SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. mezastel
Классная книга про Монте-Карло
- 29 июня 2013, 22:07
- |
Добрый Амазон только что привез вот это
По МС не то чтобы много книг, есть та что рекомендуют на CQF (вот эта, конечно же одного из авторов самого курса) ну и вот эта Шпрингеровская книжка которую рекомендуют например на Baruch MFE.
Книга большая и тяжелая, сверстанная как водится в LaTeX-е, но покрывает тематику МС настолько досконально, насколько это в принципе можно. Описана не только матчасть но и применение к финансам, так что «самое то» если хочется понять что за стох модели используются для опционов, fixed price, и т.п… Вообщем почти 600 страниц счастья для тех кто по этому фанатеет.
Единственное что не описывает программистскую часть дела, хотя «псевдокода» немного есть. На самом деле программирование всего этого счастья (напр. с CUDA/cuRAND) задача зубодробительная и попытки найти лит-ру по этой теме пока безрезультатны. Слава богу хоть примеры поставляют, и то неплохо.
Вообщем, учиться, учиться и еще раз учиться…
По МС не то чтобы много книг, есть та что рекомендуют на CQF (вот эта, конечно же одного из авторов самого курса) ну и вот эта Шпрингеровская книжка которую рекомендуют например на Baruch MFE.
Книга большая и тяжелая, сверстанная как водится в LaTeX-е, но покрывает тематику МС настолько досконально, насколько это в принципе можно. Описана не только матчасть но и применение к финансам, так что «самое то» если хочется понять что за стох модели используются для опционов, fixed price, и т.п… Вообщем почти 600 страниц счастья для тех кто по этому фанатеет.
Единственное что не описывает программистскую часть дела, хотя «псевдокода» немного есть. На самом деле программирование всего этого счастья (напр. с CUDA/cuRAND) задача зубодробительная и попытки найти лит-ру по этой теме пока безрезультатны. Слава богу хоть примеры поставляют, и то неплохо.
Вообщем, учиться, учиться и еще раз учиться…
114 |
5 комментариев
I'd Buy That For a Dollar!
- 29 июня 2013, 22:19
www.ozon.ru/?context=search&text=Monte+Carlo+Methods
- 29 июня 2013, 22:29
Чтооо? Озон совсем не в себе? Книга стоит GBP35=1750rub.
- 30 июня 2013, 00:59
Интересно а кто-то применял выкладки из книги в реальной торговле?
- 30 июня 2013, 18:47
Что-то да, что-то нет, например у меня для Ф используется 5 параметров а не 15 :) отчасти потому что много в либах, мне cuRAND например диктует.
- 30 июня 2013, 20:14
Читайте на SMART-LAB:
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за...
06:28
S&P500: штурм истории уже близко?
Индекс S&P 500 не перестает радовать инвесторов. Успешно переварив предыдущий флэт, пара провела образцовый ретест зеркальной зоны поддержки...
14:21
