АНАЛИТИКА

Рассматривается процесс создания и анализ опционной позиции покупки волатильности в золоте, в контексте преимущества использования опционов в сравнении с непосредственной покупкой / продажей базового актива. Рассматривается сущность дельты и гаммы, веги (чувствительность к изменению волатильности), тетты (скорость временного распада), их влияние на выбор времени экспирации. Используются соответствующие числовые расчеты, а также графическая интерпретация. На основе реальных данных о параметрах опционов в сайта CME 

Всем привет!

Вашему вниманию представляется аналитика биткоина, нефти, российского рубля, индекса РТС, индекса S&P 500, евро доллара, фунта, франка, японской йены и золота на предстоящую торговую неделю. Аналитика строится на основе волн Эллиотта и паттернов гармонического трейдинга.

#AUD/USD
Таймфреймы: 4H, 1H

Развивается волна (2) в большом даунтренде. Так как волна (2) всегда является коррекционной, то и цели для неё находятся сверху, хоть глобально это и даунтренд. Эти цели я добавил на четырехчасовой график в виде зелёных фиб.

Вопрос только будет флэт в этой волне (2) или обычный зигзаг. Оба каунта я, как водится, добавил на график. Минимальная цель — 38% зелёная фиба 0.727 для любого из них.

Что касается краткосрочной торговли, то в премиум канале и группе по рынку форекс я рекомендую откупать все локальные коррекции. Восходящая структура ни в одном из двух случаев ещё не исполнена.



( Читать дальше )

2019 г. запомнился как год, которые поставил с ног на голову всю логику долговых рынков. Однако он заканчивается, и есть надежда, что пик безумия, связанного с повсеместным распространением отрицательных ставок, пройден.

Объем долговых инструментов мире, торгующихся с отрицательной доходность, снизился до $11 трлн., минимума с июня, после того, как ослабление торговой напряженности между США и Китаем улучшило прогнозы в отношении глобальной экономики. Причем еще этим летом почти треть бондов с инвестиционными рейтингами в мире − объемом порядка $17 трлн. − имели отрицательную доходность, то есть инвесторы, купившие их, чтобы держать до погашения, должны были гарантированно получить убыток.


Феномен отрицательных ставок перевернул традиционную мудрость, согласно которой инвесторы должны получать вознаграждение за то, что дают деньги взаймы правительствам или компаниям. Он стал возможен в результате резкого роста спроса на безопасные активы на фоне увеличения геополитических и экономических рисков. Кроме того, даже на инструментах с отрицательной доходностью теоретически можно зарабатывать – например, если цена облигации продолжит расти, или за счет благоприятной динамики валютных курсов, которая может скорректировать доходность вверх.

( Читать дальше )

Бесплатная аналитика. Торговые сигналы на Телеграм канале.

Доброе утро! С наступающим Новым Годом! ЕВРО ситуация на 25,12,2019: Долгосрочный тренд (Н4) вверх, ключевая поддержка — 1,1080, зелёный НК не пробит. Среднесрочный (Н1) + краткосрочный (м15) тренд вниз, ключевое сопротивление — 1,1118. Сантимент нетральный. Вывод: празднуем Новый Год и отдыхаем от рынка. До связи в Новом Году!



( Читать дальше )

Недельный график. Получили пятиволновой импульс вниз (чёрные цифры в кружочках). Это говорит нам о том, что после восходящей коррекции нас ждёт ещё один нисходящий импульс. Коррекция началась с трехволновой формации (зигзага), что опять же подтверждает предположение о коррекции.



Недельный график. Ближе. В рамках восходящей коррекции наблюдаем сужение, что говорит о симметричным треугольнике в волне X. А это значит, что после его окончания должен завершиться ещё один зигзаг. Волна A зигзага уже завершена. Остаётся закончить B, после чего увидеть С и уйти на разворот.



( Читать дальше )

• Баланс на денрынке может оказаться под давлением — ВТБ Капитал
• Фьючерсы на нефть Brent торгуются выше $66,5 за баррель

(Блумберг)

В то время как многие трейдеры на Западе отдыхают перед католическим Рождеством, рубль краткосрочно пробивал отметку в 62 за доллар. 

Рост перед Рождеством

Рубль, который уже завершил ростом три недели подряд, штурмует максимум с середины прошлого года за день до основных налоговых выплат. Акции развивающихся стран откатились от 1,5-летнего максимума, но пока сохраняют самый значительный с января рост в месячном выражении на оптимизме по поводу торговой сделки США и Китая. Между тем нефть дорожает на прогнозах снижения коммерческих запасов США.

Лишние КОБРы

Банк России не смог разместить весь объем своих купонных облигаций с погашением в марте, продав бумаги всего на 51,4 миллиарда рублей из предложенных 227 миллиардов рублей. Последний в этом году аукцион КОБР собрал низкий спрос на фоне потенциально недостаточного запаса ликвидности на корсчетах у банков перед выплатой основных налогов. ВТБ Капитал опасается, что баланс на денежном рынке хрупок и может оказаться под давлением, если притоки из бюджета в последние дни декабря будут не так велики, как рассчитывают банки.

( Читать дальше )