Нарисовал небольшой скрипт в Wealth-Lab.
Взял фьючерс на РТС. Рассчитал волатильность за 30 дней. Рассчитал 2 индикатора max и min на ближайшие 30 дней (по волатильности). Расчет min и max производится в день экспирации (месяц) и до следующей экспирации min и max не меняется.
Покупка:
1.Если цена приближается к min
2.Если цена пробивает max
Продажа:
1.Если цена приближается к max
2.Если цена пробивает min
Закрытие всех позиций в день экспирации.
Вот что получилось:
Если попробовать оптимизировать день расчета уровней и закрытия позиций:
Выходит, что подходят для определения уровней в этой стратегии только ПРАВИЛЬНЫЕ дни.