Торговля на Америке (Часть 2) или интересные выводы.

Добрый день, как я и обещал вот тут https://smart-lab.ru/blog/437316.php расскажу о втором штурме американского рынка.

Да бы не занимать у Вас много времени,  расскажу коротко.

Задача: построение арбитражной стратегии (статистический арбитраж) на американском рынке.

Решение: учитывая опыт первого подхода было решено сделать 100 пар, 200 бумаг.  Разбивка по секторам:

В качестве стратегии была выбрана трендовая торговля на дневных графиках. По первой акции в паре открывалась позиция по тренду, одновременно по второй акции в паре открывалась противоположенная позиция.

Так выглядел подневной (не по закрытым сделкам) график:

Были также сделаны бэк тесты с 2007г. А теперь самое интересное, а именно: какие сделки принесли максимальный доход – трендовые по первой акции в паре или контртреновые по второй. Ответ – по второй, т.е. контртрендовые, за исключением 2008 г.
Это 2014-2017


Это кризисный 2008

Это 2011

 Я нисколько не за конттренд, но данные такого большого массива мне показались очень интересными.

Всем хорошего дня и отличного настроения.