Алгоритмическая торговля

Начнем с традиционной таблицы 

Месячная доходность больше, чем за сентябрь-2024, у меня была только ровно 3 года назад: последний раз в сентябре 2021-го.  А результаты за сентябрь по отдельным компонентам, как видно из таблицы, традиционные у меня для ростов «купил и держи» на 2 и более процентов. 

Традиционное для моих обзоров этого года сравнение с другими бенчмарками:   

Упустил я момент, когда Тимофей Мартынов месяц назад опубликовал наше выступление с моим партнером и другом Ильей Гадаскиным на конференции Smart Lab в Санкт-Петербург в июне 2024. Исправляюсь и делюсь в своей ленте.

YouTube:


Rutube: 

Сегодня инвестирование — это не просто выбор активов, это профессиональная диверсификация потенциальных доходов и диверсификация потенциальных рисков. Это умение найти и использовать все возможные инструменты для достижения стабильного роста капитала.

Современный инвестор, как правило, уже сформировал для себя несколько инвестиционных портфелей. Но, к сожалению, традиционные методы инвестирования больше не приносят ожидаемых результатов и не могут обеспечить адекватную прибыль.

Технологии трансформируют одну отрасль за другой – и инвестиции не исключение. Уже сейчас алгоритмические решения способны создавать уникальные инвестиционные стратегии, которые имеют значительное преимущество перед традиционными методами, и не просто следуют за рынком, а опережают его.

Так что же модели Искусственного интеллекта и технологии Машинного обучении способны дать современному инвестору?

1. Улучшение диверсификации и управление рисками: Алгоритмы анализируют огромные объемы данных, находя возможности и оценивая риски с точностью, недоступной для человеческого анализа. Это дает возможность эффективно диверсифицировать существующий портфель и минимизировать влияние рыночной волатильности.

Начнем с традиционной таблицы

Результат августа в таблице неудивителен. Мои объемы в шортах в 3 раза меньше объемов в лонгах в акциях и в 2 раза меньше на фьючерсах, а среднее время в позиции 2 с небольшим дня.  И,  чтобы получить плюс на падающем рынке,  прибыль в шортах должна быть в  это число раз больше убытков  в  краткосрочных лонгах.  А это не так просто. Поэтому  RI-тренд и Спот в августе в маленьких минусах. Ведь прибыль в лонгах из наблюдаемых мной акций до 23-го августа получил только LKOH (с 26-го по 30-е в плюс вышли и лонги GAZP). По этой причине  в своей торговле и заменил 26.08 на него GMKN, который и был причиной моих минусов на Споте в апреле-июне и даже августе, в то время как моя стратегия Стань квалифицированным инвестором!, где только  GAZP и SBER, все эти месяцы закрывала в плюс.

RI-контртренд  в августе отбил больше  3/5  большого июльского минуса, о причинах  которого я писал в  прошлом обзоре.  А  в CR (фьючерс на юань) уже второй месяц мои трендовые системы дают прибыль, близкую к купил и держи, хотя и с гораздо меньшими просадками. Трудно сказать, что это значит.