Постов с тегом " опционы": 10704

опционы


Итоги декабрьских продаж волатильности: Бодрячком, бодрячком, вот и ЛОСЬ пришёл с сачком…

…Я ему сказал – превед!, он ответил – лохопед!)
 
Да, это удивительно, но заработать ничего не удалось)) И даже по части открытых позиций схватил лося, жирного такого и лохматого.  Все трейды по созданию позиции на экспирацию, а также мотивация указаны тут  и в каментах… не буду повторяться, вкратце были залиты 140е (50 штук), 145е (30 штук) и 150е (20 штук) стрэддлы… отмечу только, что вмешались два непредвиденных фактора, не позволивших активно поработать с позицией в последние 7 рабочих дней контракта:
1)  повышение ГО, из-за чего активное увеличение позиции стало проблематичным;
2)  в начале прошлой недели метеопрогноз «порадовал» меня, заядлого лыжника, прогнозом  на резкое похолодание к концу недели, и я не смог отказаться от соблазна использовать пока ещё приемлемую забортную температуру… свалил в общем на лыжную базу (ну её, эту биржу!)),  оставив брокеру стандартные указания по риск-менеджмету (закрывать в случае неблагоприятного движения опасную «ногу» стрэддла фьючерсом, когда цена пересекает величину (стоимость) продажи стрэддла плюс 50%).


( Читать дальше )

Нужно ли выкупать с рынка опционы в деньгах после 16-30 в день экспирации?

Вопрос, собственно, в размере комиссии. Правильно ли я понимаю, что если держать опционы до исполнения, то биржа возьмет сначала комиссию за исполнение опционов и поставку фьючей, а потом еще одну комиссию за исполнение фьючерсов? То есть, если опционы выкупить с рынка после 16-30, комиссия будет в 2 раза меньше? 
P.S. Речь идет о контрактах на индекс РТС.

Хеджирование проданного стренгла дальним опционом.

Как то вот вчера созрела идейка, давайте ее обсудим на вшивость). Решил  попробовать такую конструкцию: Продам в понедельник ближний 30ти дневный стренгл на индекс.
Хеджирование проданного стренгла дальним опционом.
 
Ну так вот, когда цена БА приедет к уровню 155 или 145 планирую захеджировать дальним Колл/пут опционом на соответствующих страйках. Что получаем: ближние проданные опционы должны сгореть, и как только сие совершится продам дальний. В итоге надеюсь получить прибыль от разности опционного распада. Дальний упадет в цене незначительно и будет стоить где то на 1200 руб дешевле. Это конечно в идеале, так при серьезном росте/падении придется фиксить позу совсем подругому и получить небольшую минусяру, однако мне видится такая календарная конструкция лучше чем тот же классический кондор например.

Вопрос по опционам

Опционщики, подскажите пожалуйста как лучше сделать, если я за снижение рынка до марта, мне продавать коллы или покупать путы? в чем разница не доходит? 

анализ опционов, формулы для Google docs

Получить доску опционов из finance.yahoo.com в Google Docs Spreadsheet можно парой простых формул:
Для call
=ImportHTML( «finance.yahoo.com/q/op?s=^RUT&m=2013-01»; «table»; 10)
Для put
=ImportHTML( «finance.yahoo.com/q/op?s=^RUT&m=2013-01»; «table»; 14)

Тикер ставим вместо ^RUT, дату тоже понятно где менять.

3ю пятницу можно найти следующими формулами:
=EDATE(TODAY(),BM4)-DAY(EDATE(TODAY(),BM4))+8+14-WEEKDAY(EDATE(TODAY(),BM4)-DAY(EDATE(TODAY(),BM4))+2)

 
Если BM=0 получаем дату экспирации на текущий месяц, если BM=1 на следующий месяц.
 
Или
=B$5-DAY(B$5)-WEEKDAY(B$5-DAY(B$5)+2)+22 
Выкладывайте скринеры :)

Требуется помощь с опционами

    • 13 декабря 2012, 23:53
    • |
    • Lazars
  • Еще
Вот торгую я спотом на золото, с 1693 купил с целью 1760, затем при достижении до 1795 и 1820 буду тянуть)

Но у меня есть мысль, что рынок сначала сходит в район 1680 и вполне может взять 1666, но это должно произойти в течении месяц-полтора — не произойдёт — значит рост)
Вопрос: я не разбираюсь в опционах, но меня интересует как можно захеджировать риск падения до 1670 и как/сколько это будет выглядеть)

Спасибо за советы) 

Знакомство.

Добрый день.
  После 2 лет чтения Смартлаба решила зарегистрироваться в вашем замечательном сообществе, для того чтобы иметь возможность спросить у более опытных и умных людей гнетущие меня вопросы по срочному рынку РФ.
  По законам вежливости немного о себе. Чуть больше восемнадцати лет, стандартный набор образования и жизненных достижений, школа, институт, любимая работа (учитель начальных классов). Увлечения: воспитание сына, шахматы (мастер спорта:), правда практикуюсь не часто), теплые страны (благодаря мужу достаточно часто), ну и теперь опционы.
  Рынком интересуюсь еще со школы. Перечитала все доступные книги (а их не так уж и много), ходила на курсы брокерских компаний. Остановилась на опционах, как на самом непонятном и неоднозначном инструменте (а у меня слабость ко всему сложнодостижимому)
  Год работала на реальном счету.  Для практики, а не для заработка. Покупала, продавала спреды, перепробовала все простейшие стратегии. Счет сначала удвоился (новичкам везет:)), потом уменьшился (что закономерно), по результатам года получилось +21%. Как человек неглупый (о, как же я на это надеюсь!!!), понимаю, что цифра эта ничего не значит т.к.,  торговля была бессистемна, да и не торговля это, а просто знакомство с терминалом, и начальный опыт покупки контрактов.


( Читать дальше )

Покрытый опцион. Пример Valero Energy Corporation (VLO)

    • 13 декабря 2012, 17:24
    • |
    • olegN
  • Еще
Вчера была опубликована запись Купил акции — продал опционы. Пример Citigroup. Так как основные вопросы возникают «а что если упадет рынок?», приведу сегодня пример другой реальной сделки по компании, которая довольно быстро упала на 15% от цены покупки.
Итак, речь пойдет о VLO [NYSE] Valero Energy Corporation.
Покрытый опцион. Пример Valero Energy Corporation (VLO)
 
 
Покрытый опцион. Пример Valero Energy Corporation (VLO)

( Читать дальше )

ЖАДНОСТЬ или закрыть?

Итак, была открыта когда то поза, с прицелом на рост на декабрь на 150 000 пунктов. Недавний рост даже чуть не вынудил немного купить фьючей, но хорошо удержался, а точнее мысль мелькнула, но я забыл, был занят настройками маркет-мейкера.
Итак, что имеем с гуся?
ЖАДНОСТЬ или закрыть?

Поза выглядит хорошо, даже очень.
Осталось очень много гаммы и веменной стоимости в очень мелкой окрестности фьюча. Ясное дело, если хеджить скорее всего все отдашь, сделать ставку на пажеж или рост добавив дельты?
Плохое решение, так как время естьтолько в окрестности 150 000 вокруг его как и гаммы нету.
Закрыть говорит мне внутренний голос, закрыть :) 

Купил акции - продал опционы. Пример Citigroup.

    • 12 декабря 2012, 19:29
    • |
    • olegN
  • Еще
Покрытый опцион — это купил акции и продал опционы. Ранее у меня был цикл постов о покрытых опционах (вся подборка сейчас ЗДЕСЬ), где не вдаваясь в подробности и алгоритмы действий, я рассказал о той стратегии, которой пользуюсь достаточно долго и успешно. 
Сегодня я хотел бы показать один из примеров еще не закрытой сделки. Как Вы увидите на примере использование данной стратегии не всегда является пассивное ожидание дня экспирации (хотя в алгоритме действий есть и такой момент). Можно увеличить свою запланированную прибыль двух-кратным или даже иногда трех-кратным заходом по опциону.

Купил акции - продал опционы. Пример Citigroup.

1. Покупка 600 акций Citigroup по $36.27
Продажа 6 контрактов со страйком $36 по цене $1.51

2. Покупка 6 контрактов по цене $0.35

3. Продажа 6 контрактов со страйком $36 по цене $0.80 
 
На данный момент закрытие позиции не предусматривается. По алгоритму действий то или иное решение будет принято 20 или 21 декабря,  если не поступят новые вводные.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн