тренд

Добрый день, как я и обещал вот тут https://smart-lab.ru/blog/437316.php расскажу о втором штурме американского рынка.

Да бы не занимать у Вас много времени,  расскажу коротко.

Задача: построение арбитражной стратегии (статистический арбитраж) на американском рынке.

Решение: учитывая опыт первого подхода было решено сделать 100 пар, 200 бумаг.  Разбивка по секторам:

Industry	Quantity	Weight, %
Basic Materials	23	23%
Technology	15	15%
Financials	15	15%
Consumer Goods	13	13%

( Читать дальше )

Биткоин продолжает переписывать хаи. И вот, что интересно. Весь процесс роста биткоина сопровождается постами и комментариями в духе «когда же он начнет падать».
В этих комментариях на рост биткоина очень хорошо отражается фундаментальная ошибка восприятия, которая не дает зарабатывать очень многим, если не большинству, трейдеров.

Правильные трейдеры задаются другим вопросом: «на сколько биткоин еще может вырасти?».

Биткоин может вырасти, а может упасть, но мышление опаздавшего на поезд и пытающегося поймать хай чтобы доказать себе и всем что-то — убыточно.

Биткоин просто пример. А сколько шортящих сбербанк, шортящих снп, шортящих любые тренды и ракеты? Много вы видели зашортивших хай? Не думаю. А много видели тех, кто постоянно шортит и получает все новый и новый хай? Думаю, что много.

И так рынок, как не крути это 2 состояния флет и тренд, и как бы вы не торговали, какой бы стратегии не придерживались, какой бы инструмент не использовали, он будет приносить прибыль, если вы правильно определили состояние рынка.
Давайте попробуем эмулировать эти два состояния, прямо на реальных деньгах, не бойтесь это сильного убытка не принесет, так как все уравновешенно.
Для этого возьмем программу управления опционами, которую бесплатно можно скачать на сайте www.itglobal.ru/ru optionworkshop.
Там создадим 2 стратегии, одна из которых будет делать контртренд, другая торговать по тренду...
Контр тренд: с дельтой 60 и -60



Тренд: с продажей тех же опционов в том же количестве:



( Читать дальше )

Оказывается, что свои криминальные следы оставляют не только настоящие преступники, но и крупные профессиональные финансовые учреждения (тоже «преступники», но как и Бендер — чтящие уголовный кодекс) во время своей торговли на рынках.

Детальный анализ этих следов, а также учет их при поиске высоковероятных возможностей для прибыльной торговли, описан в одной из статей, с которой я недавно ознакомился.





Согласно утверждению автора, существуют некие улики торговых «преступлений», поиск и нахождение которых — ключевая задача каждого трейдера.

Отыщим эти улики — и прибыль потечет в наши карманы))!

РАБОТАЕМ МОЗГАМИ. В Трейдинге выживает не каждый. 




( Читать дальше )

( Читать дальше )

Давно хотел разобраться, за что судили Сергея Полонского, и вот сегодня дошли руки. 
Вкратце: случился маржин-колл осенью 2008, было много заемных средств.

Застройщик-середнячок из региона, начав бизнес в 1994, просто ошалел от свалившегося на него тренда и с 2005 года начал «торговать на плечо» (говоря трейдерским языком).


В феврале 2008 журнал Форбс включил его в список миллиардеров. В июле 2008 его компания оценивалась в 4-8 млрд$...
Ходят слухи, что продал во время суда ее за 100 млн$ два раза. Сейчас на компании висит долг 550 млн$.

Во как выходит: лонгуешь с плечами себе, лонгуешь… Становишься миллиардером… Потом бац- тренд сменился, а закрыться резко нельзя — недвижимость продать это не акции Галицкому на ММВБ продать. И остаешься еще и должным 550 млн$.


Я к чему это все...

trend is your friend — в любой области жизни. Не надо путать гениальность с трендом.

Кукл наш Всемогущий, что верим мы в тебя,
Дай нам сил досидеть до целей Сбербанка.
И пережить все тягости и невзгоды коррекций,
Которыми ты нас испытываешь.
Ведь знаем мы, что тренд не заканчивается на уровнях
И границах канала, и что ты за этим строго следишь.



И что эти коррекции — не более чем способ выбить неверных,



( Читать дальше )

Прошу прощения сразу тех кто меня не понимает, это фундаментальное исследование.

Все цифры с официального  сайта FED

На прошлой неделе я писал, что считаю, что изменение тренда на рынке облигаций происходят не одновременно с движениями на рынке SP500. Из-за этого стал часто возникать вопрос:

Когда же, в таком случает, будет происходить изменение тренда?

Давайте, для начала, рассмотрим зависимость между высокой доходностью BofA Merrill Lynch и фондовым индексом DOW. Как видите, высокая доходность демонстрирует тенденцию быть лучше в начальной стадии цикла ( после рецессии ), а затем стабилизируется, в то время как SP500 и DOW сохраняет стабильность роста и на поздней стадии перед рецессией.

из платформы TradeNavigator

Такая же история повторяется и с «бесполезным хламом» из ценных бумаг: сегмент с рейтингом CCC (и ниже) который часто демонстрирует явное преимущество над индексом SP500 или DOW (2007 год был исключением. Я вернусь к нему позже).

( Читать дальше )

Любой, даже самый маленький трейдер, может остановить рост Сбербанка. Для этого достаточно просто встать в лонг на всё депо. Я вот например за последние сутки вызвал 2 коррекции. Кто со мной?!)