cme

По мотивам поста Светланы Орловской, я решил сравнить разницу между Time&Sales через CQG, которые перешли на новый протокол MDP 3.0, и старым протоколом FIX/FAST (провайдер данных - IQFeed).

Данные записывал в режиме реального времени через терминал NinjaTrader для CQG, и через IQFeed API напрямую.

В CQG тики действительно агрегированные.

Ниже представлен скриншот, на котором это хорошо видно:

 

Тоже самое озвучили в тех. поддержке IQFeed:

"As a high level summary, the change relates to how the exchange bundles trades within their messaging. Right now we are able to process each order for a trade independently. In the new protocol the exchange summarizes multiple orders under certain circumstances. For example, if you look at the current feed and see multiple trades at the same time and price (but different sizes), those will typically be bundled into a single trade going forward with MDP 3.0. So instead of multiple ticks such as [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]… you will see a single tick of [email protected].

Since the middle of last year, our engineers have been trying to find ways to unbundle the data in the new protocol while still maintaining accuracy and reliability. Unfortunately we haven't found a good way to accomplish this with the data provided by the protocol. We continue to look at our data processing options in cooperation with the CME Exchange. In the mean time, we are happy to be able to continue providing our customers the accurate tick data they have come to expect.

( Читать дальше )

Собственно, принцип протокола старый, и для нас, смертных, сводится к одному критичному для многих параметру.

Агрегированные тики.

Если ваша стратегия к ним не чувствительна, читать далее не нужно. Велика вероятность того, что вы уже сейчас используете склеенный тиковый поток, и ничего из нововведений вас не затронет. К слову, до 2009 этот формат был повсеместной нормой, т.е. мы просто возвращаемся в этом плане в прошлое.

Если ваша стратегия основана на анализе потока ордеров- вычленении ордеров определенного размера, их последовательности, и других занятных вещей- начинайте думать над другим инструментарием или измененной стратегией.



( Читать дальше )

 
ES

Тенденция старшего ТФ: Флет

Внутридневная тенденция: Лонг

Лучшая возможность для продажи:  2118, возможен ложный пробой

Лучшая возможность для покупки:  не рассматриваю до пробоя 2120

( Читать дальше )

Всем привет! С праздником! Смотрите результат сделки 6N:
 

Вот эквити на данный момент:

( Читать дальше )

 
ES

Тенденция старшего ТФ: Флет

Внутридневная тенденция: Лонг

Лучшая возможность для продажи:  1340

Лучшая возможность для покупки:  1150

( Читать дальше )

Товарищи сМарт-лабовцы, привет!

View по американскому рынку: продолжается «стопосъем» лонгующих. Особого снижения нет. Стоит котировкам чуть-чуть просесть — фьючерс на индекс S&P 500 сразу же откупают:

 

По факту виден повышенный торговый объем на котором котировки фьючерса восстанавливаются после снижения; растет OI, а также появляются паттерны для входа в «длинную»:

 





( Читать дальше )

Всем привет! Вчера не выложил результат, был занят) Очень обидно, не взял сделку по австралийцу(
Вот сделка за вчера:
ZS:
 


( Читать дальше )

 
ES

Тенденция старшего ТФ: Шорт

Внутридневная тенденция: Шорт

Лучшая цена для продажи: 2075

Лучшая цена для покупки: 2035
Смена тенденции Старшего ТФ:  пробой  2078 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

 
ES

Тенденция старшего ТФ: Флет

Внутридневная тенденция: Шорт

Лучшая цена для продажи: 2112,2118

Лучшая цена для покупки: 2070

( Читать дальше )