционов… берете формулу Б-Ш и считаете… Для HV нет универсального способа расчета, на различных таймфреймах и периодах расчета значение всегда будет разным
avatar
Reznor
Reznor, интересует IV-волатильность (она же содержится в формуле Б-Ш, как я понял). А RVI указывает на IV или на HV?
avatar
V.V.
+1
V.V.,  RVI указывает на IV так как в его основе те же текущие цены опционов… Как вариант придумайте свою модель расчета улыбки волатильности на основе HV, но это нетривиальная задача ), у Гнома в блоге про это очень подробно написано…
avatar
Reznor
+1
V.V, и если ваша модель будет иметь устойчивую связь с реальностью, то в итоге должен получиться профит )) как то так…
avatar
Reznor
И ещё: где брать безрисковую процентную ставку r для Б-Ш?
avatar
V.V.
+1
V.V., безрисковую ставку можно принять = ставка рефинансирования ЦБ
avatar
Reznor
А зачем Вам волатильность то вообще? Она может резко в моменте подскочить, нагадить вашему роботу и упасть)
avatar
Александр Правилов
Александр Правилов, волатильность нужны для того, чтобы считать теоретическую цену опционов по Б-Ш.
avatar
V.V.
V.V., если вы будете брать IV для расчета теор цены опционов, то ИМХО она в ваших расчетах должна в точности совпасть с текущими ценами опционов ))))
avatar
Reznor
Reznor, так я и спрашиваю, где скачать IV.
avatar
V.V.
+1
V.V., ну тогда тогда берите RVI, имхо исторические данные должны быть на ftp сервере биржы, но точной ссылки у меня нет…
avatar
Reznor
+1
V.V., с сайта биржи скачайте moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=Si-12.15
avatar
r0man
Reznor, с текущими ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ценами
avatar
Mr. Bean
точное значение волатильности — это комплексное число, где мнимая часть определяет её «улыбку»!
avatar
bozon

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

полезные записи за 24 часа

★8 4 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★8 18 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★7 23 95,1% российских семей не хватает денег на всё. Хватает только на ой всё
★7 9 Мой портфель облигаций на 21 ноября
★7 37 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★6 94 Если мы скатимся в гипер..
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 71 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★4 12 ⭐️Допка в Сегеже: лес рубят – щепки летят 🌲
+251 289 Ситуация на текущий момент
+173 32 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+165 92 Кэша больше нет⚠️
+156 76 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+144 86 Азия. Четверг.
+123 33 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+107 50 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+98 81 Медвежий рынок вернулся?
+87 71 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+82 94 Если мы скатимся в гипер..

самые обсуждаемые сегодня

14к Шорт
13к Веселая вечеринка
4к НАЧАЛО
5к Мишкам писец - часть вторая
3к Что было. Что будет. Чем сердце успокоится.
3к Стоит ли вовлекаться в гонку вкладов ?
3к Сентимент рынка
3к Рынок РФ . Игра на "принуждение" / Пакетная распродажа активов стартовала .
4к Полный Фундук.
2к ФНС ожидает роста налоговых поступлений в бюджет в 2024 году почти на 19%

теги блога V.V.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн