Анализ алгоритмизации паттерна "Голова и плечи" Часть 2

Вступление.

В прошлом посте (https://smart-lab.ru/blog/699651.php) рассказал о своем опыте алгоритмизации паттерна «Голова и плечи» (далее ГИП). Видео о том, как реализовать данный паттерн можете найти у меня на YouTube-канале: https://www.youtube.com/c/1605algo.

В комментариях к прошлому посту мне предложили несколько направлений развития данной темы, и начать я решил с того, что перевернул ГИП для открытия сделок в лонг. Данный пост является продолжением предыдущего, так что рекомендую с ним ознакомиться.

Выводы после тестирования.

В алгоритме на лонг получил такие же выводы, как и на шорт: паттерн ГИП работает. Но в лонге есть небольшое отличие, о котором расскажу позднее.

Тестировал по аналогичной с шортом схеме: собрал 4 алгоритма с разным управлением позицией без каких-либо фильтров или дополнительных условий. Ниже как обычно пример доходности «голого» скрипта с обычным стопом и тейком:

Плюсы схожи с шортовым алгоритмом: Точка входа очень хорошая, стресс-тест пройдет отлично, падение 2020 года отторговано еще лучше.

Минусы опять те же: мало сделок.

Немного интересных наблюдений.

Теперь о различиях.

Самое главное отличие алгоритмов на лонг: параметры их плечей стали значительно меньше (ниже как обычно будет табличка). Из-за этого ГИП, которую находит алгоритм я бы вряд ли увидел самостоятельно глазами (в шорте такие ГИП тоже были, но по ощущениям их было меньше).

Вот один из примеров:

И это не плохо, как некоторые могли подумать, потому что именно в этом одно из главных преимуществ алготрейдинга: правильно алгоритмизируя наши идеи, мы начинаем видеть больше, чем глазами (да и вообще люди часто склонны видеть то, что хотят видеть).

Еще одно отличие в том, что разброс параметров ГИП стал немного больше. Я лично для себя это объяснил тем фактом, что на истории фьючерса РТС превалирует растущая фаза рынка, и тут есть больше пространства для стратегического маневра, особенно при использовании разных систем управления позицией, что и являлось главной разницей в анализируемых алгоритмах.

Если сравнивать какие из базовых тестовых стратегий оказались лучше, то тут на первом месте снова обычный стоп и тейк, первый раз вижу, чтобы обычные методы управления позицией работали так хорошо на тестовых скриптах. Обычно я всегда разрабатываю для своих алгоритмов модернизированные системы для выхода (это в принципе главная вещь, на которую я делаю упор в своей алготорговле). Хотя полноценного робота для торговли по ГИП я до сих пор не доделал, так что скорее всего в будущем я найду что-то лучше стандартных вариантов.

Собственно, вот табличка сравнения, помимо вышесказанного можно заметить, что тут тоже параметры ГИП меняются в достаточно схожих диапазонах.

Концовка.

Надеюсь мой второй пост был вам интересен и подтолкнёт вас к алготрейдингу и к исследованиям разнообразных стратегий (это лично моя любимая часть)!

Всем профита!