Алготрейдинг

Все ли тренды начинаются с роста объемов?

2019 год, февраль. Работаю юристом, мимоходом осваиваю инвестиции и трейдинг на Московской бирже.  В основном облигации ОФЗ и немного корпоративных. Спекуляции фьючерсами с маленькими плечами. Доходность около нуля. Но уже были испытаны моменты получения быстрой прибыли от спекуляций. Руководитель нашей конторы, человек открытый всему новому, особенно способам быстрого заработка, где-то находит человека (назовем его Морис), который заявил, что придумал торгового робота, стабильно зарабатывающего 1% от депозита в день на рынке Forex. Я слышал об алготрейдинге, но тогда это мне казалось слишком сложным, доступным только каким-нибудь математикам или программистам.

Шеф дал Морису денег, а я иногда интересовался состоянием его депозита. Через месяц шеф рассказал, что все нормально, доходность такая как была заявлена и я решился. Договорился с Морисом работать на условиях, что открою счет, дам его в управление. Он на своем терминале МТ4 запустит робота, оплата 30% от заработанного.
Открыл счет в Swissquote (повелся на слоган о швейцарской надежности).

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Несколько точек над i
Рынок имеет 2 основные фазы: когда спокоен/затишье перед новостями/неопределенность/слабость покупателей и продавцов – это флет. И когда не спокоен/новость появилась/есть понятный прогноз/есть явный перевес покупателей или продавцов – это тренд.

Тренд уместно классифицировать, например: быстрый, средний, медленный. Как ветер. Если парус раскрыт, ветер поймал, значит яхта придет в движение…главное, чтобы всё правильно было настроено в этот момент и позиция открыта в нужную сторону ))).

Стратегии заработка на тренде и флете по-сути противоположные (трендовые и контртрендовые). На флете заработать можно на отбое канала, на тренде – это пробои канала, импульсные, реверсивные входы. Ну и собственно, как с ветром, сила импульса при тренде существенно больше, чем контртрендовые отбои. 

Вот пример графика

 

( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Состояние счета Comon на текущий момент:



Изменение за январь:



( Читать дальше )

Утро сегодня выдалось морозное.


Это суббота, братан. © @Тинькофф Инвестиции 


В 10:02 торговый робот вдруг сообщает о закрытии позиции. Да не одной, а сразу 7!


( Читать дальше )

Чтобы видеть картинки в оригинале, открывайте их в отдельной вкладке


         3 января 2024 года я подключил к новому роботу Alfa-R свой счет $40 000, а также в конце января из-за продолжившейся просадки подключили к нему счет $30 000 моего партнера по алготрейдингу, который занимается программной частью. Вот как это выглядит схематично на конец января 2024 (вход $40к на просадке $11,5k и вход $30k на просадке 19,5k. Текущая MDD = $24 500): 


( Читать дальше )

Рассказываю все как было.




Итак, один друг рассказал есть верный способ дико разбогатеть на разработке проектов с открытым исходным кодом. Очень подробно объяснял, не помню правда что, но вдохновение било через край.

Для реализации амбиций было принято решение программировать деньги. Ведь если простой айтишник получает от 600 т.р/в день (по данным экспертов Пикабу), то деньгокодер, очевидно, может поднять такие суммы в час.

Далее составляем план:
1. Выбрать проект
2. ???
3. Профит.

План нам нужен лишь в общих чертах, поэтому разберемся по ходу дела.

Берем проект OsEngine (https://github.com/AlexWan/OsEngine/) ведь что может быть денежнее? Как видно по плану мы уже в одном шаге от профита. Кажется надо написать денежный код.

Не буду утомлять описанием как делать торгового робота, это крайне просто и все есть в документации OsEngine. Подключаемся к брокеру и можно запускать генератор бабла.



( Читать дальше )

Несмотря на хорошие движения, роботы сильно отдавали в запилах, оцениваю результат как ниже среднего. Эквити публичного счета:



Копаю в сторону снижения кол-ва входов в пиле, положительные результаты от этой работы уже начинаю ощущать на основном счете. Здесь плечо ровно в 2 раза ниже:



( Читать дальше )

Я ранее описывал краеугольный камень своего алгоритмического подхода. Это виртуальные сделки.

Виртуальные сделки
– это особый подход к торговле, когда вход на рынок происходит после определенного числа убыточных сделок, не совершённых в реальном времени.
Цель – понять, что негативный для стратегии рынок наступил и, главное, ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ПРОПУЩЕН.
Можно открывать реальные торги!

Почему это работает, объяснял в статье smart-lab.ru/blog/951136.php

А теперь – важное дополнение! На отдельный «секрет алготрейдинга» не тянет, поэтому оставлю здесь)

📍Виртуальная сделка должна иметь меньшую вероятность убытка, чем последующая реальная!

Допустим, по нашей системе тейк (ТП) больше стопа (СЛ) в 2 раза. Такой ТП к СЛ 2:1 – классика, сам так делаю. Вступаем мы после 4х убытков подряд, торгуем до первого профита. Имеем некий результат.

Этот результат станет лучше, если у виртуальной сделки снизить ТП и сделать равным СЛ. Получим 1:1. Так откуда улучшение? Ответ кроется в гипотезе «Рынок имеет память». Если цена четыре раза подряд не брала даже настолько короткий ТП – на пятую сделку (первую реальную) это станет неэффективностью, поведение цены заметят. И тогда рынок вновь станет эффективным, с большой вероятностью рванув навстречу нашему ТП – снова длинному 2:1.

( Читать дальше )