КДПВ: Нефтеспреды - как выбрать оптимальный момент перехода на новый контракт???

всем привет
накидаю пару картинок, потом распишу
итак скоро экспира по нефти и вот что мы видели в январе — ближний контракт



Схожую картинку мы видели и в «февральском», но крайние три дня дня ситуация немножко изменилась







вводим такой индюк — "календарный спред между межплощадочными спредами" (как бы его назвать кстати ??) :


чем он выше тем оптимальнее, в % годовых, точка перехода в новый контракт



Как то так пока, ну и для затравочки посмотри сколько это у нас в % годовых получается???
расчет, конечно, довольно условный ибо у IB брокера троектратное ГО, и рискпозиции у всех разные, но мы будем считать по-маркетмейкерсвки, т.е. по минималке: (на 1 тыс баррелей -  7700$ там и 18.500$ на «мосбирже»)

ближний контракт 180-320% годовых к экспирации (5 дней)

----

февральский:

контракт 120-160% годовых к экспирации (33 дня) 

как говорится вчера были большие, но по 5 а сегодня маленькие, но по 3...

самый пик в доходности в % годовых был 4 января

самый лой 23 января