Экпирация февральских опционов - 155 страйк?

07 февраля 2013, 13:31
|
Bullet

вчера нас начали активно лить, сегодня это продолжилось, рынок слаб и мы идем закрывать геп, в итоге сформировал позу на опционах, вероятное закрытие индекса в районе 154-160 к 15.02, таргет по профиту: 3% )) срок — 1 неделя.

пример конструкции:

Экпирация февральских опционов - 155 страйк?

попутно в стакане стали появляться крупные биды на 155м страйке, кто-то откупал при пониженной волатильности, видимо что-то знает, возможно двинемся вниз!

Ключевые слова:
опционы

11 комментариев

ерунда

mitrych

07 февраля 2013, 13:35
Ответить

вот логика со стаканом конечно полностью лишена смысла

No pain-no gain

07 февраля 2013, 13:37
Ответить

165

Bubellar

07 февраля 2013, 13:40
Ответить

Ты на рост ОИ посмотри сеня на выносе с 1591 до текущиих 1603 :) Кто то с тобой не согласен :)

astic

07 февраля 2013, 13:55
Ответить

clip2net.com/s/2NSgh

Twilight_reg73

07 февраля 2013, 13:56
Ответить

экспирация рассудит кто прав, чем больше несогласных — возможно тем больше будет топлива )

Bullet

07 февраля 2013, 14:18
Ответить

А если сегодня-завтра 2-3% вверх выдаст, то что будете делать?

kamyshen

07 февраля 2013, 15:56
Ответить

kamyshen, роллировать по ситуации или выравнивать гамму — докупаться в сторону движения

Bullet

07 февраля 2013, 16:05
Ответить

Bulat, а как роллировать? 170 коллы февральские не годятся, так как стоят уже копейки, будете перекладываться в мартовские, получается? А выравнивать гамму — как? Расскажите, пожалуйста. Я только понимаю, что дельта-хедж уже почти что не работает: с такой гаммой на выравнивании дельты фьючом можно здорово влететь. Можно, конечно, купить 165 мартовские коллы, если к этому страйку подходить будем, но тогда, в итоге, получим, что краткосрочная поза, открытая на несколько дней, вдруг превратится после экспирации в среднесрочную, и к тому же несбалансированную.

kamyshen

07 февраля 2013, 16:12
Ответить

kamyshen, astic, в итоге были не сумашедшие перестр.оения позы,
но удалось закрыть все в 1,5-2% профита ))) скромно, но без убытка.

Bullet

15 февраля 2013, 19:26
Ответить

kamyshen, безусловно все зависит от конкретного дня, сейчас ровнять гамму в сторону пробоя 160 страйка, а что касается дельта — хеджа в лонге, лучше это делать на марте.

Bullet