Арбитраж

Всем привет!

По многочисленным просьбам







( Читать дальше )

Январские контракты истекли, экспира прошла как и планировалось, но, полагаю, большинство переложилось за несколько дней...
Экспира #NашGаз-1.23


Одновременно с ней «КуГэГэшка» QGG3:



( Читать дальше )

всем привет
накидаю пару картинок, потом распишу
итак скоро экспира по нефти и вот что мы видели в январе — ближний контракт



Схожую картинку мы видели и в «февральском», но крайние три дня дня ситуация немножко изменилась



( Читать дальше )

Всем привет

еще интересное практическое замечание по межплощадочным спредам газа — сегодня с утра произошел резкий рост спреда в ближнем контракте (в 2.5 раза до 4.7% или 370% годовых к экспирации(, а в следующем такого не проявилось



обьяснение этому я вижу такое:
IB потребовал закрыть до обеда позиции по QGG2023, т.е. за 2 дня до экспиры по ближнему РАСЧЕТНОМУ контракту — а многие наши физики арбитражеры были вынуждены откупиться на мосбирже зеркальным NGF3, чем и задрали его выше «теоретической цены» (КРАСНАЯ ЗОНА НА РИСУНКЕ), сейчас наоборот начинают крыться лонгисты на мосбирже и тащат спред к 0 (ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА)

графически:

( Читать дальше )

Всем привет!
Наконец-то появилась адекватная ликвидность на Мосбирже в следующем Газовом контракте.
обьемы торгов им сегодня выросли более чем в 2 раза


Одновременно с этим начал сокращаться и календарный спред на Мосбирже (разница между февральским NGG3 и январским NGF3 контрактами)



( Читать дальше )

Лонг по HKDRUB показал рост в 1%, шорт по USDRUB показал падение на 3.8%. Итоговая прибыль минус все комиссии в районе 3.5% за 20 календарных дней.
Ссылка на идею smart-lab.ru/blog/865332.php

Спред полностью схлопнулся. 
Шорт по золоту был с 1792.6$, сейчас цена 1784$, прибыль 0.5%
Лонг по фонду «Тинькофф золото» вырос с 0.0721$ до 0.0742$, прибыль 2.9%

ссылка на идею smart-lab.ru/blog/865393.php#comments

Открываю ещё одну сделку по арбитражу.
Фонд Тинькофф золото TGLD торгуется с дисконтом к фьючерсу на золото в 4.2%

Текущая ситуация, дисконт в районе 4%.



( Читать дальше )

HKDRUB в текущий момент сильно недооценён, либо можно сказать иначе: USDRUB сильно раздут. На данную минуту спред между валютами на Московской бирже составляет 4.5%
Курс HKDUSD=0.1281 USDRUB=69.66 HKDRUB=8.557
69.66*0.1281=8.923 что явно больше чем курс на Московской бирже HKDRUB=8.557 примерно на 4.5%
Эти же расчёты показывает появившийся спред при наложении графика USDRUB на график HKDRUB
С учётом всех комиссий можно извлечь чистыми 3.5% прибыли
Лонг HKDRUB хэджируем шортом по вечному фьючерсу USDRUB на аналогичный объём, после схлопывания спреда, закрываемся. Итоговые комиссии составят в районе 1%, чистая прибыль 4.5-1% будет равна 3.5%

Тема старая, но подниму её чтобы понять насколько она реальная в нынешних условиях. Итак, банки покупают баксы дороже чем они стоят. Разница доходит до 5%, но обычно 4%. Покупка на бирже 0.25%, перевод на счет в ближнее зарубежье 1%, снятие в банке наличных 1%, стоимость поездки в ближнее зарубежье, зависит от суммы перевода, но нужно делать так чтобы было не более 0.5%. 
В итоге, если цена бакса на бирже стоит условно на месте, как это было в середине ноября, то за период времени = покупка валюты на бирже — перевод на счет в банк — поездка в банк и обратно, профит составит примерно 4%-0.25%-1%-1%-0.5%=1.25%.
Если курс доллара на бирже пойдет с момента покупки вверх, то профит увеличится, если вниз, то входим в режим ожидания и ждем пока курс не вернется до нужных значений.
Есть как минимум один ньюанс, по закону можно провозить декларируя только 10000$.
Ваши комментарии ниже.