Алгоритмическая торговля

Ненавижу дебажить код.

Код стратегий, код чего угодно. По типу задачи (задача найти баг или оценить код на предмет: есть ли баги) – задача моя – т.е. я такое люблю – найди то, не зная что, так не зная как. Но блин – итак много задач, эти задачи они как бы не входили в твои планы, это как бы внеплановые задачи. Задача найти баги – плановая – но каждый конкретный новый баг – это внеплановая фигня – поэтому она напрягает. Это не задача, двигающая вперед, а задача, решение которой тебя возвращает в текущую точку развития после откидывания назад. Когда возникнет такая возможность, в первую очередь делегирую QA. 

Больше меня напрягает искать баги когда нет формальных свидетельств их наличия. Код компилируется, трейды совершаются, но ты, блин, очень не уверен, что в таком объёме кода нет ни одного бага)). Приходится планомерно проверять корректность. Пожалуй я начинаю переходить именно к такому подходу: планомерно всё проверять, а не на финальном этапе вдруг выяснить, что «похоже, что-то работает не так как надо». Думаю, с опытом процесс будет всё системней, а как следствие данную систему можно оптимизировать и она будет протекать всё легче, всё менее затратней, всё приятней в конце концов. 

Ещё хочется верить, что опыт приводит к уменьшению кол-ва ошибок, ну и повторное использование кода (читай, библиотеки) тоже.

Легко оставаться оптимистом когда всё хорошо, сложнее — когда всё похуже). Хотя нет — конечно же от человека зависит — кого-то заставляют шевелиться неудачи, кого-то воодушевляют его победы.
 

Смогли догадаться по эпиграфу, какая будет эмоциональная окраска поста?))

Я не особо доволен своими результатами, хотел, конечно, большего. Но если посмотреть объективно, отодвинуть загораживающие обзор недостижения крупных целей или значимых результатов, то в принципе всё вполне позитивно. Местами будет достаточно абстрактно написано — сорри, это мой стиль)).

 1. Результаты торговли за год (любой), аккурат в районе нуля. Ну ± 1%, ну скорее минус конечно)). А вообще я так и не знаю, как считать %% дохода в случае если ты периодически довносил/довыносил)) — по-моему в любом подходе к вычислению % в этом случае будет достаточно высокий процент условностей — если я не прав — напишите в комментариях).

Комментарии: как торговал — особо никак — одну бумажку мучил весь год, инвестиционно, пытаясь перезаходить частью пакета по лучшей цене. Идея долгосрочная, то что в нулях остался на таком небольшом горизонте — можно сказать, везение. 

22 сен 0.00%
25 сен 0.82%
26 сен 0.27%
27 сен 0.21%
28 сен -0.31%
29 сен -0.08%
2 окт -0.14%
3 окт 0.04%
4 окт -0.10%
5 окт 0.32%
6 окт 0.09%
9 окт 0.10%
10 окт -0.19%
11 окт -0.02%
UPD 12 окт 0.04% :(

В масштабах лидеров ЛЧИ