Постов с тегом "Волатильность": 2246

Волатильность

Записи в блогах трейдеров смартлаба по теме волатильности.

Micex Mapping | 17.11.2017 | Точка рестарта

Топ мыслей за день
Коррекция выдохлась так по настоящему и не начавшись...
Сбербанк!!! — закрытие недели на историческом максимуме, ещё немного и четвертинка)
Магнит закрыл гэп!!!
Долой скучную и плоскую графику!
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ!

Топ по волатильности за день

Micex Mapping | 17.11.2017 | Точка рестарта



( Читать дальше )

Micex Mapping | 15.11.2017 | Пожар

День плохой, и особенно из-за Магнита(((
Да и весь рынок «горит»....

Тепловая карта
Micex Mapping | 15.11.2017 | Пожар



( Читать дальше )

Пример анализа перед созданием опционной позиции.

    • 14 ноября 2017, 15:58
    • |
    • doctor
  • Еще
Рынок: индекс Russell 2000.
Пример анализа перед созданием опционной позиции.
За последний месяц, 30-ти дневная подразумеваемая волатильность колебалась в диапазоне 13,7% — 15,7%. И сейчас приблизилась к верхней границе этого диапазона. В тоже время, 10-ти дневная историческая волатильность снижается от верхней границы своего диапазона за последние два месяца (4% — 11,5%). 
Предполагаю, что, так как историческая волатильность снижается, то и подразумеваемая волатильность тоже будет снижаться. То есть, будем продавать подразумеваемую волатильность. Прогноз: подразумеваемая волатильность должна снизиться приблизительно на 2% (15,7% — 13,7%). Можно создать позицию сейчас, а можно дождаться подтверждения, что подразумеваемая волатильность начала снижаться.
Так как историческая волатильность находится в верхней границе своего диапазона, то будем продавать опционы «без денег». Буду продавать опционы на расстоянии в приблизительно два стандартных отклонения. Это опционы с дельтой около 10-15.

( Читать дальше )

О трудностях низкой волатильности (много "буков")

    • 14 ноября 2017, 11:43
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Существует ошибочное мнение, что трендовые системы зарабатывают на движениях. Это не совсем точное выражение. На движениях меньше нескольких волатильностей реального таймфрейма (что это такое «реальный таймфрейм системы» – чуть ниже) трендовые системы как раз и не забатывают, а либо в нуле, либо в минусе, размер которого грамотная трендовая система и призвана ограничивать.

Что такое реальный таймфрейм для любой системы, не только трендовой? Это время в 2-3 раза меньше среднего времени в позиции. Для простейших систем «вошел-вышел» реальный таймфрейм вычисляется легко, для систем с пирамидингом и(или) усреднением – чуть сложнее, но это тоже возможно.

Что такое волатильность таймфрейма? Это стандартное отклонение  приращения цены в %. Точное значение мы его не знаем, но можем оценить через выборочное стандартное отклонение с некоторым «окном». Выбор «окна» расчета – это тоже интересный вопрос. Маленькое «окно» — большая ошибка, большое «окно» — увидим изменения в реальной волатильности с большой задержкой. Надо искать «золотую середину», например, использовать два «окна» или другие «танцы с бубнами».



( Читать дальше )

В коллекцию хороших трейдов +16500$ LONG CREG

В прошлый раз закидали камнями за шорт пампа… (тут это было
Ну можно не шортить. Можно лонгать ни чуть не хуже. Купил CREG почти в самом начале его движения (видео торгов 2 минуты с комментами)

P.S. Так же часто слышу от некоторых непонимание в плане оценки потенциальной доходности разных активов, которая прямо сказывается на результатах спекулянтов ибо большой потенциал доходности делает хороший win rate...
Ни какие фьючи или валюты не ходят в % так, как могут ходить акции. Люди же не хотят даже считать и за счет огромных плечей 1:100 и более им кажется что валюты или фьючи имеют самую большую доходность и самую большую волатильность… В общем в видео пример доказывающий, что пока у человека нету десятков миллионов, фондовый рынок даст ему наилучшие возможности среди всех фин. рынков, т.к. на акциях доходность выше, проблем с ликвидностью на такие деньги нет, и при этом это самый просто рынок для начала в путь проф. трейдинга.



Календарный спред. Сделка №1. Счет 2. Итог: + 26.01$. Реал.

    • 26 октября 2017, 19:31
    • |
    • Rustem
  • Еще
Доброго времени суток.

Сегодня закрыл последнюю сделку по 30-трежерисам, на 2-ом счету.


1. Нефть                     : — 220$
2. Золото                    : + 150$
3. 10-трежерис           : — 78.12$
4. 30-трежерис           : + 174.13$

Итого: + 26.01$


Общий результат по этому счету, на текущий месяц составляет + 1 505$.

Календарный спред. Сделка №1. Счет 2. Итог: + 26.01$. Реал.




Желаю всем успехов в торговле.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн