Блог им. Eugene_UKFU

Оцените стоимость опциона

Сегодня была задачка, нужен был опцион на 10 000 акций Магнита.
Колл
Страйк 7050
Срок 1/09/2013
Пусть цена 6900
сегодня это 08/05/2013

или альтернатива

спрэд call 7050 +10 000/ call 7250 -10 000

Ставка РЕПО грубо +4%, Фондирование 8,5%

Интересны Ваши решения. 
8 комментариев
+2
а волатильность самим найти?
avatar
Александр Шадрин
Проверенный аккаунт
Александр Шадрин, естественно.
avatar
Головин Евгений
При текущей волатильности ~34%, получается примерно 360р.
Ну и подстраховался бы до 400.
avatar
habanera
habanera, как вы сделали такую оценку?
avatar
Головин Евгений
+2
Головин Евгений, Историческую волатильность посчитал ручками,
Цену посчитал взяв за основу фьючерс ВТБ, скорректировал с ценой магнита и подставил посчитанную волу.
добавил 10% на репо.
Получилось 400.
Достаточно грубо, но было интересно размять мозги.
avatar
habanera
habanera, неожиданно :)
avatar
Головин Евгений
350
avatar
jk555
Евгений (jk555), близко :) но уитывали ли вы репо?
avatar
Головин Евгений

полезные записи за 24 часа

★24 47 ЛЕГАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. 1. Зачем в январе платить налоги, которые можно платить в ноябре. Оплата налога с кредитки. 2. Оплата налога при выводе с брокерского счёта. 3. ИИС старый и новый.
★23 16 ☃️ Замещающие облигации: последний разумный шанс инвестировать в валюту? Топ-5 лучших ЗО на 2025 год!
★8 10 Мой *** 2024. Итоги инвестиционного года и цели на 2025 год
★4 14 Дефолты по облигациям 2024. ТОП неудачников
★4 5 Стратегия усреднения стоимости активов DCA на примере обыкновенных акций Татнефти
★4 2 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 55-й.(пост за 20.12.2024)
★4 2 Экономический образ мышления
★4 0 HeadHunter - в погоне за головами
★3 4 ⚡️ Расписание торгов в новогодние праздники
★3 11 Рынок свопов ожидает снижение ключевой ставки уже в апреле
+203 62 Ситуация на текущий момент
+154 28 Что думали аналитики год назад?
+137 23 Первый пошёл: ЦБ отзывает лицензию у банка Гарант-Инвест - облигации ФПК пошли ко дну
+124 22 До завершения ралли осталось 2 дня🔥Акции и инвестиции
+116 79 Азия. Пятница.
+99 26 Чиновники нашли способ удешевления новостроек
+82 14 Дефолты по облигациям 2024. ТОП неудачников
+76 51 2013 год был мой первый убыточный год после нескольких лет хороших профитов.
+73 79 Более половины семей с детьми в Москве неполные.
+68 16 Какой будет рост акций в январе 2025 года

самые обсуждаемые сегодня

79к Азия. Пятница.
79к Более половины семей с детьми в Москве неполные.
62к Ситуация на текущий момент
21к Задача про печатание денег
20к Облигации Гарант-Инвеста рухнули. Что думаем и делаем?
16к Какой будет рост акций в январе 2025 года
16к ❓ Ставки по кредитам: задачка со звездочкой
14к Новый рекорд по моему пассивному доходу, "дивидендная зарплата" превысила 38000р\мес!
29к 🐳Лучше, чем LQDT
15к У вас есть дети?

теги блога Головин Евгений

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн