Блог им. jk555

Волатильность опционов - нужна помощь

    • 08 мая 2013, 13:48
    • |
    • jk555
  • Еще
Биржа рассчитывает кривую волатильностей по формуле http://fs.rts.ru/files/5570 . А как по волатильностям опционов рассчитынным биржей и транслируемым в квике восстановить (подобрать) параметр «А»? Или как подобрать все параметры (A, B, C, D, E, S) в этой формуле по волатильностям? Я пробовал сам писать алгоритм подбора, но иногда не очень красиво получается.


Волатильность опционов - нужна помощь
★5
15 комментариев
Я делал через алгоритм Левенберга — Марквардт (ибо есть в alglib) + адекватные начальные параметры. pastebin.ru/c8zD6AnD kinda. Вместо D — D/E юзается по смыслу.
avatar
agat50
agat50, спасибо. Что значит "+ адекватные начальные параметры"?
avatar
jk555
Евгений (jk555), в данном случае «double[] x = new double[] { 0, minIv, maxIv — minIv, 0.5, 0.5, 0.5 };» — начальные значения коэффициентов s,a,b,… с которых начинается подгонка.
avatar
agat50
agat50, ОК
avatar
jk555
а какая польза от этого?
avatar
Денис Дубина
Денис Дубина, вообще или мне сейчас? Сейчас мне нужен параметр «А», чтобы робота запустить по новой стратегии.
avatar
jk555
Денис Дубина, )))))
avatar
vitsantal
Интереса ради считал solverом Excel, достаточно точно получается,
так что можете попробовать им (вручную или автоматизировать полностью), тем более интегрировать легко получится в Ваши модели;))
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, а как я потом на QLUA это все переводить буду? ))
avatar
jk555
Евгений (jk555), не знаю QLUA, может ли он как нибудь-читать из текстового файла?
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, LUA может все :), но лучше чтобы он сам рассчитывал параметр «А», или функцию из dll цеплял. Связка с экселем не пойдет.
avatar
jk555
AlexeyT, кстате с solverом Excel я что-то не пойму, может пример есть? не пользовал ниразу. Буду благодарен.
avatar
jk555
+1
Евгений (jk555), Есть два способа: первый, это просто вручную проверить как работает — в ячейках вводите аргументы, функцию, и результат. И надстройкой поиск решения решаете эту многопараметрическую задачу.«установить целевую ячейку» = волатильности, а изменять аргументы, ну и прочие параметры если необходимо.
И все тоже самое можно «закатать» в VBA и также будет работать, вот общий пример:
support.microsoft.com/kb/843304.
Поэтому связку можно сделать такую:
Quik по DDE отдает параметры в Excel.
Там по таймеру инициируется макрос считающий параметры.
Он выдает их в текстовый файл.
А потом читаете их QLUA.
Да или вообще все делаете в Excel,
параметр A есть, расчеты свои проводите и через trans2quik.dll пуляете заявки в Quik.
avatar
AlexeyTikhonov
Это и есть наша главная военная тайна)) Ибо потом вы захотите их еще и наперед знать
avatar
dhong
А зачем вам непременно биржевая формула? Чем она лучше? Есть сплайны и другие варианты, наконец просто мидмаркет
avatar
broker25

полезные записи за 24 часа

★27 42 2 моих личных железных индикатора курса рубля
★10 11 Что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц? В каком городе недвижка дорожает быстрее всего?
★7 3 10 облигаций с погашением до 31 декабря 2025 и доходностью выше 28%
★6 213 Ситуация на текущий момент
★5 0 Итоги недели 28.11.2024. Технология эскалации. Курс доллара и нефть
★5 115 А почему никто не обсуждает Кипрский сценарий?
★5 15 📊 Индекс страха вырос на 100%. Ждём чёрного лебедя?
★4 20 ⭐️Рынки падают! Где тихая гавань?📉
★4 0 Маржин-коллы, девальвация рубля и газовый терминал для Новатэка
★4 65 Сбер. Как всех могут кинуть. 3 варианта
+256 213 Ситуация на текущий момент
+172 42 2 моих личных железных индикатора курса рубля
+159 8 Разворот продолжается🔥Акции и инвестиции
+136 59 Азия. Четверг.
+115 33 Ещё раз объясняю популярно для всех, что нам морочат голову с курсом рубля
+109 115 А почему никто не обсуждает Кипрский сценарий?
+107 86 А разговоров то было...
+103 35 Где дно по рублю?
+90 18 ​​Момент истины, или как инфляционное таргетирование с помощью одной ставки на 10-й год существования завело в тупик всю макроэкономическую политику в России
+85 28 Я ничего не буду покупать

самые обсуждаемые сегодня

15к Как сделать госбюджет профицитным ... личное мнение....
16к Либертарианство как единственно верный экономический путь!.....
8к РТС или ММВБ
5к Держат нас за козлов!
13к Пара идей для smart-lab
4к Утешалка для быков или взгляд чартиста
18к Про опционы: экспирация, ликвидность, проскальзование...
8к О важности выходов.
32к HEROи открытых рынков
13к Аналитик Олег Душин о ситуации на рынке(видос)

теги блога jk555

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн