Арбитраж

Обменный курс Webmoney. Прямой арбитраж?

09 декабря 2016, 11:20
|
Nickolay Sauk

Знач решил я сегодня вывести N баксов от своего форекс-брокера и обменять их на рубли. Посморел обменный курс самого брокера — 61,96 (обменивают по курсу какого-нибудь отчественного банка поди). Маловато. Посморел биржевой курс USDRUB_TOD — 63,28. Вздохнул, почти смирился с такой разницей, но решил поглядеть на обменник Webmoney — продажа долларов 64,07, покупка долларов 67,03
www.youtube.com/watch?v=jQDeNK8vyZE
Может старые данные? Вывел баксы от брокера на вебмани, вбил сумму, нажал кнопку — всё работает! Обменяли по 64,07 копейка к копейке!
Это что, возможность прямого арбитража? Или я чего-то не понял? Если да, то как часто возникает и на какую величину? Вот вам и рыночная неэффективность. Коллеги, поясните, кто в теме, где я ошибся?

Обменный курс Webmoney. Прямой арбитраж?

( Читать дальше )

Парный трейдинг для начинающих. Файл помощник.

05 декабря 2016, 08:53
|
Не тинькофф

Много статей на сайте smart-lab.ru написано про парный трейдинг. Есть множество подходов, торговли рыночно-нейтральными стратегиями и каждый трейдер проповедует свой. Но для новичка, тяжело будет с первого раза понять, какой стиль подходит именно ему и вообще, стоит ли данным видом торговли заниматься.

Именно для новичков, мы подготовили простой файл эксель для расчета корреляции и визуализации спреда в парном трейдинге. В файле представлены основные акции, торгующиеся на российском рынке: Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сургутнефтегаз, Сбербанк, Сбербанк пр, ВТБ, ГМКНорНик, Северсталь, НЛМК, ММК. Период с января 2008 по сегодняшний день. time frame 1D

Парный трейдинг для начинающих. Файл помощник.

Скачать файл, абсолютно бесплатно можно здесь

спецраздел:
торговые роботы

Перевод. О проблемах Арбитража.

20 ноября 2016, 11:47
|
Светлана <o-s-a.net>

Статья о том какие подводные камни могут возникнуть при тестировании торговых стратегий. Когда очевидно самая хорошая идея для торговли может оказаться убыточной, если правильно её не проверить.Рассмотрим фьючерсы на нефть ETF USO в режиме реального времени и их злобного близнеца — обратный нефтяной фьючерс ETF DNO.

В теории, если USO имеет дневную доходность х%, DNO будет иметь дневную доходность -х%. На самом деле, если мы возьмем дневную доходность DNO против доходности USO за период 27.09.2010 – 9.09.2016, используя обычные консолидированные данные на закрытие торгового дня, которые можно найти на Yahoo! Finance или на любом другого ресурсе,

( Читать дальше )

Платформа для автоматизации парного трейдинга. Запись реальной торговли.

15 ноября 2016, 14:15
|
Арбитражёр Алго

К вопросу о том, какой динамики можно ждать от торговли платформой Robinzon. Сделал запись реальной торговли за месяц по-дневно. Время без сделок вырезано, каждый ролик длится 1-2 мин. Всё видно и просадки в том числе. Размер счёта 400+.

Ссылка на плей лист https: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJiHt3AOQ_vKRUIbzNMzIH-o2d6Ti4gFK

Физическое золото на ММВБ

27 октября 2016, 09:33
|
Иван из Сибири

Сегодня на сайте ММВБ увидел интересную информацию. Теперь на ММВБ можно покупать золото и серебро в обезличенном виде http://moex.com/PreciousMetals к сожалению доступ к этим инструментам дают только 6 брокеров. Интересно, а возможно проведение арбитража на золото купить метал на бирже и продать фьючерс, какая доходность получиться. Этот пост для тех кто готов заходить в долгий срок по металлу, но не готов кормить банки с их спредами, комиссиями и налогами. Всем профита.

Брокеров можно посмотреть по этой ссылке http://moex.com/s1142

Что выгоднее депозит или арбитраж?

25 октября 2016, 09:58
|
Не тинькофф

Многие консервативные инвесторы рассматривают только одну альтернативу своим инвестициям — депозит в банке.

Их можно понять, у депозита есть ряд своих преимуществ

Фиксированная процентная ставка
Понятная доходность
Защита капитала от потерь (до 1.4 млн. рублей)
Отсутствие необходимости активно управлять позицией

Средневзвешенная ставка по вкладам физических лиц со сроком от 1 года

Предлагаю взглянуть на альтернативный вариант депозита, простейшая арбитражная стратегия. Покупаем валюту на Московской бирже в нашем случае доллар (USDRUB TOM) и продаем фьючерс с поставкой через 3 месяца на этот же актив (

( Читать дальше )

спецраздел:
банки,
облигации

Парный трейдинг: вопрос по error correction model (ECM)

12 октября 2016, 10:16
|
Denis Analitiq

Всем, привет!
Может, плз, кто-нибудь помочь с ответом на следующий вопрос?

Я почитал уже и Видиамурти, и др., не могу понять следующее. Говоря о парном трейдинге, некоторые авторы упоминают теорему о представлении Грейнджера, т.е. говорят о модели коррекции ошибок (error correction model, ECM).

Мне понятно, как используется коэффициент коинтеграции, но как используется модель ECM в парном трейдинге? В частности, как используются ее два коэффициента «скорости схождения к равновесию», a_x и a_y?

Ни у кого из прочитанных мною авторов не нашел внятного приложения этой ECM. Просто говорят — вот есть такая-то штука. В чем подвох?))
Прошу прощения, немного сумбурно, но кто в теме, поймет! ;)

Спасибо!

Спреды

11 октября 2016, 22:41
|
facevalue

Торгуя синтетику, со временем забываешь как выглядят бумажные письма реальные графики. ) Разве что кто на календарях сидит… ))) Zuccer0 правильно порой стартует на дейтрединг и направленные стратежки. ) Я не во всем с ним согласен — уж больно он груб и бело-чёрнен в оценках, но правда в его словах есть. Пока лемминги бегают за трендом, капитал с конца 2006-го все больше торгует «направленную» синтетику. )

А вы думаете почему нет толковых энциклопедий, бесплатных курсов и прочей пролетарской фигни по спредам? )))

Вопрос про кэрри, % год (годовая доходность, которую дает одновременная продажа фьючерса и покупка базового актива)

11 октября 2016, 16:19
|
Анатолий Егоров

Братья и сестры, помогайте разобраться.
Не понимаю, как считается годовая доходность?

Например Русгидро торгуется 0,7660. Фьюч 7809. Акцушек надо купить на 7660 рубля и продать 1 контракт, разница получается 149 рублей, это и есть наш доход к экспирации, я так понимаю..

Т.о. наши расходы 7660 (акции) + 1408 (ГО фьючи) = 9068 рублей
Доход 149 рублей, что составляет 149*100/9068= 1,64%, за квартал или 6,57% годовых (1,64*4 квартала)
Я правильно делаю или нет?

Если да, то откуда берется годовая доходность 10,61%

Вопрос про кэрри, % год (годовая доходность, которую дает одновременная продажа фьючерса и покупка базового актива)

Не стесняемся налетаем, всем + в карму..