арбитраж фьючерс на индекс ММВБ - корзина акций

07 октября 2016, 09:21
|
AlexGood

Доброе утро! Уважаемые трейдеры, можно ли с суммой 300000 р. cформировать портфель акций максимально адекватно отражающий индекс ММВБ для арбитража (а с 600000?), какие акции должны войти и в какой пропорции, какие нюансы и подводные камни в формировании такого портфеля?

Ключевые слова:
арбитраж,
фьючерс ММВБ

368

5 комментариев

смотри ETF FXRL на индекс РТС, повторяет динамику индекса ММВБ, туда входят 27 акций из индекса
money.rbc.ru/news/56d955e19a79472952132074

Феликс Осколков

07 октября 2016, 09:36
Ответить

Oskolkov, Они похоже дивиденды себе забирают и находятся вне российской юрисдикции, имхо подходит только для небольших корзинок затем придется нормальную формировать

nwtour

07 октября 2016, 11:21
Ответить

а что собираетесь арбить?

SergeyJu

07 октября 2016, 10:55
Ответить

Пропорция тут и постоянно пересматривается.

Из подводных камней только Транснефть с большой стоимостью акции, если её не учитывать то можно создать портфель и на 300тр с корреляцией близкой к единице.

Я покупаю по методу амортизационного анализа, то есть в каждый момент времени покупаю ту акцию которая максимально отличается от эталона в процентах. Каждая итерация покупки увеличивает корреляцию — можно начинать хоть с 20тр.

nwtour