Волатильность опционов - нужна помощь

08 мая 2013, 13:48
|
jk555

Биржа рассчитывает кривую волатильностей по формуле http://fs.rts.ru/files/5570 . А как по волатильностям опционов рассчитынным биржей и транслируемым в квике восстановить (подобрать) параметр «А»? Или как подобрать все параметры (A, B, C, D, E, S) в этой формуле по волатильностям? Я пробовал сам писать алгоритм подбора, но иногда не очень красиво получается.

Ключевые слова:
опционы,
параметры

95 | ★6

15 комментариев

Я делал через алгоритм Левенберга — Марквардт (ибо есть в alglib) + адекватные начальные параметры. pastebin.ru/c8zD6AnD kinda. Вместо D — D/E юзается по смыслу.

agat50

08 мая 2013, 13:57
Ответить

agat50, спасибо. Что значит "+ адекватные начальные параметры"?

jk555

08 мая 2013, 14:13
Ответить

Евгений (jk555), в данном случае «double[] x = new double[] { 0, minIv, maxIv — minIv, 0.5, 0.5, 0.5 };» — начальные значения коэффициентов s,a,b,… с которых начинается подгонка.

agat50

08 мая 2013, 14:31
Ответить

agat50, ОК

jk555

08 мая 2013, 15:48
Ответить

а какая польза от этого?

Денис Дубина

08 мая 2013, 15:16
Ответить

Денис Дубина, вообще или мне сейчас? Сейчас мне нужен параметр «А», чтобы робота запустить по новой стратегии.

jk555

08 мая 2013, 15:51
Ответить

Денис Дубина, )))))

vitsantal

08 мая 2013, 21:43
Ответить

Интереса ради считал solverом Excel, достаточно точно получается,
так что можете попробовать им (вручную или автоматизировать полностью), тем более интегрировать легко получится в Ваши модели;))

AlexeyTikhonov

08 мая 2013, 16:45
Ответить

AlexeyT, а как я потом на QLUA это все переводить буду? ))

jk555

08 мая 2013, 17:00
Ответить

Евгений (jk555), не знаю QLUA, может ли он как нибудь-читать из текстового файла?

AlexeyTikhonov

08 мая 2013, 19:26
Ответить

AlexeyT, LUA может все :), но лучше чтобы он сам рассчитывал параметр «А», или функцию из dll цеплял. Связка с экселем не пойдет.

jk555

08 мая 2013, 19:59
Ответить

AlexeyT, кстате с solverом Excel я что-то не пойму, может пример есть? не пользовал ниразу. Буду благодарен.

jk555

08 мая 2013, 20:00
Ответить

Евгений (jk555), Есть два способа: первый, это просто вручную проверить как работает — в ячейках вводите аргументы, функцию, и результат. И надстройкой поиск решения решаете эту многопараметрическую задачу.«установить целевую ячейку» = волатильности, а изменять аргументы, ну и прочие параметры если необходимо.
И все тоже самое можно «закатать» в VBA и также будет работать, вот общий пример:
support.microsoft.com/kb/843304.
Поэтому связку можно сделать такую:
Quik по DDE отдает параметры в Excel.
Там по таймеру инициируется макрос считающий параметры.
Он выдает их в текстовый файл.
А потом читаете их QLUA.
Да или вообще все делаете в Excel,
параметр A есть, расчеты свои проводите и через trans2quik.dll пуляете заявки в Quik.

AlexeyTikhonov