Блог им. jk555

Как вы используете опционные уровни?

    • 10 мая 2013, 18:15
    • |
    • jk555
  • Еще
Нарисовал небольшой скрипт в Wealth-Lab.

Взял фьючерс на РТС. Рассчитал волатильность за 30 дней. Рассчитал 2 индикатора max и min на ближайшие 30 дней (по волатильности). Расчет min и max производится в день экспирации (месяц) и до следующей экспирации min и max не меняется. 

Покупка:
   1.Если цена приближается к min
   2.Если цена пробивает max

Продажа:
   1.Если цена приближается к max
   2.Если цена пробивает min

Закрытие всех позиций в день экспирации. 

Вот что получилось:
  Как вы используете опционные уровни?

Если попробовать оптимизировать день расчета уровней и закрытия позиций:

Как вы используете опционные уровни? 

Выходит, что подходят для определения уровней в этой стратегии только ПРАВИЛЬНЫЕ дни.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
108 | ★4
2 комментария
-1
Я написал робота, умеющего самостоятельно анализировать опционные уровни разных инструментов и коррелировать их. Доходность уматная!
avatar
kasha
kasha, такой большой, а в сказки веришь))
avatar
dhong

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Мягкий CPI против дорогой нефти: кто определит судьбу доллара
Главная рыночная коллизия дня состоит в том, что июньские цифры по инфляции, опубликованные сегодня, описывают уже прошедшее снижение...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
16:54
🔍Пояснение к раскрытию на e-disclosure
Друзья! На e-disclosure вышли сущфакты по сделкам “дочек” Софтлайн:...
Фото
Softline_IR
15:43
Фото
Портфель Акции / Деньги (+3,5% за 12 мес) уходит в закат
Если за основной отчетный период, последние 12 месяцев, портфель PRObonds Акции / Деньги в маленьком, но плюсе, +3,5%. То за полгода с...
Фото
Андрей Хохрин
06:53
Фото
АЛРОСА на дне (18 руб за 1 акцию), но со дна продолжают стучать - есть ли шансы на иксы?
5 лет назад акции АЛРОСы стоили 150 рублей за 1 акцию и были сверхпопулярны — классный вечный сектор (все девушки любят бриллианты), большие...
Фото
Олег Кузьмичев
13 июля 2026, 18:54

полезные записи за 24 часа

★16 8 ⚡ Таблица долга рынка облигаций – 1 кв. 2026 г.
★6 110 Индекс помоекса
★6 1 Свежая таблица корпоративных облигаций
★5 6 Показываю свой ИИС-3: на рынках обвал, но я продолжаю покупать
★5 4 Минфин РФ 15 июля проведет аукцион по размещению ОФЗ 29028
★5 0 Анализ недооцененности отдельных инструментов российского рынка по показателю P/E
★5 4 Портфель ОФЗ и корпоративных облигаций под пассивный доход. Июль
★4 36 Мой Рюкзак #67: Стратегическое плечо под дивиденды
★4 0 Как меняется интерпретация финансовых мультипликаторов в зависимости от сектора
★4 18 Верифициорованная статистика - единственное доказательство профессионализма
+185 36 Мой Рюкзак #67: Стратегическое плечо под дивиденды
+169 46 Мне сегодня 40 лет.....
+133 110 Индекс помоекса
+113 98 Азия. Среда.
+99 55 Успешный успех, что дальше?
+98 39 Зачем терять 13 млн на спекуляциях, если можно быть инвестором и зарабатывать?
+82 8 ⚡ Таблица долга рынка облигаций – 1 кв. 2026 г.
+70 97 ⚡️Президент сделал ряд оптимистичных заявлений:
+69 12 МТС: конец дивидендной мечте?
+63 18 Верифициорованная статистика - единственное доказательство профессионализма

самые обсуждаемые сегодня

98к Азия. Среда.
71к Китай готов согласиться на строительство газопровода Сила Сибири-2 только при условии поставок российского газа по ценам внутреннего рынка РФ — WSJ
46к Мне сегодня 40 лет.....
33к Индекс МБ сегодня
35к Не переживайте: Американский рынок акций тоже дает просраться своим инвесторам
39к Скоро начнут скидывать балаган по любым ценам. Вангую
32к А вы что, расстроились, что акции падают 19 недель подряд?
23к Смерть надежды
27к Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе
21к Экспортно-сырьевая экономика РФ по ценам дяди сема - тавой

теги блога jk555

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн