Алготрейдинг

В конце сентября начался очередной «Полигон для новичка». Я наблюдаю за стратегиями, которые работают на нем и на их примере делаю свои «Полезные мелочи».

В этом видео одна из таких «Полезных мелочей». Она, как мне кажется, может повысить эффективность скрипта.

А также для тех, кто хочет (1) поработать: «Восемь правил выживания на рынке акций» author.today/work/104250 (2) отдохнуть: «Трейдерские рассказы» author.today/work/85862 
Все свободно и бесплатно.

Троллинг в предыдущем посте был слишком жирным и топорным, чтоб его не заметить. Однако, 14 человек добавили его в избранное, пост собрал около 4 тыс. просмотров. Друзья, робот CounterStrike полезен только в познавательных целях, как пример робота под OS Engine. Торговать так нельзя. Бросьте каку!

Огромный процент профитных сделок и их длинные серии характерны для контр-трендовых систем, но одни только эти показатели не позволяют зарабатывать. CounterStrike позволяет получать доход на коротких «удачных» дистанциях. И чем дольше длится период «счастья», тем жестче будет итоговый облом, т.к. после сжатия волатильности и флета идет стремительный всплеск, убивающий все предыдущие «достижения». На графике эквити это хорошо заметно: после ускорения роста доходов идет жесткий слив. А по-настоящему-то жесткого слива в текущем году (еще) не было. Даже в течение весьма благоприятного для контр-трендовых лонгов года доходность этого робота не покрывает комиссионные бирж. Проблема еще и в том, что комиссии на крипте весьма высоки, а торговать нужно именно на мелком тайм-фрейме, где много шума и мало трендов. На рынках с низкими комиссиями рассчитывать на что-то тоже не стоит. Дело вовсе не в комиссиях, а в дерьмовой контр-трендовой схеме.

M = (H + L)*0.5;
BlaBlaMagic(M);

M = Ref((H + L)*0.5, -1); // сдвиг вектора на 1 бар назад
BlaBlaMagic(M);