первые прогоны нового робота

ловкость рук и никакой оптимизации)

вот так вот он торгует))

завтра будем докручивать, но в целом, все работает

робот алготрейдинг GC золото алгоритм

moneymaker

Москва

392

с 14 июня 2011

17 Комментариев

wavelet
28 сентября 2011, 23:55
OpenQuant это платформа для бектестинга у вас? или там кодите/собираете робота?
0
- moneymaker
  28 сентября 2011, 23:57
  wavelet, ну там программеру проще писать, а вообще на Ninja Trader перейдем.
  
  мне лично wealth-lab Больше по душе. он клевый в плане визуализации результатов
  0
reshet
28 сентября 2011, 23:58
давай реалки на 3 месяца прогона.
Не знаю ни одного робота, который бы повторил тесты в реале.
И это понятно.
+1
- moneymaker
  28 сентября 2011, 23:59
  reshet, я и не говорю, что он повторит. история же не повторяется))
  0
wavelet
29 сентября 2011, 00:00
в welath-lab стратегии на c# реализуются, насколько я понял. из правил там много не сделаешь.
в openquant свой встроенный язык/правила, или тоже с#?
так как сейчас ищу платформу где можно торговые идеи прогонять а уже потом их кодеру расписывать.
0
- moneymaker
  29 сентября 2011, 00:19
  wavelet, тут тоже C#, если я правильно понимаю
  0
Maksim Chertkov
29 сентября 2011, 00:14
Это он по историческим данным так торгует, видимо еще и без учета комиссий и проскальзываний? чуть больше 4% за срок больше месяца, насколько это по эквити видно? Если все это так, то думаю разочаруетесь сильно когда работать начнет. А судя по графику сделок дофига…
0
- moneymaker
  29 сентября 2011, 00:29
  MACh, около 40 сделок, не много, а 4% регулируется размером депо. фактор восстановления 3 — за такой срок — это отлично.
  
  а комиссия — 200$ — не критична.
  
  проскалзывания учтены на 50% (стопы порой были больше, чем макс. установленные, т.е. исполнялись по тикам)
  0
- moneymaker
  29 сентября 2011, 00:57
  MACh, понял, почему вы подумали, что много сделок. по PnL, я тоже у программиста спросил, как так…
  
  на самом деле, это PnL в какой-то момент времени, а не за закрытую сделку. сделки по системе даже не каждый день
  0
Maksim Chertkov
29 сентября 2011, 09:43
Да нет, просто глядя только на этот график неясно даже какой временной промежуток берется, не говоря уже про все остальные данные — количество сделок и.т.п. Поэтому оценить по такому графику эффективность робота крайне сложно. Надеюсь что вы его тестировали не только на этих нескольких месяцах, потому что для робота это вообще не срок. Я обычно беру три графика по трем разным годам и вот тогда еще как-то можно оценить — стоит использовать робота или нет.
0
- moneymaker
  29 сентября 2011, 10:01
  MACh, вчера только на этом промежутке + то, что ручками. Сегодня прогоним на 2010 и 2011. благо со мной поделились тиковыми данными
  0
ves2010
29 сентября 2011, 09:58
пост гавно… т.к статистики нет… и тест на месяце ниочем… дам совет — запрети торговлю(исполнение заяв и стопов) в первые 10-15 минут сессии, и посмотри результат
0
- moneymaker
  29 сентября 2011, 10:00
  ves2010, сессия 24/5, это СМЕ и золото. оно летает и с азиатами, и с европейцами, и с пендосами.
  
  статы нет — согласен, не все ж сразу. тока вчера вечером добыли тиковые данные за 2011 и 2010
  0
- Maksim Chertkov
  29 сентября 2011, 11:40
  ves2010, тут очень от инструмента и алгоритма зависит. Пробовал эти фичи тестировать. Например у меня на роботе-пробойнике по индексу RTS при добавлении запрета торговли в первые 10 минут годовое эквити падает почти на 30% :) На FTSE в первые 5минут у меня раньше было почти 50% всех прибыльных сделок, потом правда Финам, гады, запретили торговать в первые 5минут, думаю, как раз по этой самой причине.
  0
  - moneymaker
    29 сентября 2011, 11:42
    MACh, вечером выложу эквити своего РТС бота, там на 5 мин все тестилось, так что данных много)
    
    выслушаю ваше вью на его тему))
    0
    - Maksim Chertkov
      29 сентября 2011, 11:51
      moneymaker, скрин-шот тогда сделайте с основными данными — количеством сделок, соотношением прибыльные/убыточные и.т.п.
      Если будут какие-то мысли — с удовольствием подскажу…
      0
  - moneymaker
    29 сентября 2011, 11:43
    MACh, он, кстати, уже работает, и точно также запреты переноса поз и запрет на торговлю в определенные часы эквити не улучшал
    0