Алготрейдинг

Привожу пример расчета прибыли в Excel от торговли
Если даже вы не умеет программировать, то закачав котировки в Excel сможете проверить свою торговую систему на истории
Допустим, есть у нас котировки акций (синий график). Нам надо построить график прибыли по сигнала от пересечения со средней (красный график).
В данном примере по ссылке приведены формулы для расчета графика прибыли (нижний график): docs.google.com/spreadsheets/d/1r0DJJapX4vE31uNUUXL9UYwE3V1K23TJUM5mIqxXCPM/edit?usp=sharing
Статья как скачивать котировки: smart-lab.ru/blog/1078840.php

В этой статье я решил сравнить два популярных сервиса ChatGPT и Claude.ai и посмотреть, как они справляются с задачей поиска торговых неэффективностей на ноябрь 2024 года. Я оценил их функционал и удобство использования, чтобы выяснить, какой из них лучше подходит для анализа данных и разработки прибыльной торговой стратегии.

Чтобы упростить сбор данных, я воспользовался Гидрой — это, пожалуй, лучший бесплатный инструмент для загрузки рыночных данных.

Я скачал минутные данные по BTCUSDT за 2024 год, которые составили примерно 25 МБ, и выгрузил их в CSV-файл.

( Читать дальше )

Точнее, не мои, а робота:



смешная, конечно, доходность… но зато честная

робот пашет каждый день… делает одну сделку в день… в позе на ночь никогда не остается

после Июня (когда еврейские банкиры запретили владельцам Мосбиржи играть долларами внутри РФ) поведение сишки изменилось и робот стал чутка сливать… через какое-то время характер сишки устаканится и робот перестанет спотыкаться… я ему не мешаю… пусть учится))

Предлагаю торговую систему, которую хочу запрограммировать и выложить публично на свой сайт.
Суть ее в следующем. Берем соотношения: SBER/IMOEX, GAZP/IMOEX, GAZP/SBER/
И строим по ним средние на дневном графике с большим периодом 200 или 150.
Далее строим на часовом графике средние по GAZP и SBER с периодом например 20.
Покупаем Сбер если он выше средних на графике SBER и SBER/IMOEX, а средняя по GAZP/SBER выше графика.
Продаем Сбер если какое-то условие не выполняется.
Тоже самое делаю по Газпрому. В результате я всегда в рынке (либо сбер либо газпром) и учитываются долгосрочные и краткосрочные колебания.

Условие можно записать так:

По сберу:

sber > MA(sber, 20, час) & SBER/IMOEX > MA(SBER/IMOEX, 200, день) &  GAZP/SBER < MA(GAZP/SBER, 200, день)  => BUY sber

sber < MA(sber, 20, час) || SBER/IMOEX < MA(SBER/IMOEX, 200, день) ||  GAZP/SBER > MA(GAZP/SBER, 200, день)  => CLOSE sber

По ГП:

gazp > MA(gazp, 20, час) & gazp/IMOEX > MA(gazp/IMOEX, 200, день) &  GAZP/SBER > MA(GAZP/SBER, 200, день)  => BUY gazp

( Читать дальше )

На данный момент голосовое управление в 1С в самом развитии. Пока реализовано только распознавание речи в конфигурации 1С Документооборот корп версия 3.
speech.1c.ai/apps/1c-do_30/
Достаточно удобная интеграция, помогает связать распознавание речи и голосовое управление.


1 Для итого необходимо сделать типовые настройки работы с речью в конфигурации 1С Документооборот корп 3



2 Дополнить их настройками детализации процесса распознавания (выводить или нет сообщения)


( Читать дальше )

Ранее писал про торговую систему на базе сравнения графика акции и графика индекса
Вот примерные результаты расчета такой системы
Точки покупки/продажи базируются на пересечении средней с графиком GAZP/IRUS (отношение акции к индексу)



( Читать дальше )

Предлагаю для тестирования и постоянного использования дополнительные обработки, как примеры бесплатного варианта программы «Биржевой Спекулянт Инвестор» написанную на платформе 1с Предприятие 8. Программа торгует через обмен с QUIK. Использует все возможности 1С и возможности Python.

Бесплатная версия включает в себя дистрибутив и документацию по установке, использованию и возможностям программы.

Примеры обработок:
1 Автоматическая торговля — конкретные примеры алгоритмов покупки и продажи
2 Внешний анализ- обработка запуска из 1С скриптов на Python для построения графиков технического анализа
3 Торговые сигналы- обработка построения графиков по динамике цен активов
Протестировать работу можно на прилагаемой тестовой демо базе
(Данные по ценам придется накопить с реального или демо счета, так как история данных собственность биржи)

Бесплатная версия доступна для тестирования и постоянного использования:
https://disk.yandex.ru/d/nm2ZTNl8MoOyXw
Тестировать можно как на реальном так и на демо счете:

( Читать дальше )

Всем привет!
Команда OsEngine сегодня на конференции Смарт-Лаба в Москве!

Первые посетители смогли лично пообщаться с Тимофеем Мартыновым (@dr-mart). Конечно он поделился разными полезными секретами финансового мира.

Мы пока раздаем билеты в алготрейдинг прямо на втором этаже, если кто забыл:


( Читать дальше )

Добрый вечер!

Сегодня хочу рассказать вам о тестировании индикатора Parabolic SAR на различных таймфреймах и продемонстрировать, как многие трейдеры заблуждаются в его использовании.


Давайте начну с условных обозначений:

— Вероятность успеха сигнала (%): это доля случаев, когда цена после сигнала PSAR двигалась в нужную сторону с учетом комиссии. Чем выше процент, тем больше вероятность, что сигнал окажется прибыльным.

— Вероятность движения цены (%): это доля случаев, когда цена двигалась на минимально необходимое изменение без учета направления. Это помогает понять, насколько волатилен рынок.

— Выгода от PSAR: это коэффициент, показывающий, насколько использование PSAR выгоднее простого случайного движения цены. Чем выше значение, тем лучше работает индикатор.


Как проводился анализ?

Анализ учитывает комиссию в размере 0.036% для открытия и закрытия позиций (в обе стороны), что соответствует условиям торговли в качестве мейкера на популярной бирже Bybit.

Математика анализа:

Я использовал PSAR (Parabolic SAR) для анализа движения цены после сигнала. Это индикатор, который позволяет оценить развороты тренда, что может дать трейдеру четкие точки входа и выхода.

( Читать дальше )