Блог им. AlexGood

арбитраж фьючерс на индекс ММВБ - корзина акций

Доброе утро! Уважаемые трейдеры, можно ли с суммой 300000 р. cформировать портфель акций максимально адекватно отражающий индекс ММВБ для арбитража (а с 600000?), какие акции должны войти и в какой пропорции, какие нюансы и подводные камни в формировании такого портфеля?
5 комментариев
смотри ETF FXRL на индекс РТС, повторяет динамику индекса ММВБ, туда входят 27 акций из индекса
money.rbc.ru/news/56d955e19a79472952132074
Oskolkov, Они похоже дивиденды себе забирают и находятся вне российской юрисдикции, имхо подходит только для небольших корзинок затем придется нормальную формировать
avatar
а что собираетесь арбить?
avatar

Пропорция тут и постоянно пересматривается.

 

Из подводных камней только Транснефть с большой стоимостью акции, если её не учитывать то можно создать портфель и на 300тр с корреляцией близкой к единице.

 

Я покупаю по методу амортизационного анализа, то есть в каждый момент времени покупаю ту акцию которая максимально отличается от эталона в процентах. Каждая итерация покупки увеличивает корреляцию — можно начинать хоть с 20тр.

avatar
nwtour, Не могли бы поподробней об этом методе? Как раз с 20тр было бы интересно на него взглянуть)

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн