статистика

Росстат опубликовал данные за февраль:

небольшая выжимка (% к соответств. периоду 2018):

лекарства и медикаменты: +14.3%
пр-во бумаги: +10.2%
пр-во древесины +9.9%
пр-во мебели: +6.8%
пр-во металлург.: +6.3%
пр-во пищ. продуктов: +5.2%
пр-во резины и пластмассы: +3.2%
транспорт: +2.6%
пром. производство: +2.6%
добыча ископаемых: +2.1%
грузооборот: +2.1%
обрабатывающие пр-ва: +1.8%
оборот розницы: +1.8%
пр-во хим. прод.: +0.9%
сельское хоз-во: +0.9%
строительство: +0.2%
пр-во энергии: +0.1%

жил. строительство: -9.4%
пр-во электрич. оборуд.: -8.5%
пр-во изд. из кожи: -3.8%
пр-во машины и оборуд.: -2.4%
полиграфия: -2.1%
пр-во одежды: -1.3%
пр-во компьютеры и электроника: -0.7%
пр-во текстильных изд.: -0.6%

кросспост rffx.ru

Темпы роста розничных кредитов остаются около 23% год к году. Банк России в пятницу опубликовал данные по банковскому сектору за февраль 2019 г. Корпоративные кредиты увеличились на 0,5% месяц к месяцу (здесь и далее – за вычетом переоценки). Год к году рост ускорился до 5,8% с 5,1% в декабре–январе, до этого уровни порядка 6% год к году сектор демонстрировал в сентябре–ноябре. Рублевая часть корпоративных кредитов сохраняет опережающую динамику, хотя в этот раз месячное опережение было не таким существенным – плюс 0,8% за месяц (и около 12% год к году, как и в предыдущие два месяца). Розничные кредиты прибавили за месяц 1,2%, год к году темпы чуть ускорились – до плюс 23,4% с 23% в январе и 22,3% в декабре. Что касается сегментов розницы в январе (как всегда, эти данные публикуются с месячной задержкой), то ипотечные кредиты подросли на 1% за месяц, необеспеченные потребкредиты – на 1,4%, автокредиты же сократились на 0,6% (что среди прочего обусловлено завершением ряда госпрограмм льготного автокредитования).

Вероятность — это страх, выраженный в числах, помогающий неуверенным в себе людям прятаться за ничего не значимыми числами © Даглос Хенсон

Всегда считал, что чем длиннее период прогноза по финансовым рынкам, тем хуже у него с достоверностью. На милли-  и микросекундах вполне можно сделать прогноз, обладающий 90-процентной вероятностью сбываемости. Иногда можно спрогнозировать с 60-70% вероятностью что произойдёт с рынком через минуты. Когда же речь идёт о часах, днях, неделях – тут уже сбываемость прогнозов, как правило, стремится к 50%.

Это, конечно, не как с 50-процентной вероятностью погибнуть от упавшего метеорита – или упадёт или нет. Тут расчёт чуть посложнее, но ненамного.

Причём интересно, что в какой-то момент система ломается – когда мы прогнозируем уже на годы и десятилетия вперёд, распределение вероятностей вновь сдвигается: в пользу относительного роста активов, генерирующих доход (акций) и относительного падения активов, обладающих инфляцией (денег).

… Чёт скучно, вообще заметил, что последнее время, когда стали появляться затяжные плюсовые периоды в торговле… как-то «охладеваешь» к графоманству… почитать ещё можно, но и то больше отправляешь в избранное «на потом». Не знаю хорошо это или плохо… вообщем мысли вслух.
А вот когда попадаешь в просадку — вот тогда-то так и прёт прям чё-нить почитать, пописать..)
И вот думаю: всё пишут про идеи, анализ, прибыли свои, а вот про убытки редкая птица чего споёт, ну разве только на хороших движняках, когда кто под каток попадёт бывает, что на эмоциях — поделится. А может мне заняться убытками!? Ну сухо про статистику не интересно, честно, а вот про убытки, да ещё б и с иронией, а… что думаете, товарищи, интересно!?

 
П.с. Надеюсь поймут правильно, я не как Карпуха хочу, меня просто достала эта вездесущая серьёзность физиономий, которая потом всплывает либо фатальной глупостью, либо откровенным кидаловом. Я ж всё ещё верю что нас тут трейдеров просто ради общения тоже осталось не мало!;)

Система BWS: статистика за январь и февраль 2019

В таблице 1 приведена статистика торгов по системе BWS за январь и февраль 2019 года.

  Таблица 1. Статистика системы BWS за 2 месяца 2019 года.

Замечания к проведенной статистике:

1. Данные по дням недели в таблице 1 (первые 5 строк) приведены без учета комиссионных издержек и дивидендов. Реальная ваша доходность будет отличаться от доходности, приведенной в таблице 1.
2. Покупка/продажа рассчитывались по ценам закрытия торгового дня.
3. Результаты моего портфеля приведены с учетом всех комиссионных издержек и полученных дивидендов от НЛМК. Я обновлял свой портфель по вторникам все время кроме одного раза, когда обновил в понедельник.
4. Итоговый результат указан с учетом реинвестирования прибыли.
5. По итогам двух месяцев оказалось, что выгоднее всего было обновлять портфель по пятницам, а наименее выгодно обновлять по понедельникам. Тем не менее, по итогам января именно понедельник был наиболее выгодным днем для обновления портфеля лучших бумаг недели.
6. По итогам тестирования за 10 лет мне не удалось обнаружить день недели, когда было бы наиболее предпочтительно обновлять свой портфель. Каждый раз бывает по-разному. Тем не менее, пятница смотрится очень даже неплохо, пока это единственный день недели, который обогнал индекс и в январе и в феврале. Интересно, что же будет в марте?

      Я хочу рассказать Вам о том, почему пересчёт российского Валового Внутреннего Продукта (ВВП) в «ВВП по ППС» — бессмысленная операция, зачастую используемая в целях далёких от задачи объективного наблюдения за состоянием российской экономики (скажем прямо — в целях обмана).

      Мотивы понятны — ВВП России в пересчёте на одного человека примерно в 4 раза меньше итальянского, но как только мы применим магический коэффициент под названием «ППС» — … и разрыв существенно сократится (в разы).

Определение:

Паритет покупательной способности (ППС, англ. purchasing power parity) — соотношение валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определённому набору товаров и услуг.

Согласно теории ППС на одну и ту же сумму денег, пересчитанную по текущему курсу в национальные валюты, в разных странах мира должно быть возможно приобрести одно и то же количество товаров и услуг при отсутствии транспортных издержек и