опционы

Как-то на smart-lab был пост "Дебильные ошибки начинающих трейдеров или злые брокеры?..": http://smart-lab.ru/blog/55010.php
о том, что опционы в деньгах экспирируются автоматически, только если они в деньгах не менее чем ХХ%.

Хочу рассказать, как решается эта проблема у брокера «Открытие».

Делов-то:
1. Позвонил в тех.поддержку.
2. В течение 5 минут мне выслали на эл. почту доп. соглашение к договору (кстати,  уже заполненное на мое имя) по условиям которого:

"Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если на момент начала вечерней клиринговой сессии даты последнего дня обращения опциона расчетная цена базового актива опциона колл выше его цены страйк, а для опциона пут расчетная цена базового актива ниже его цены страйк, настоящим Клиент подает Брокеру Заявление на исполнение в течение вечерней 

( Читать дальше )

Итак, после родео (о котором я писал ранее) большая часть инвестиционных денег перекатилась в менее доходные стратегии, но зато и менее рискованные и более стабильные.
В свое время я торговал по разным системам, а в арсенале оставил только две — одна основана на следовании инсайд-сделкам и дающая хороший годовой прирост (порядка 150%), и вторая менее нервная и работающая как зарплата «покрытый опцион». Конечно хочется найти там где «подлиньше и потолще», но на данный момент «чем богаты, тому и рады».
Об инсайдерских вещах я писал на паре русурсов (и здесь тоже), но они не интересны широкому читателю и честно говоря заморочистые для понимания с неподготовленной головой, чего нельзя сказать о покрытых опционах.
С одной стороны, средний «инвестор из-за школьной скамьи» знающий слова «банк и депозит» уже пугается услышав  словосочетания «биржа и акции», а при слове «опцион» впадает в ступор, но именно эту стартегию я считаю наиболее простой для понимания и успешного применения даже новичками.

( Читать дальше )

Вот у меня вопрос: 
если я продаю call 130000 сентябрьский, то у меня получается такая картина:
 


 но вот цена подходит к 130000 по базовому активу (фьючу ртс) и я беру и хэджируюсь покупкой самого фьюча:



( Читать дальше )

До экспирации всего 11 дней по опционам на индекс РТС, за счет высокой волатильности, в опционах заложена высокая премия за риск, на путе 120, премия около 4000 пунктов, на пут 115 тоже ничего, для особо консервативных 110, 105 :) 

Какие торговые стратегии можно построить на сравнении различных HV ?
Есть ли закономерности в распространении/движении возмущений HV по ТФ и/или параметрам ?

Имеем:
— несколько способов вычисления HV
— есть наборы параметров для них

Вопрос:
Какую пользу/смыслы/выводы/… можем извлечь, сравнивая их для:
— оценки ситуации
— торговли (т.е. какую ТС можно на этом создать)
— и т.д. ?

Графики здесь

Можно ли воспринимать последний график как индикатор Аллигатор ?

Приветствую всех.
 
Относительно много изучал теорию по опционам. Понял, что нужна практика.
Решил попробовать на сбере. 10 апреля купил стренгл и ждал майских движений. Получив хорошее движение в мае, преобразовывал позу и то, что получилось видно на картинке.
 
Есть план действий, что буду делать при резком движении в ту или иную сторону.
При нахождении цены в нужном коридоре планирую дождаться экспирации.
 
Но сегодня посмотрел видео, где человек с похожей схемой не рекомендует ждать экспирации. Но причину не оговорил.
 
Есть ли подводные камни при экспирации в моей ситуации?
 
Заранее благодарю.

Феноминальный шорт от хаёв около 600 пунктов за час торгов ))))))


( Читать дальше )

Сформирована новая опционная поза
www.option.ru/analysis/option?shportf=888732972b4ea3cd2a927d97fcd2481c#position
Ожидаю дальнейшего снижения… но не исключаю и рост. 
прошу спецов прокомментировать и направить по верному направлению
заранее спасибо



( Читать дальше )

Господа покупатели связок, а последнюю неделю хедж отбивал тэта распад?