Биржа рассчитывает кривую волатильностей по формуле
http://fs.rts.ru/files/5570 . А как по волатильностям опционов рассчитынным биржей и транслируемым в квике восстановить (подобрать) параметр «А»? Или как подобрать все параметры (A, B, C, D, E, S) в этой формуле по волатильностям? Я пробовал сам писать алгоритм подбора, но иногда не очень красиво получается.
так что можете попробовать им (вручную или автоматизировать полностью), тем более интегрировать легко получится в Ваши модели;))
И все тоже самое можно «закатать» в VBA и также будет работать, вот общий пример:
support.microsoft.com/kb/843304.
Поэтому связку можно сделать такую:
Quik по DDE отдает параметры в Excel.
Там по таймеру инициируется макрос считающий параметры.
Он выдает их в текстовый файл.
А потом читаете их QLUA.
Да или вообще все делаете в Excel,
параметр A есть, расчеты свои проводите и через trans2quik.dll пуляете заявки в Quik.