SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlexGood
арбитраж фьючерс на индекс ММВБ - корзина акций
- 07 октября 2016, 09:21
- |
Доброе утро! Уважаемые трейдеры, можно ли с суммой 300000 р. cформировать портфель акций максимально адекватно отражающий индекс ММВБ для арбитража (а с 600000?), какие акции должны войти и в какой пропорции, какие нюансы и подводные камни в формировании такого портфеля?
370
Читайте на SMART-LAB:
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (БИЗНЕС АЛЬЯНС, YTM 26,22% | ДиректЛизинг, YTM до 29,03% | РДВ Технолоджи, YTM 26,92% | ТЛК, YTM 26,83%)
🔵 Сегодня, 27 марта, стартует новое размещение облигаций ООО ДиректЛизинг ( BB(RU) , 200 млн руб., ставка купона до 24,5%, YTM до...
09:06
РосДорБанк: уверенное начало года в консервативном сценарии
После технической паузы января, РосДорБанк демонстрирует сверхплановую активность в достижении основных финансовых показателей. Прибыль...
16:44
теги блога AlexGood
- BR
- brent
- CNYRUB
- cанкции
- Cбер
- Exante
- fRTS
- GD
- IMOEX
- interactive brokers
- MX
- Quik
- Quik Lua
- RI
- S&P500
- SaxoBank
- Si
- SR
- USDRUB
- USDRUB_TOM
- акции
- Алексей Кречетов
- арбитраж
- банки
- БКС
- брокерский счет
- брокеры
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- выбор брокера
- Газпром
- горизонтальный объем
- девальвация
- девальвация рубля
- дейтрейдинг
- дельта
- доверительное управление
- доллар
- доллар рубль
- ДУ
- евро
- Еврооблигации
- Емельяненко
- золото
- ИИС
- Инвестиции в недвижимость
- индекс МБ
- интрадей
- квалифицированный инвестор
- Квик
- ключевая ставка ЦБ РФ
- комиссии брокеров
- коронавирус
- корпоративные облигации
- коррекция
- Кречетов
- криптовалюта
- маркет-дельта
- Мосбиржа
- Московская биржа
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДФЛ
- нефть
- Нефть Brent
- облигации
- ОИ
- околорынок
- околорыночник
- опрос
- опционы
- Открытие
- открытый интерес
- ОФЗ
- оффтоп
- разворот
- РТС
- санкции
- Сбер
- Сбербанк
- Стоп-лосс
- США
- ТА
- технический анализ
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые системы
- торговый софт
- трейдинг
- ТС
- уровни поддержки сопротивления
- Финам
- Форекс
- ФОРТС
- футпринт
- фьючерс MIX
- фьючерс РТС
- фьючерсы
- ЦБ РФ
money.rbc.ru/news/56d955e19a79472952132074
Пропорция тут и постоянно пересматривается.
Из подводных камней только Транснефть с большой стоимостью акции, если её не учитывать то можно создать портфель и на 300тр с корреляцией близкой к единице.
Я покупаю по методу амортизационного анализа, то есть в каждый момент времени покупаю ту акцию которая максимально отличается от эталона в процентах. Каждая итерация покупки увеличивает корреляцию — можно начинать хоть с 20тр.