SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. mezastel
Классная книга про Монте-Карло
- 29 июня 2013, 22:07
- |
Добрый Амазон только что привез вот это
По МС не то чтобы много книг, есть та что рекомендуют на CQF (вот эта, конечно же одного из авторов самого курса) ну и вот эта Шпрингеровская книжка которую рекомендуют например на Baruch MFE.
Книга большая и тяжелая, сверстанная как водится в LaTeX-е, но покрывает тематику МС настолько досконально, насколько это в принципе можно. Описана не только матчасть но и применение к финансам, так что «самое то» если хочется понять что за стох модели используются для опционов, fixed price, и т.п… Вообщем почти 600 страниц счастья для тех кто по этому фанатеет.
Единственное что не описывает программистскую часть дела, хотя «псевдокода» немного есть. На самом деле программирование всего этого счастья (напр. с CUDA/cuRAND) задача зубодробительная и попытки найти лит-ру по этой теме пока безрезультатны. Слава богу хоть примеры поставляют, и то неплохо.
Вообщем, учиться, учиться и еще раз учиться…
По МС не то чтобы много книг, есть та что рекомендуют на CQF (вот эта, конечно же одного из авторов самого курса) ну и вот эта Шпрингеровская книжка которую рекомендуют например на Baruch MFE.
Книга большая и тяжелая, сверстанная как водится в LaTeX-е, но покрывает тематику МС настолько досконально, насколько это в принципе можно. Описана не только матчасть но и применение к финансам, так что «самое то» если хочется понять что за стох модели используются для опционов, fixed price, и т.п… Вообщем почти 600 страниц счастья для тех кто по этому фанатеет.
Единственное что не описывает программистскую часть дела, хотя «псевдокода» немного есть. На самом деле программирование всего этого счастья (напр. с CUDA/cuRAND) задача зубодробительная и попытки найти лит-ру по этой теме пока безрезультатны. Слава богу хоть примеры поставляют, и то неплохо.
Вообщем, учиться, учиться и еще раз учиться…
100 |
5 комментариев
I'd Buy That For a Dollar!
- 29 июня 2013, 22:19
www.ozon.ru/?context=search&text=Monte+Carlo+Methods
- 29 июня 2013, 22:29
Чтооо? Озон совсем не в себе? Книга стоит GBP35=1750rub.
- 30 июня 2013, 00:59
Интересно а кто-то применял выкладки из книги в реальной торговле?
- 30 июня 2013, 18:47
Что-то да, что-то нет, например у меня для Ф используется 5 параметров а не 15 :) отчасти потому что много в либах, мне cuRAND например диктует.
- 30 июня 2013, 20:14
Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «МСБ-Лизинг» понижен ruBB+, ООО «ЛК АДВАНСТРАК» повышен ruBB, ООО «Петербургснаб» понижен ruB+)
🔴ООО «МСБ-Лизинг»
«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности лизинговой компании ООО «МСБ-Лизинг» до уровня ruBB+ и изменил прогноз на...
09:04
EOM Watcher в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео разбираем индикатор EOM Watcher. Это модификация Ease Of Movement, которая оценивает, насколько легко цене двигаться с учётом объёма....
12:03
