Блог им. AlexGood

арбитраж фьючерс на индекс ММВБ - корзина акций

Доброе утро! Уважаемые трейдеры, можно ли с суммой 300000 р. cформировать портфель акций максимально адекватно отражающий индекс ММВБ для арбитража (а с 600000?), какие акции должны войти и в какой пропорции, какие нюансы и подводные камни в формировании такого портфеля?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
388
5 комментариев
смотри ETF FXRL на индекс РТС, повторяет динамику индекса ММВБ, туда входят 27 акций из индекса
money.rbc.ru/news/56d955e19a79472952132074
avatar
Феликс Осколков
Oskolkov, Они похоже дивиденды себе забирают и находятся вне российской юрисдикции, имхо подходит только для небольших корзинок затем придется нормальную формировать
avatar
nwtour
а что собираетесь арбить?
avatar
SergeyJu

Пропорция тут и постоянно пересматривается.

 

Из подводных камней только Транснефть с большой стоимостью акции, если её не учитывать то можно создать портфель и на 300тр с корреляцией близкой к единице.

 

Я покупаю по методу амортизационного анализа, то есть в каждый момент времени покупаю ту акцию которая максимально отличается от эталона в процентах. Каждая итерация покупки увеличивает корреляцию — можно начинать хоть с 20тр.

avatar
nwtour
nwtour, Не могли бы поподробней об этом методе? Как раз с 20тр было бы интересно на него взглянуть)
avatar
Friendly Deep Space

Читайте на SMART-LAB:
Фото
МТС. Отчет МСФО Q2 26г. Деньги на дивиденды за 25г. нашли. А что с дивами за 26г.?
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q2 2026г. от компании МТС: 👉Выручка — 213,5 млрд руб. (+9,2% г/г) 👉Себестоимость (услуг, товаров...
Фото
Валентин Погорелый
20:21
Фото
Аэрофлот впервые в истории открывает рейсы из Москвы на остров Фукуок
Аэрофлот расширит международную сеть новым регулярным рейсом на остров Фукуок, Вьетнам. ✈️ Полеты будут выполняться с 15 октября с частотой два...
Фото
Aeroflot
18:38
📌 Материалы с вебинара по результатам II квартала
Друзья, запись сегодняшнего вебинара уже доступна: 🔗 Rutube 🔗 VK Video Кроме того, вы можете ознакомиться с презентацией по итогам II...
Фото
Займер
16:00
Фото
Мозговой штурм + обзор трендов, которые определяют инвестиции
Доброго дня. Сегодня наша команда провела традиционный мозговой штурм и я бы хотел познакомить вас с его итогами. Но для начала предлагаю...
Фото
Тимофей Мартынов
18:29

полезные записи за 24 часа

★13 78 Как я провёл лето: строил ML-пайплайн для торговли на Мосбирже
★10 4 Мне дважды отказали в вычете. Но я их переубедил.
★6 87 Попытка давления на человека
★6 0 Шторм на рынке ВДО свежая таблица от 25.08.26
★5 145 Указ 604: как государство легально заморозит дивиденды и устроит дефолт по облигациям
★4 3 🚀 Топ-8 лучших дивидендных акций от Сбера. Самый свежий топ конца лета
★4 1 RENI отчиталась за I п. 2026 г. — результат от страховых услуг уполовинился, инвестиционная часть в минусе, но портфель растёт, а buyback работает
★4 9 💵 Что там с длинными ОФЗ? Собираем «вторую зарплату» от Минфина с выплатами каждый месяц
★3 69 Трейдер - одна из худших профессий, которую вы можете выбрать в начале своего пути.
★3 2 Российский фондовый рынок - не казино, а падение рынка и убытки инвесторов имеют экономические причины и не являются случайностью — Директор департамента ЦБ Ольга Шишлянникова
+373 87 Попытка давления на человека
+121 30 Азия. Вторник.
+115 17 Директор ЦРУ приехал в Москву за Канье Уэстом или есть другие причины? Акции и инвестиции
+105 69 Трейдер - одна из худших профессий, которую вы можете выбрать в начале своего пути.
+89 145 Указ 604: как государство легально заморозит дивиденды и устроит дефолт по облигациям
+86 13 10 лет спустя (Почему брокер не читает Швагера) - Привет месье Тимофею Мартынову
+67 124 Мы требуем от Кремля компенсации за блокировку наших активов в 2022-23 гг.
+64 78 Как я провёл лето: строил ML-пайплайн для торговли на Мосбирже
+56 4 Ситуация на текущий момент
+50 74 Объясните мне про бинткоин.

самые обсуждаемые сегодня

145к Указ 604: как государство легально заморозит дивиденды и устроит дефолт по облигациям
124к Мы требуем от Кремля компенсации за блокировку наших активов в 2022-23 гг.
87к Попытка давления на человека
78к Как я провёл лето: строил ML-пайплайн для торговли на Мосбирже
79к Указ о временном управлении. Озон
74к Объясните мне про бинткоин.
73к Песков: заявления о новой мобилизации в России - это информационные утки
69к Трейдер - одна из худших профессий, которую вы можете выбрать в начале своего пути.
45к Физики переходят из акций в облигации (думаю, напрасно)
35к Балаган летит наверх.

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн