Блог им. Verm
Уважаемые члены Президиума Российской Академии Наук!
Уважаемые эксперты в области математического моделирования и анализа данных!
Обращается к Вам независимый исследователь Малахов Константин Геннадьевич, 61 год. В течение нескольких лет я разрабатывал и тестировал метод анализа финансовых рынков, основанный на фрактальной геометрии и адаптивных алгоритмах.
Основные особенности метода:
Адаптивное обнаружение фракталов с переменным размером окна ...............................
Многоуровневый анализ с построением иерархии таймфреймов M1-Год
Кластерный анализ значимых уровней с использованием алгоритма DBSCAN
Механизмы защиты от экстремальных рыночных событий
Минималистичное состояние системы — возможность работы без постоянного поступления новых данных
Результаты тестирования:
Метод прошел полное тестирование методом Walk-Forward Analysis на данных EUR/USD за 2015-2024 годы:
Средняя месячная доходность: +13.8%
Максимальная просадка: -7.2%
Коэффициент Шарпа: 2.7
Точность сигналов: 76.5%
Система показала устойчивую работу в различных рыночных условиях, включая период кризиса марта 2020 года (+22.5% за месяц).
Код реализации метода:
python
import numpy as np
class Адаптивный алгоритм идентификации ценовых уровней на основе кластеризации фрактальных структур:
(здесь был код)
Инновационная система анализа финансовых рынков на основе фрактальной геометрии и адаптивных алгоритмов
(здесь был код)
Адаптивное обнаружение фракталов с переменным размером окна
(здесь был код)
# Обнаружение фрактальных структур
(здесь был код)
Расчет энергии фрактала на основе волатильности
(здесь был код)
Кластерный анализ для определения ключевых уровней
(здесь был код)
Расчет целевых уровней на основе фрактальной геометрии
(здесь был код)
Адаптивный алгоритм идентификации ценовых уровней на основе кластеризации фрактальных структур ()
(здесь был код)
Цель обращения:
Прошу рассмотреть возможность:
Проведения независимой экспертной оценки метода
Содействия в оформлении патента на алгоритм
Научного консультирования по формализации математического аппарата
Готов предоставить полные результаты тестирования и дополнительные материалы для экспертной оценки.
С уважением,
Малахов Константин Геннадьевич
приложение

arXiv.org (arxiv.org) Разделы: q-fin.CP (Quantitative Finance — Computational Finance), q-fin.ST (Statistical Finance), cs.CE (Computational Engineering, Finance, and Science).
SSRN (Social Science Research Network) (papers.ssrn.com) Разделы: Financial Economics, Mathematical Finance.
Academia.edu Можно выложить статью и напрямую взаимодействовать с исследователями, которые ее прочтут и зададут вопросы.
но, требуется одобрение одного из участников.АННОТАЦИЯ
В работе представлено строгое математическое обоснование геометрического фрактального анализа (ГФА) как детерминистического подхода к моделированию финансовых временных рядов. Доказано, что пространство ценовых траекторий может быть представлено как объединение 96-х геометрических моделей, образующих полную систему классов эквивалентности относительно отношения рекурсивной самоподобности. Введено формальное определение фрактальной иерархии как направленного ациклического графа, удовлетворяющего условию ………………… Показано, что временные проекции образуют полную систему представителей смежных классов группы временных сдвигов. Обоснован критерий синфазности проекций как необходимое и достаточное условие устойчивости ценовой траектории. Доказана теорема о полноте системы 96-х моделей относительно операции композиции фракталов.
Ключевые слова: фрактальная геометрия, детерминистическая модель, теория графов, группы сдвигов, классификация траекторий, финансовые временные ряды.
1. ВВЕДЕНИЕ: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Пусть P(t)P(t) - ценовая траектория на дискретном временном интервале t∈[0,T]t∈[0,T]. В классических финансовых моделях предполагается, что P(t)P(t) является реализацией случайного процесса. В данной работе предлагается альтернативный подход: рассматривать P(t)P(t) как детерминистическую траекторию, принадлежащую пространству кусочно-линейных функций FF, обладающих свойством ограниченной вариации.
Основная гипотеза: Пространство FF может быть представлено в виде объединения конечного числа классов эквивалентности относительно отношения рекурсивной самоподобности.
2. ФОРМАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ ИЕРАРХИИ
Определение 2.1. Атомарным фракталом F1F1 называется последовательность ценовых экстремумов:
F1…………………………………
где pi∈ ……… причем последовательность удовлетворяет одному из двух условий:
Определение2.2. Фракталом уровня nn называются фракталы уровня ………………:
Fn=……………………………………………………. удовлетворяющая условию непрерывности: ………………………………………………………………………………
Теорема 2.3. Иерархия фракталов образует направленный ациклический граф G………………………., где:
Доказательство: Следует из рекурсивного определения и условия непрерывности. Каждый фрактал уровня nn имеет …………………………… что гарантирует ацикличность.
3. КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Определение 3.1. Введем два бинарных признака для классификации фракталов:
Теорема 3.2. Пространство всех возможных троек фракталов разбивается на 96 классов эквивалентности относительно отношения геометрического подобия.
Доказательство: Рассмотрим произвольную …………………………. Каждый фрактал характеризуется ……………………. Всего возможно ………… комбинаций типов. Для каждой комбинации типов существует 3 возможных варианта распределения точек стыковки, удовлетворяющих условию непрерывности. Таким образом, общее число классов: ……………………… □
4. ТЕОРИЯ ВРЕМЕННЫХ ПРОЕКЦИЙ
Определение 4.1. Рассмотрим группу временных сдвигов G…………….
где gk(P(t))=…………………………..
Определение 4.2. Временной проекцией ………. называется представление ценовой траектории в системе координат, сдвинутой на kk тактов:
πk(P)(t)=……………………………………..
Теорема 4.3. Три проекции ……………….. образуют полную систему представителей смежных классов группы сдвигов относительно стабилизатора траектории.
Доказательство: Группа сдвигов GG изоморфна ………. Стабилизатор Stab(P)=………………………… является подгруппой в GG. Если Stab(P)Stab(P) тривиален, то проекции образуют полную систему представителей. Если Stab(P)Stab(P) нетривиален, то одна из проекций является инвариантом. □
Определение 4.4. Состояние синфазности определяется как выполнение условия:
M(π0(P)(t))=………………………………………………………………..
где MM — функция, сопоставляющая траектории ее геометрическую модель.
5. КРИТЕРИЙ ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТИ
Теорема 5.1. Следующие условия эквивалентны:
Доказательство: …………………………: Если траектория детерминирована, то она принадлежит одному из 96 классов. Из определения классов следует выполнение условия синфазности.
……………….: Непосредственно следует из определения синфазности.
………………..: Если все проекции порождают одинаковые модели, то траектория однозначно восстанавливается по начальным условиям. □
6. ПРИЛОЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Предложенный математический аппарат позволяет:
Дальнейшие исследования включают:
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
В тему верю и хочу чтобы патент был российским!
Меня бы это тоже бесило, но представь как завалили бы РАН пустышками, если бы было организовано по-другому.
___________
Из-за этого «на россию большой и толстый»? … Дело твоё.
После 2022 много кто это сделал — присоединяйся к этим уродам.
Мне больше по душе белогвардейцы, которые даже в эммиграции за Россию глотки перегрызали. Или бывшие репрессированные...
Ну а ты сам большой — разберешься с кем тебе по пути.
По твоей работе мне известно только направление, не более.
ЧТО тебе похрену я не понял.
а против твоих наработок я НИГДЕ и НИКОГДА ни слова не сказал.
Так что опять я не понял —
зачем меня убеждать в том, во что я и так верю.
Если не в решение (в глаза не видел), то в направление — 100%.
Как там у Маяковского?: «Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись любая бумажка. Но эту...»
Ганн в далекие 1930ые годы продавал свою книгу за 500$(Машина Ford) очень ограниченным тиражом. А когда вашу работу опубликуют, ее можно будет в ларьке «Союзпечать» на остановке за 300 рублей купить? Или в журнале «Наука и жизнь» по подписке?