Волатильность

скажите пожалуйста, что с индексом rts в 16 00? кажется тут есть какая-то заканомерность. почти каждый день огромная волатильность именно в это время.
не торговал я еще rts и смотря на такие графики начинаю жить просто безграничными мечтами.
скажите пожалуйста ) от чего так происходит и как можно проследить в какой день такое будет?)
я конечно понимаю что какой-то крупный игрок, в течении нескольких дней скидывает акции или докупает, но можно ли узнать когда это повторится?))) ни где кроме rts такого не видел)
большое спасибо заранее за ответы)

Сколько живи — столько и просвещайся.
Вот и сегодня задумал делиться открытиями, которые пришлось проверить натурально на счете.

Как обещал в предыдущем выпуске...
>>позиция на индекс страха (опционы UVXY) открыта. Продолжение следует.

Но начну с предыстории.



Вы это видели? Построил прогноз на сегодня, который в истории американских индексов уже подтверждал высокую волатильность. То нонфармы на эту планетарную пару прилепят /Меркурий в соединении с Юпитером/, то пробивают мощные сопротивления на политических заявлениях. По ходу сметают и быков и медведей, короче волатилят рынки по-любому.

Я сказал своим партнерам — сегодня важная статистика по ВВП, не иначе от нее турбулентность начнется. В прогнозе написано… начиная с 14 часов по Гринвичу. Вроде совпадает, вторая половина дня. А дальше (я им пишу), затишье… так как после 17 часов никаких новостей по стате для индексов не предусмотрено. Флет да флет кругом. Будут экспиру умные деньги держать, заказные цены рисовать.

( Читать дальше )

Сегодня я бы хотел поделиться с вами своими наблюдениями о практике торговле опционами. Поэтому цель этого эссе — призвать к обсуждению знающую публику (опционщиков), обсудить данные наблюдения, которые я выяснил при разработке своей торговой системы на опционах.

Что такое кластеризация в трейдинге?

Очень часто при торговле опционами, трейдер пытается использовать одну и ту же торговую стратегию. Это правильное решение, если он может дать однозначный ответ на вопрос: “Когда и при каких условиях можно применять выбранную стратегию?”.

Процесс анализа таких условий называется кластеризация. Что это такое? За этим “страшным” словом скрывается суть работы профессиональных трейдеров.

Кластеризируя торговую стратегию по какому-либо параметру трейдер исследует причинно-следственные связи, возникающие между исследуемым параметром (например цена или данные какого-либо отчета) и результатом торговой операции. Как вы понимаете таких параметров великое множество, а связи между ними и результатом трейда всегда носят нелинейный характер. Далее я покажу подходы, которые реально можно применять на практике при анализе опционной торговой стратегии.

( Читать дальше )

… в продолжение http://smart-lab.ru/blog/358490.php
Как оказалось, вести трансляцию полезно, как минимум из-за психологического состояния. Торговать вроде как и сложнее, но и интереснее т.к. мозг в тонусе :). + некоторые повторяют и помогают отнимать понемногу зеленых у рынка. Всем советую!

 

( Читать дальше )

   … так — для мотивации может, да и не писал ничего давно.
Решил не парится с обработкой видео торгов т.к. отнимает много времени и запустил трансляцию для торгующих трейдеров в группе — так проще и интересней. (расшарил сегодняшние закрытые 2500$ без комментов). Холодильники WHR (Whirlpool) налили немного и с премаркета еще было видно по отчетам как будет умирать ATI (Allegheny Technologies Inc.) — напугали ритейл с открытия чуток и все ровно слили :). 

P.S. В видео видно новую версию Sterling Trader Pro. Черненькая такая — мне нравится больше по дизайну чем прошлая. Так что не пугайтесь, кто не видел  :). Их лайтспид когда выкупил, все гораздо лучше стало работать... 



( Читать дальше )

Волатильность на Форекс характеризует степень изменчивости цены. При низкой волатильности — рынок вялый, проходит малое количество пунктов. Соответственно, ожидать быстрой отработки сигналов тут не приходится. Время сделок будет значительным. А вот при высокой — наоборот. Крайне быстро цена может доходить до тейков или стопов. Именно периоды высокой волатильности наиболее популярны у любителей быстрых сделок и роботов, которые не прогнозируют движений рынка.


( Читать дальше )

Вла вернулась обратно. Может кто-нибудь уже заметит на графиках, что такого произошло в  10.42-10.43 ?

Прошу высказаться тех, кто разбирается, как считается волатильность.
Предполагаю, что мало кто это знает.

Она меряется по количеству сделок в стаканах опционов каждого страйка?
Т.е. чем меньше людей на бирже, тем меньше волатильность?
Выходит, это очень относительный показатель...

Как так вышло, что моя покупка 75 шт. 100-х путов совпала с таким сильным ростом волы? Покупал я действительно постепенно и целый час, и кроме моих — там сделок больше не было. Это я так волу задрал? И на 97 500 вола выросла, но и их я покупал тоже: 131 шт.

Похоже, кроме меня вообще никто не торговал...





( Читать дальше )