Блог им. AlexGood

арбитраж фьючерс на индекс ММВБ - корзина акций

Доброе утро! Уважаемые трейдеры, можно ли с суммой 300000 р. cформировать портфель акций максимально адекватно отражающий индекс ММВБ для арбитража (а с 600000?), какие акции должны войти и в какой пропорции, какие нюансы и подводные камни в формировании такого портфеля?
5 комментариев
смотри ETF FXRL на индекс РТС, повторяет динамику индекса ММВБ, туда входят 27 акций из индекса
money.rbc.ru/news/56d955e19a79472952132074
avatar
Феликс Осколков
Oskolkov, Они похоже дивиденды себе забирают и находятся вне российской юрисдикции, имхо подходит только для небольших корзинок затем придется нормальную формировать
avatar
nwtour
а что собираетесь арбить?
avatar
SergeyJu

Пропорция тут и постоянно пересматривается.

 

Из подводных камней только Транснефть с большой стоимостью акции, если её не учитывать то можно создать портфель и на 300тр с корреляцией близкой к единице.

 

Я покупаю по методу амортизационного анализа, то есть в каждый момент времени покупаю ту акцию которая максимально отличается от эталона в процентах. Каждая итерация покупки увеличивает корреляцию — можно начинать хоть с 20тр.

avatar
nwtour
nwtour, Не могли бы поподробней об этом методе? Как раз с 20тр было бы интересно на него взглянуть)
avatar
Friendly Deep Space

полезные записи за 24 часа

★14 26 Как построить лесенку из ИИС 3?
★9 39 Мой Рюкзак #49: В Новый Год с Новым портфелем или сентимент развернулся на 180 градусов
★7 78 Эксперты которых вы заслужили - Максим Орловский
★6 6 Где дивиденды, Полюс? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Полюса
★5 19 RVI никогда не ошибается
★5 12 Поменял Россию на Таиланд, а теперь живу с семьей в дырявом доме за 28 млн ₽
★5 13 ЛДВ не применяется к ИИС
★5 23 Впервые в истории: КРЫС и Леха nnnd на одном видео! Да еще и с Максимом Орловским!!!
★4 222 Хейтеры бесят на смартлабе - что делать?
★4 15 8 Шагов Центробанка. На чем упал рынок на 1100 пунктов за полгода - разбор
+283 222 Хейтеры бесят на смартлабе - что делать?
+209 56 Ситуация на текущий момент
+208 78 Эксперты которых вы заслужили - Максим Орловский
+127 68 Появилось НЫТЬЁ тех кто не успел !!!
+113 52 Спасибо ЦБ
+99 39 Мой Рюкзак #49: В Новый Год с Новым портфелем или сентимент развернулся на 180 градусов
+91 36 6 лет моему ИИС. В небольшом плюсе в рублях, в жесткой просадке в реальности.
+87 5 Фиксация прибыли после бурного роста🔥Акции и инвестиции
+82 129 Метод Геллы. Задерг (индекс МБ)
+81 54 Как я зарегистрировался на мамбе.ру, втащил штукарь за сервис и набрал кучу лайков от...

самые обсуждаемые сегодня

18к Мой провал 2024 - инвестиции в акции⁠⁠
13к Азия. Среда.
9к Ситуация на текущий момент
7к С наступающим!!!
8к Инвесторы НЕ выходят из фондов денежного рынка. Почему?
5к покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США
7к 👶Портфель внучков. Special Edition🤟
4к 🤷‍♂️ Где я❓ Кто здесь ❓
4к Про танкеры и виновных
3к 🎄 С Рождеством и Новым годом! 🎆

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн