опционы

С 04.06.2012 активно повышается OI на 145-ом страйке в Call-ах на RIM2 — возможно именно там будет экспирация. На 130-ом в Put-ах активно усиливается опционный барьер, что говорит о большой неуверенности в текущем росте:




Что думаете?

Посоветуйте литературу, что нибудь толковое и не через чур заумное по опционам. Попытка номер два въехать в тему )))

Опционная машина

Видео  с  Опционной конфы, что была в Петербурге.

Продолжение…
(предыдущиt посты
http://smart-lab.ru/blog/59031.php
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/59217.php)
Итак, прежде чем  продолжить небольшое лирическое отступление:
я просто пока делюсь здесь тем, чем пользуюсь сам и чему учу свою дочь. Я покажу то как я считаю и что применяю.  На хамские же комменты ответ будет по принципу базара времен совка «нравиться берите, не нравиться… дальше идите». Вступать в дискуссии и с пеной у рта что-то доказывать я не буду, т.к. ни морального ни материального удовлетворения это мне не приносит, а воздух сотрясать…  без меня и за углом, плиз. Никому ничего не навязывается… Я надеюсь, что читатели — люди взрослые и могут принять решение:  надо ли оно им это или нет. 
Если есть вопросы ко мне, добро пожаловать в личку, я отвечаю каждому.

( Читать дальше )

Сейчас затеял переписку с брокером. У кого какие мысли?

Добрый всем вечер!)))
Друзья, соратники, коллеги опционщики, помогите с вопросом!

Приближается дата экспирации фьючерсов на акции. Инструмент — фьючерс на акции Сбербанка (SRM2).

Есть лонговая позиция по фьючерсу на акции Сбербанка (сегодня фьючерс еще и потерял по ГО в цене), есть жуткое желание докупиться на всю катлету...
Какой-либо статистики по поведению  связки фьючерса-опциона-спота нет (надеюсь решить этот вопрос).

Я торгую только линейную зависимость, поэтому в опционной позиции не разбираюсь (надеюсь в скором времени хоть как-то восполнить пробелы), но как показывает практика, связь все-таки есть.

Подскажите, как действовать в такой ситуации, т.к. сталкиваююсь с этим впервые. Мы стремимся к ТМВ (?), если это так, то сейчас более предпочтителен лонг (по фьючерсу).Ссылка



( Читать дальше )

Всем привет.

Предлагаю индивидуальное обучение торговле опционами.
Сперва о себе: первую и единственную сделку с опционами совершил позавчера. Профит составил 70%.

Чётко структурированная программа курса состоит из 10 понятных ступеней:

Ступень 1: Почему не надо торговать?
Ступень 2: Почему не надо торговать на форексе?
Ступень 3: Почему не надо торговать на рашке?
Ступень 4: Почему не надо торговать на биржах Южной Америки?
Ступень 5: Почему не надо торговать на линейном и клеточном рынках?
Ступень 6: Про опционы.
Ступень 7: Куда следует вкладывать заработанные на опционах деньги?
Ступень 8: Как распорядится лишними средствами, которые не влезли в низколиквидный опционный рынок?

( Читать дальше )

Коллеги, ДД!

Раньше не имел опыта работы с опционами.  Если у меня куплен опцион ПУТ со страйком «вне денег», что будет с происходит в последний день обращения?
Правильно я понимаю, что мой убыток это премия заплаченная за опцион. И больше я уже потерять не могу.

Москва 30 мая 2012 —  SmartDengi объявляет о начале работы аналитического центра при проекте.  Целью запуска аналитического центра является поддержка клиентов платформы SmartDengi.
Благодаря аналитическому центру, клиенты платформы SmartDengi смогут получать консультации  и анализ рынков от специалистов, также, каждый день пользователям будет доступен краткий анализ рынка на текущий день, подготовленный экспертами аналитической группы SmartDengi.
Ежедневный анализ будет рассылаться клиентам SmartDengi, и включать такие параметры, как «Ключевые события дня», «Ключевые активы», «Событие дня» по версии SmartDengi, а также раздел «День в графиках».
Руководителем аналитической группы назначен Владимир Корочкин, в его функционал будет входить координация работы аналитического центра SmartDengi. Владимир – активно торгующий трейдер, бизнес-тренер, автор нескольких учебных программ для трейдеров, занимается анализом отчетности GAAP. Владимир специализируется на торговле фьючерсными контрактами на рынке РТС (FORTS), имеет опыт торговли на NYSE, AMEX, NASDAQ и CME.


( Читать дальше )

Продолжение… (предыдущий пост http://smart-lab.ru/blog/59031.php)
Во-первых сразу хотел бы сказать, что я не «научный сотрудник» и заумных книг по вопросу опционов с терминами, сложными формулами и всяким иным ИБД не читал. Я попытаюсь только поделиться тем, что меня как среднего инвестора устраивает, не заставляет лихорадочно трясти комп и молиться в удачном исходе сделки. Поэтому прошу «знатоков» и «всезнающих людей»  перенести свои подколы и «споры» за угл этого поста. Собственно, я буду излагать step-by-step, очень примитивно, как в свое время сам это понял, как это объясняю своей дочери-подростку.
 
Итак, что же это такое «старшное» Покрытый Опцион? В нашем случае Покрытый Колл Опцион.
Постараюсь без заумных фраз и книжных терминов до запятой...)))
Для меня Покрытый Опцион — это инвестиционная стратегия, которая комбинирует покупку и владение акций  + продажу опциона.
Акция выступает в роли актива, под который в дальнейшем совершаются различные действа. Конечно же, в роли актива может выступать и фьючерс и ETF, я в основном пользую американские акции, поэтому и речь будет о них.
Опцион — это контракт, который дает право его владельцу (но не обязанность) купить или продать акции. Если пугает слово «опцион» можно заменить на любое — соглашение, контракт, страховка и тд. Сути это не поменяет.

Покрытый: мы в первую очередь покупаем акцию (актив) перед продажей опциона (страховки) 
Колл: это такой тип опциона, который мы продаем. Продаем кому-то право (но не обязательство) купить наши акции. Вообщем как страховая компания продает страховки, так и мы делаем тоже самое. Причем у нас уже есть то, что отдать.

Пример: (просто для наглядности)
— Покупаем 100 акций компании АВС за $28/акция = $2800
— Продаем колл опцион: контракт, где соглашаемся продать наши акции по $30 в течение следующего месяца
— Получаем премию на свой счет (ведь за страховку клиенты платят страховой компании, мы тоже бесплатно никому ничто не раздаем) в размере $1 за акцию и нам зачисляют $100
— По этому примеру на данный момент мы получили доход 3.6% (не годовых, пока в месяц). $100/$2800

Два варианта развития:
1. Цена акций ушла ниже $30
Держатель опциона, «кому» мы продали контракт, не воспользовался своим правом, что логично: зачем ему покупать у нас по 30, когда он может купить дешевле на рынке. Он потерял премию, мы собственно ее и получили. У нас остались акции, под которые мы снова можем продать опцион и снова забрать премию.

( Читать дальше )