опционы

Алексей, Вы провели 2 очень интересных и позновательных вебинара, будут ли еще вебинары?

… Ребята, поддержите! Давайте предложим Алексею в коментах интересную тему для вебинара, может его что-нибудь заинтересует! (предложения и вопросы к Алексею в комменты)

… сам, с удовольствием бы поговорил об календарях и ликвидности на нашем рынке… Я так понимаю Алексей в своей торговли работает от средних значений, как волы так и средних цены БА (хотелось бы и об этом поговорить, если я прав)

Мы рады сообщить нашим читателям, клиентам и партнерам о включении программы Option Capital Asset Management (Управление Активами) в базу данных крупнейшего мирового агентства по альтернативным инвестициям — BarclayHedge!

Присутствие в базе данных BarclayHedge — это мировое признание результатов работы управляющего. Option Capital встает в один ряд с лидерами индустрии альтернативных инвестиций! И мы уверенно принимаем свой новый статус, поскольку наши показатели — доходность, максимальная просадка, корреляция с основными индексами — находятся на уровне ведущих компаний отрасли!

Инвестиции с Option Capital — это надежное вложение средств с высоким потенциалом доходности. Доказано не только нашими клиентами, но и мировым специалистами в области альтернативных инвестиций — специалистами BarclayHedge!


Справка:


BarclayHedge (ранее The Barclay Group) является крупнейшей, всемирно известной фундаментальной информационной компанией в сфере хедж-фондов и CTA, предоставляя институциональным инвесторам хедж-фондов инструменты по измерению доходности и менеджменту инвестиционного портфеля, тематические информационные обновления, базы данных и другое программное обеспечение, а также услуги консультирования.


( Читать дальше )

Ни чего хорошего
Утром встанешь рынок на бок
Все депо взЪерошено :)

Волу если уж и тарить, то нада редка да метка :) 

октябрьский экспир 15.10.12 - где закроемся, кто что думает ? собственно хочется понять соотношение тех кто думает что прорыв флэта будет ДО экпира и тех, кто думает что ПОСЛЕ )

Добрый день

по РФР:
сегодня по аукционам прямого РЕПО с ЦБ РФ
ON
Объем спроса, млн. руб.
310 759,2

Общий объем заключенных сделок, млн. руб.
199 706,5



 
1W
Объем спроса, млн. руб.
1 110 222,0

Общий объем заключенных сделок, млн. руб.
1 077 389,7



 
ON (послеобеда)
Объем спроса, млн. руб.
10 445,8

Общий объем заключенных сделок, млн. руб.
886,6



 
ставки в конце дня понимаете какие )


про надгрузку… недавнее сокращение инвест подразделение ВТБ Капитала и их совсем небольшой бондовый портфельчик… ну тоже понимаете

и ещё… если только движение начинается после флета… не стоит вставать в противоход на первый же день — думаю с этим точно не поспорите )

P.S. покупать ofm call-opt на падении за 5 дней до экпирации… хм ) явно не решение опытного опционного трейдера… ну с этим ещё можно поспорить )

И так, сегодня АА после рынка открывает сезон квартальных отчетов Q3. Из всех активов, на мой взгляд, самым привлекательным сегодня является акция YUM. Критерии выбора я не раз обсуждала в частных беседах с теми, кто мне пишет и интересуется этим видом торговли. С точки зрения моих основных критериев несколько завышена разница между IV и  HV, но при этом IV  находится приблизительно в середине своего годового диапазона, а HV недалеко отошла от годового минимума. 

Я решила открыть яварский стрэддл со страйком 67.5 в расчете, что завтра цена акции совершит гэп на открытии в любую сторону.


Позиция следующая:

Buy  YUM Jan13 67.5 Call  $2.71 $271.00
Buy  YUM Jan13 67.5 Put  $3.95 $395.00
.................................................................
Net.............................................$666.00


Greeks:
 
Symbol        Bid     Ask    IV       Delta   Gamma   Vega   Theta
YUM Jan13
67.5 Call      2.69  2.71  23.51  46.46     4.86     13.81  -1.68

( Читать дальше )

Российский рынок во вторник — разнонаправленно

• рынок в середине торгового диапазона последних недель
• недостаток информации, недостаток активности => пила
• больших потоков в рынке не видно
• техническая консолидация — сужение волатильности перед выносом
• выжидание перед началом сезона отчетности в США
• нефть +1,5% — рост в Лукойле
• Европа — ясность только после саммита 18/19 октября. В фокусе снова Греция  

Бесспорно интересен с бидом на октябрьских путах объем 40 тыс. контр.
При этом ОИ вырос, — кто-то набирает позу, а не закрывает

• АК: это не Каленкович:)
• АК: заявка рекордная


• АК: заявки от 5 тыс как правило означают, что рынок мойдет в ту сторону
• АК: вероятный хедж портфеля на 4 млрд рублей 
• АК: вероятно до выхода из боковика осталось недолго
• АК: в плюс выйдет только если упадет ниже 144200.

Проба пера. Не скупитесь на эпитеты...

Если рынок пойдёт дальше в боковике или стрельнет.

(проданы дальние и куплены ближние)

http://www.option.ru/analysis/option?shportf=40eec8452ffa5a57b4b2b2fbfffccb50#position

или вот так:

(проданы ближние опционы и куплены вдвойне дальние)

www.option.ru/analysis/option?shportf=a5e422d7548bef109f8e393de4aa9717#position

Кто из нас когда то не мечтал выиграть в лотерею? Я уверен, что большинство из Вас когда то в своей жизни покупали билеты, заполняли карточки с номерами вашего дома или дня рождения в надежде выиграть тот большой мега приз который изменит вашу жизнь навсегда. К сожалению, Ваши шансы выиграть в лотерею ещё меньше чем шансы быть ударенной молнией дважды в один день. Означает ли это, что лучше даже не мечтать и не пытаться?
 
Если я Вам скажу, что у вас есть шанс превратить $1500 в $150,000 при шансах выигрыша ну на пример 1:50? Вас это заинтересует? Как на счёт $1500 в $20,000 при шансах 1:10? Давайте поговорим о лотерейных билетах на фьючерсных рынках....
 
Под лотерейными билетами на фьючерсном рынке мы подразумеваем опционы с длительным сроком исполнения и со страйковой ценой удалённой от рыночной цены на столько, что цена этой позиции будет очень дешевая.
 
Не все рынки дают нам возможность «играть» в лотерею. Во первых нам нужно что бы рынки были достаточно волотильны, преимущественно зависели бы от многих факторов, таких как повышение спроса или предложения, временные факторы связанные с историческим колебанием цен, погодные факторы и гео-политические. Большинство рынков в той или иной мере подходят под это описание… но наиболее привлекательным для нас является зерновой сегмент фьючерсного рынка.
 


( Читать дальше )

это что-то близкое к рекорду. я во всяком случае не припомню таких заявок.