Алготрейдинг

не хотел бы много писать про логику, но в двух словах, это ловля отскоков. есть ряд фильтров и нестандартное использование одного индикатора, который дает отличные результаты при опять же нестандартном (по крайней мере для большинства) представлении data series


такой график получается из оптимизации на 04.2010-04.2011, и прогона на 2010-2011. тесты проводятся на тиках. бумага — фьюч на золото на СМЕ — GC

особой разницы в результатах от изменения периода оптимизации не заметно, если специально не оптимизировать на дикой волатильности последних месяцев.

===================

столкнулся с проблемой маленькой средней сделки. Есть опасения, что проскальзывание + факт, что достаточно много сделок находятся в зоне маленького МАЕ — приведут к весьма нулевому результату на реале, несмотря на столь впечатляющий график.

( Читать дальше )

ловкость рук и никакой оптимизации)



вот так вот он торгует))

завтра будем докручивать, но в целом, все работает 

сегодня искал способ, как реализовать свою давнюю идею по скальпу на золоте, но случайно нашел другую граальку. 

провел тесты на последнем месяце до цены 1570 где-то… последние пару дней не дотерпел руками тестить. Написал ТЗ и отдал программеру. 

будем посмотреть, заработает ли она на исторических котировках, когда торговать будет алгоритм.

вот скрин моих тестов:



слева кол-во заработанных долларов по золоту 1м фьючем. Т.е. надо умножать на 100$, и получим реальные деньги.

в целом, получилось очень неплохо, особенно в начале

Уважаему господА! кто разбирает ответьте на попрос — как создать своего робота.
интересуют
1) софт, которым обзавестись (какие есть, какие проще/легче)
2) как тестировать
3) может что еще надо — языки программирования
 
P.S. надеюсь многим будет полезен пост

Кто-нибуть ваще эту тему развивает активно… или все уже давно по банкам разбежались?

В США у трейдеров потребовали раскрыть секретные данные

Американская Комиссия по регулированию финансовых рынков (FINRA) потребовала от высокочастотных трейдеров раскрыть данные о своих торговых стратегиях, в том числе секретные коды для торговли ценными бумагами. Об этом сообщает 1 сентября Reuters. Регулятор предпринял такие беспрецедентные меры, чтобы выяснить причину странной активности на рынке.
Тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запросила у финансовых компаний данные об алгоритмическом трейдинге, чтобы проверить, ведется ли он в соответствии с принятыми нормами.
Регуляторы требуют раскрытия секретной информации, чтобы убедиться, что трейдеры не используют ее для манипуляций на рынке. Кроме того, они намерены выяснить, действительно ли хедж-фонды используют те же торговые стратегии, которые они продают инвесторам.
Как отмечает Reuters, действия регуляторов серьезно встревожили трейдеров. Они опасаются, что их интеллектуальная собственность может попасть в чужие руки. Эти опасения будут особенно актуальны, если контролеры, которые получат доступ к секретным кодам, уйдут работать в частный сектор.

Новость: http://lenta.ru/news/2011/09/02/regulators/ 

Итак, сегодня случилось долгожданное событие — запуск портала robo-stroy.ru/.

Появился сайт, посвященный исключительно алгоритмической торговле, на котором новички могут постигнуть азы программирования, а профессионалы обменяться опытом, идеями друг с другом.

Мечтали реализовать свою торговую идею в программном коде? Построить собственную платформу для разработки роботов? Обеспечить ее бесперебойную работу без вашего вмешательства?

Если да, то вам на этот портал. В сжатой и структурированной форме легко можно найти всю необходимую информацию.

Более того инфа постоянно обновляется, выкладываются новые статьи и идеи, что позволяет всегда быть в гуще событий.

с рождением тебя, Робострой. И пусть цель твоих создателей — создать сообщество профессиональных алготрейдеров — воплотится в жизнь!

Совсем скоро, 18 сентября, состоится знаменательное событие для многих алгоритмических трейдеров России (пока только России) — библиотеки Stock# исполняется 2 года!!!

К этому событию мы, команда Stock#, хотим организовать и приурочить первую в России масштабную конференцию алготрейдеров.
По задумке — это будет первая конференция, которая от и до будет посвещена исключительно алгоритмическому трейдингу.


Где будет проходить конференция — зависит от числа желающих.
Среди выступающих будут как представители HFT, так и пользователи TS Lab с Wealth-Lab. Мы попробуем освятить все направления.

Формат встречи — круглый стол. Место проведения — г. Москва.

Вы хотите оставить свой след в истории алготрейдинга России и тоже выступить? Напишите об этом в комментарии, указав тему выступления.

Вы хотите услышать какую-то определённую тему? Расскажите, мы учтём и ваше мнение!



Предварительная регистрация на конференцию открыта!!!

Если Вам интерен алготрейдинг, но по каким-то причинам Вы еще не зарабатываете на этом (или хотите зарабатывать больше, чем уже зарабатываете), а, может быть, просто хотите поработать в суперкоманде, то спешу сообщить:
Команда robot_Panda (Антон Бабушкин и Никита Масюков) ищет таланты.
Мы хотим найти трейдера:
-       Исполнительного
-       Чертовски сообразительного
-       Самостоятельного
-       С хорошими знаниями
-       Интересным опытом
-       Важными навыками
-       ...
 В общем, требований много.
Что нужно будет делать:
-       Управлять роботом
-       Улучшать имеющиеся и придумывать новые алгоритмы
-       Углублять свои знания и улучшать свои навыки
Более подробно и детально все будет обсуждаться с успешными кандидатами.
 Если Вам интересна такая работа, то ждем на адрес investor.panda@gmail.com


( Читать дальше )