<HELP> for explanation

Блог им. moneymaker

первые прогоны нового робота

ловкость рук и никакой оптимизации)



вот так вот он торгует))

завтра будем докручивать, но в целом, все работает 
 

OpenQuant это платформа для бектестинга у вас? или там кодите/собираете робота?
avatar

wavelet

wavelet, ну там программеру проще писать, а вообще на Ninja Trader перейдем.

мне лично wealth-lab Больше по душе. он клевый в плане визуализации результатов
avatar

moneymaker

давай реалки на 3 месяца прогона.
Не знаю ни одного робота, который бы повторил тесты в реале.
И это понятно.
avatar

reshet

reshet, я и не говорю, что он повторит. история же не повторяется))
avatar

moneymaker

в welath-lab стратегии на c# реализуются, насколько я понял. из правил там много не сделаешь.
в openquant свой встроенный язык/правила, или тоже с#?
так как сейчас ищу платформу где можно торговые идеи прогонять а уже потом их кодеру расписывать.
avatar

wavelet

wavelet, тут тоже C#, если я правильно понимаю
avatar

moneymaker

Это он по историческим данным так торгует, видимо еще и без учета комиссий и проскальзываний? чуть больше 4% за срок больше месяца, насколько это по эквити видно? Если все это так, то думаю разочаруетесь сильно когда работать начнет. А судя по графику сделок дофига…
avatar

Maksim Chertkov

MACh, около 40 сделок, не много, а 4% регулируется размером депо. фактор восстановления 3 — за такой срок — это отлично.

а комиссия — 200$ — не критична.

проскалзывания учтены на 50% (стопы порой были больше, чем макс. установленные, т.е. исполнялись по тикам)
avatar

moneymaker

MACh, понял, почему вы подумали, что много сделок. по PnL, я тоже у программиста спросил, как так…

на самом деле, это PnL в какой-то момент времени, а не за закрытую сделку. сделки по системе даже не каждый день
avatar

moneymaker

Да нет, просто глядя только на этот график неясно даже какой временной промежуток берется, не говоря уже про все остальные данные — количество сделок и.т.п. Поэтому оценить по такому графику эффективность робота крайне сложно. Надеюсь что вы его тестировали не только на этих нескольких месяцах, потому что для робота это вообще не срок. Я обычно беру три графика по трем разным годам и вот тогда еще как-то можно оценить — стоит использовать робота или нет.
avatar

Maksim Chertkov

MACh, вчера только на этом промежутке + то, что ручками. Сегодня прогоним на 2010 и 2011. благо со мной поделились тиковыми данными
avatar

moneymaker

пост гавно… т.к статистики нет… и тест на месяце ниочем… дам совет — запрети торговлю(исполнение заяв и стопов) в первые 10-15 минут сессии, и посмотри результат
avatar

ves2010

ves2010, сессия 24/5, это СМЕ и золото. оно летает и с азиатами, и с европейцами, и с пендосами.

статы нет — согласен, не все ж сразу. тока вчера вечером добыли тиковые данные за 2011 и 2010
avatar

moneymaker

ves2010, тут очень от инструмента и алгоритма зависит. Пробовал эти фичи тестировать. Например у меня на роботе-пробойнике по индексу RTS при добавлении запрета торговли в первые 10 минут годовое эквити падает почти на 30% :) На FTSE в первые 5минут у меня раньше было почти 50% всех прибыльных сделок, потом правда Финам, гады, запретили торговать в первые 5минут, думаю, как раз по этой самой причине.
avatar

Maksim Chertkov

MACh, вечером выложу эквити своего РТС бота, там на 5 мин все тестилось, так что данных много)

выслушаю ваше вью на его тему))
avatar

moneymaker

moneymaker, скрин-шот тогда сделайте с основными данными — количеством сделок, соотношением прибыльные/убыточные и.т.п.
Если будут какие-то мысли — с удовольствием подскажу…
avatar

Maksim Chertkov

MACh, он, кстати, уже работает, и точно также запреты переноса поз и запрет на торговлю в определенные часы эквити не улучшал
avatar

moneymaker


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW