s&p500

Привет! 

Это мой первый пост на СмартЛабе, и я хочу обсудить это:

В статье на MarketWatch говорится о том, что по состоянию на конец 2го квартала 2013, в портфеле Д. Сороса имеется огромная позиция путов на S&P 500. В статье имеется ссылка на форму 13F с подтверждением данного факта.
Однако, не совсем понятно путы с каким страйком и с какой датой экспирации приобретены господином Д. Соросом!

Кто что думает? Куда пойдет S&P 500? Думаете Сорос в очередной раз заработает несколько ярдов?!

Все сейчас мучаются вопросом: Куда пойдёт S&P? Вылажу некоторые картинки, которые дадут поводы порассуждать и высказать различные точки зрения на дальнейшее движение рынка.

Скрины делал вчера днём, поэтому не учтён вчерашний день, нет последней свечи на дневках.


На часовом графике видны небольшие дивергенции, которые вчера только усилились. Сегодня на фьючерсах эти дивергенции немного отрабатываются, есть предположения, что в начале торгов в Америке тоже возможен отскок. Эти же дивергенции просматриваются и на 2-ух и 4-ёх часовых графиках. Также видно, что данные фигуры неплохо отрабатываются в ретроспективе.

( Читать дальше )

CNBC опубликовал результаты опроса инвесторов (20 игроков — $23 млрд в управлении), который показал, что большое количество игроков (44%) сильно опасается падения индекса S&P500 в 2014 году.
При этом большинство инвесторов (не только из текущего, но и других опросов-исследований — Bloomberg и др.) ждут, что в 2014 году обязательно будет коррекция цен на акции — от 5 до 20%. При этом в неминуемую коррекцию верят не только медведи, но и быки.
Из тех, кто полагает, что рынок акций в 2014 году в общей сложности по итогам 12 мес. вырастет, пытаются аргументировать свою бычью позицию техническим анализом — мол, практика показывает (где-то, начиная с 30-х), что в подавляющем большинстве ситуаций рынок растет в следующем году «паровозом» тогда, когда в предыдущем году был уверенный стабильный рост.
Однако же теханализ на среднесрочную перспективу (не говоря уже о долгосрочной) — архибесполезная фигня в ситуации монетарного «ахалай махалая», проводимого ФЕДом. В сухом остатке — у медведей аргументов в пользу сильной просадки индекса в 2014 году намного больше… и аргументы серьезнее. В частности, тот факт, что экономика не очень-то и растет. Сокращение безработицы иллюзорно — мы писали об этом: smart-lab.ru/blog/153879.php И еще в инвестсообществе не прекращаются разговоры на тему — сформирован ли уже пузырь на рынке акций или еще нет… Есть даже замысловатые пузырно-научные исследования на этот счет: www.zerohedge.com/news/2013-12-05/asymmetrical-bubbles Без 100 грамм никак не понять, что там написано. Но если просто посидеть-подумать и прикинуть, что 1.2% роста ВВП никак не могут дать рост S&P на уровне 25%… то становится очевидным, что пузырь все же есть. Другой вопрос, что вся экономическая теория и здравые рассуждения теряют смысл на фоне искусственности происходящего (имеется в виду Федрезерв со своим бессмертным и всемогущим печатным станком)… И кто знает — быть может, в 2014 году ФРС придумает что-нибудь еще — и мир снова поверит, что никакого пузыря нет, и акции растут потому, что все позитивно и просто замечательно.
 

На четырехчасовом графике фьючерсного контракта E-mini S&P500, на мой взгляд, высока вероятность разворота вниз. Сигналом к снижению может служить пробой вчерашнего минимума, который усиливается верхней границей восходящего канала (крупный зеленый пунктир).

Торговая идея такова:
При пробое предыдущего минимума, открывается шортовая позиция небольшого объема (примерно по 1776, красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущим максимумом (примерно 1802, красный крестик). Тейк-профит ставится в районе предыдущего значимого минимума, который, при падении, выступает уровнем поддержки (примерно 1736, зеленая галочка).
При срабатывании стоп-приказа, цена, вероятнее всего, опять вернется на расширение Фибоначчи 161,8%. Сигналом для дальнейшего роста будет служит пробой исторического максимума 1812 пунктов. 

( Читать дальше )

Давно не писал, но и писать то особо было не о чем — надо было шортить, да и сейчас не ясно пора ли закрывать шорты полностью, но вот улучшить их вход думаю можно попробовать.

На дневном графике, вчера сформировался огромный Доджи, с закрытием в нулевой зоне, очень красиво были отыграны уровни коррекции 20 ноября, от куда прошел резкий выкуп под конец дня.

Как минимум мы имеем фигуру неопределенности на дневном графике.

По сути идет процесс фиксации прибыли по итогам года и конечно удобно ее фиксировать в этом диапозоне, а не валится ниже.

Однако посмотрим на часовой график с 2-х ракурсов

Подальше.

 
тут видно как индекс торговался последние 3 недели, как отработались ранее поставленные цели, и как рынок провел коррекцию.

Сейчас опять формируется клин с пробоем вверх.

Тут есть 2 варианта, либо получить высоту вчерашней амплитуды колебаний с целью 1807 на текущий момент, и если внутри дня индекс скоректируется еще немного, то цель может сократиться до уровня 1804,5 — на котором находится точка сопротивления.

( Читать дальше )

Американский индекс S&P500, установив исторический максимум в 1812 пунктов и «просидев» несколько дней на расширении Фибоначчи 161,8%, начал медленное снижение. С технической точки зрения, это снижение можно рассматривать как обычную коррекцию на волне роста. Но, картинка меняется при пробое предыдущего минимума 1774,50 (мелкий красный пунктир). В этом случае, уже можно осторожно говорить о начале нисходящей тенденции и есть смысл искать моменты для открытия шортов. Индексу S&P500 откроется путь для падения к предыдущему значимому минимуму 1736,04 (нижний мелкий красный пунктир).
С моей точки зрения, в сложившейся ситуации, есть смысл открыть лонговую позицию, небольшого объема, на верхней границе восходящего канала (крупный зеленый пунктир), которая выступает линией поддержки при падении, в расчете на рост к расширению Фибоначчи.

Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается на линии поддержки (примерно, 1780 пунктов, зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под предыдущим минимумом (примерно 1770 пунктов, красный крестик). Тейк-профит ставится на расширении Фибоначчи 161,8% (примерно, 1805 пунктов, зеленая галочка). Как было сказано ранее, при срабатывании стоп-приказа, есть смысл подумать об открытии шортовой позиции.

( Читать дальше )

Неверный подход приводит к неверным выводам, которые влекут за собой убытки и неправильного восприятия цифр, которые были получены. Вчера вечером не без улыбки читал пост Obi-Van_Kenobi “ЛЧИ, анализ. Удивительные выводы.” Данный пост рассматривает только узкий случай, но к инвестициям он не имеет ни малейшего отношения. Я не удивлен, что трейдинг рассматривается с точки зрения казино, но это лишь является результатом психологического восприятия игры, но не инвестиций. Думаю, что Баффет здесь со мной согласился бы.
Когда кто-то говорит: «Время на их стороне», они говорят, время работает в их пользу, и почти всегда это верно в долгосрочной перспективе. Примеров в инвестировании достаточно много:  экспоненциальный рост через начисление процентов, богатство, создаваемое преимуществом раннего накопления для выхода на пенсию, или построение портфеля с низкой  волатильностью для еще большего увеличения богатства. На самом деле, разумное инвестирование является практически синонимом долгосрочной перспективе. Но есть ли случаи, когда краткосрочная перспектива также работает в пользу инвесторов? Может ли в краткосрочной перспективе улучшить диверсификацию? Ответ: да, и доказательство начинается с, казалось бы, не связанных вопрос о береговой линии Британии.


( Читать дальше )

«Методика анализа отчетов COT» представлена в посте от 17.11.2013г.

( Читать дальше )

Американские фондовые индексы завершили торги понедельника падением, несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные производственной активности в ноябре. Единственно разумным оправданием такого резкого падения покупательской активности со стороны инвесторов может быть предстоящее в декабре заседание ФРС, на котором, опять же возможно, могут объявить об урезании программы покупки облигаций.
 

В результате барометр широкого рынка The S&P 500 (SPX -0.27%) снизился на 4.91 пункта или 0.27% до 1,800.90, в то время как индекс голубых фишек The Dow Jones Industrial Average  (DJIA -0.48%) снизился на 77.64 пункта или 0.48% до 16,008.77. Технологически насыщенный индекс The Nasdaq Composite (COMP -0.36%)  опустился на 14.63 пункта или 0.36% до 4,045.26.


( Читать дальше )