Постов с тегом "Бонды": 308

Бонды


Проценты по десятилетним гос займам Германии впервые равны нулю.

    • 13 июля 2016, 15:06
    • |
    • alexKa
  • Еще

Немецкое государство впервые предлагает инвесторам купить облигации с купонами равными 0%. Аукцион по займу действительному по 2026 год пройдет в среду и должен принести 5 миллиардов евро в государственную кассу, о чем заявила финансовая агентура посвященная в менеджмент государственных долгов во вторник. Бумага имеет купон в 0%, то есть проценты по ней не платят. В январе выпущенная аналогичная бумага имела еще купон в 0.5%. Самые высокие проценты выплачивали в 1981 году, это было 10.75%

Финансовая агентура таким образом следует развитию ситуации на рынке, где десятилетние государственные займы Германии рентируются около -0.16% то есть проценты отрицательные. Спикер агентуры пообещал что не собираются устанавливать отрицательные проценты.
Пятилетний займ был выпущен с нулевым купоном в начале 2015 года. А двухлетний еще в мае 2012 года.

Ситуация развивается таким образом из за Европейского ЦБ, который уже сравнительно долго выкупает на рынке государственные займы, и таким образом давит проценты по ним вниз. Вольфганг Шойбле в свою очередь обслуживает данными займами государственный долг Германии в триллион евро.

От данной политики ЕЦБ страдают в том числе страховые общества, которые должны вкладывать деньги на рынке и получать доход.

ZB на 180?

Собираю позу от 176. Есть очучения, что сделает ралли к 180. Прежде, чем упасть. Изучаю чарт — хаи острые, либо вымученные в ренджах с перехай.

Специалисты по облигациям,фундаментальному анализу есть? Проконсультируйте по облигации ТГК-2-БО-02 (ОАО "ТГК-2")

Уважаемые смартлабовцы, кто шарит в облигациях, фундаментальном анализе?
Проконсультируйте по облигации ТГК-2-БО-02 доходность больше 100%  Какова вероятность дефолта по данной облигации.Как -никак, системообразующее предприятие + СП с китайцами.На форуме финама и мфд ничего стоящего не нашел  по этому поводу.Информации  крайне мало по этой облигации, по этому эмитенту. С одной стороны бонды от самых низов исторических отскочили, акции  также отскочили прилично и обычки и префы. Предыдущие купоны выплачены, до этого правда тех.дефолт допущен был.  Бонд амортизационный с погашением тела, по 125 рублей, номинал после частичн. выплат на 16.03.2016: 750,00 RUR сейчас. очередная дата купона с частичной выплатой номинала в 125 рублей 13.04.2016   Купить сейчас или дождаться очередной купонной выплаты 13.04.2016. Посмотреть как пройдет купонная выплата. часть номинала. Вот только предполагаю, что если пройдет все гладко, то доходность может снизится к 30-50 годовых. Кто нибудь посоветует что дельного?

Форум по облигациям (США) и евробондам ищу

Собственно, кто знает? Что-то я долбил гуглом и яндексом и ни-че-го. Про акции целая вселенная инфы, про облиги ноль.


Вопрос по облигациям

Очередной нубский вопрос, хотя гуглил, честно.
Годовая доходность купонной облигации в процентах — это сумма выплаченных купонов за год?
Только начал разбираться в данном инструменте, решил уточнить этот пункт)


Фьючерсы на американские трежерис. Contango на Ultra Bonds и backwardation на T-Bonds

Такой вопрос к знатокам и специалистам по американским трежерис: чем может быть вызвана нынешняя ситуация в фьючерсах на американские облигации? Уже больше недели наблюдаю контанго в фьючах на Ultra Bonds. Цена на июньский фьючерс больше мартовского на 1.5-3 пункта в разное время. На хаях 11 февраля цена на июньский контракт достигала 179-04, а на мартовский — 177-24. Вчера в районе 20-00 контанго увеличилось почти до 3 пунктов, а сейчас разница в цене около полутора пунктов: UBM16 стоит 172-15, а UBH16 — 170-31. В то же время на 30-летках (как и на 10-, 5-, 2-летках) наблюдается бэквордация. Так, июньские фьючерсы на T-Bonds достигали 169-11 на пике 11 февраля, а мартовские — 170-25. Сейчас июньские стоят 164-15, что дешевле мартовских, которые стоят 165-21, больше, чем на пункт. Аналогично и по другим облигациям, только разница менее существенна. Какие причины могли повлиять на такое расхождение между дальними и ближними фьючами на Ultra Bonds и на T-Bonds? Кто знает? Экспирация по мартовским фьючерсам уже скоро, в конце февраля.

ФРС начинает... и выигрывает

В результате сегодняшнего обвала в выигрыше остается ФРС.

таблица бондов 02 февраля 2016 г. в конце дня

10-летние бонды США



( Читать дальше )

Долгосрочно в ETF облигаций и дивидендов (консервативно)

Евробонды для физика, не имеющего миллионов долларов имхо плохи тем, что сложно диверсифицироваться. В большинстве случаев порог от 200К долл и особо тут не разгуляешься (оставим в стороне схемы с покупками кусочков на московской бирже). Что, если вкладывать в ETF — типа EMB например? У него див доходность в районе 4,5%-5%. Цена конечно плавает, но речь идет о долгосроке и без «тарим на плечи».

Есть еще  PFF -ETF дивидендных акций США. Доходность в районе 5%. Или lQD — облиги инвест класса — около 3,5%. Интересно услышать мнение тех, кто задумывается о долгосроке с доходностью до 7% в долларах США.

Мда ситуация

    • 26 января 2016, 22:49
    • |
    • Anton
  • Еще

Итак, что я вижу по ситуации.

Подняв ставку ФРС, увеличила ценность доллара.

И что в итоге: — Весь мир сошел с ума, все забыли про огромный долг США и в ужасе стали скупать внезапно, не на чем ни основанным, дорогой доллар. Просто готовы продать все, лишь бы урвать и сесть в этот уходящий поезд.

А что, же получили американцы?

  1. Дешевую нефть. Которую потихоньку, вот уже третью сессию скупают обновляя по ночам пока мы спим, локальные максимумы.
  2. Дешевые акции. Которые я, не сомневаюсь, как свои, так и наши тоже скупают. Насчет наших не уверен. Но свои точно.
  3. Девальвированную валюту других стран.
  4. В общем все. Все то что так резко обесценилось.

Итог. Ставку снизят и все останутся с дорогим баксом. А цены благополучно вернуться на прежний уровень. А когда все поймут, что их обманули, будет перехай по все индексам. Вот так Я себе представляю ближайшее будущее. Отличная работа.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн