не хотел бы много писать про логику, но в двух словах, это ловля отскоков. есть ряд фильтров и нестандартное использование одного индикатора, который дает отличные результаты при опять же нестандартном (по крайней мере для большинства) представлении data series
такой график получается из оптимизации на 04.2010-04.2011, и прогона на 2010-2011. тесты проводятся на тиках. бумага — фьюч на золото на СМЕ — GC
особой разницы в результатах от изменения периода оптимизации не заметно, если специально не оптимизировать на дикой волатильности последних месяцев.
===================
столкнулся с проблемой маленькой средней сделки. Есть опасения, что проскальзывание + факт, что достаточно много сделок находятся в зоне маленького МАЕ — приведут к весьма нулевому результату на реале, несмотря на столь впечатляющий график.
= если кто-то знает, как можно поднять значение средней сделки, пожалуйста, поделитесь вашими секретами
вряд ли есть какие-то общие советы без понимания стратегии, на ум приходит, только входить/выходить лимитками (и тестировать под это стратегию) если средний выигрыш сопоставим со спредом.
т.е. лоси все останутся исполненными, а прибыльные — вычеркиваем, где МАЕ < 40-50$
вариантов в любом случаи не много, либо тестировать лимитки as is(то есть учитывать в тестах их исполнение), либо увеличивать время удержания позиции, либо крутить стратегию.
В какой проге тест?