Блог им. Kosovar

Торговля на Америке (Часть 2) или интересные выводы.

Добрый день, как я и обещал вот тут https://smart-lab.ru/blog/437316.php расскажу о втором штурме американского рынка.

Да бы не занимать у Вас много времени,  расскажу коротко.

Задача: построение арбитражной стратегии (статистический арбитраж) на американском рынке.

Решение: учитывая опыт первого подхода было решено сделать 100 пар, 200 бумаг.  Разбивка по секторам:

Industry

Quantity

Weight, %

Basic Materials

23

23%

Technology

15

15%

Financials

15

15%

Consumer Goods

13

13%

Healthcare

12

12%

Industrial Goods

12

12%

Services

10

10%

Pairs

100

100%

В качестве стратегии была выбрана трендовая торговля на дневных графиках. По первой акции в паре открывалась позиция по тренду, одновременно по второй акции в паре открывалась противоположенная позиция.

Так выглядел подневной (не по закрытым сделкам) график:

 Торговля на Америке (Часть 2) или интересные выводы.

Были также сделаны бэк тесты с 2007г. А теперь самое интересное, а именно: какие сделки принесли максимальный доход – трендовые по первой акции в паре или контртреновые по второй. Ответ – по второй, т.е. контртрендовые, за исключением 2008 г.
Это 2014-2017

Торговля на Америке (Часть 2) или интересные выводы.
Это кризисный 2008
Торговля на Америке (Часть 2) или интересные выводы.
Это 2011
Торговля на Америке (Часть 2) или интересные выводы.





 Я нисколько не за конттренд, но данные такого большого массива мне показались очень интересными.

Всем хорошего дня и отличного настроения.

★4
18 комментариев
успехов коллега!
avatar
Какова средняя доходность по арбитражным стратегиям на американском рынке?
avatar
AlexGood, 6%
Александр Тихонов, 6% это гарантированно (как арбитраж спот-фьюч) или может произойти раскорреляция и придется фиксить убыток?
avatar
AlexGood, я изначально не правильно понял вопрос. 6% в среднем по нашему алгоритму. А в среднем по американскому рынку большой разброс. Есть и минусовые результаты. И стртегия эта не безрисковая — она рыночно нейтральная.
Зоны, в которых имеет преимущество логовая или шортовая нога весьма длительные. Нельзя ли это использовать?
avatar
SergeyJu, Можно
Зачем так сложно, если простая массовая торговля амерских бумаг по тренду на дневках по средним дает примерно такой же результат на тестах.
avatar
Sergey Pavlov, мах ДД 1%?
Александр Тихонов, ну по графику доходности первому там что-то больше 1% ДД. А так оно, конечно, хуже. Но вопрос же в итоговой доходности:) Плюс тут у вас же очень крутой скрытый курвфиттинг. Вы же исходно отобрали пары, а не торговали любые случайно выбранные пары. Или я ошибаюсь?
avatar
Sergey Pavlov, Не ошибаетесь
Александр Тихонов, поэтому интересно, какая средняя доходность и просадка получится, если сделать это по всему пулу бумаг по всем парам, чтобы понять, каков вклад в представленный результат исходного отбора.
avatar
1. на чем тестили страты?
2. можете продать архив котировок американских бумаг? 
avatar
Лупин Пастор, Amibroker + IQ Feed
Лупин Пастор, нужны тиковые данные?
Александр Тихонов, достаточно будет минуток, если программа позволяет меньший тф конвертировать в больший.
avatar
Лупин Пастор, Привет, какие бумаги нужны, за какой период и какой формат?
Александр Тихонов, все что есть — топ из ликвидов, с 2008 года, в формате текстового документа желательно.
avatar

теги блога Александр Тихонов

....все тэги



UPDONW