Сделка №5 за 2013 год. Закрытие

Вчера закрыл сделку.

Сделка №5 за 2013 год

25.06.2013 — Закрытие.

регулирование, начало

Это сделка получилась самая длинная по продолжительности. В общей сложности получилось 34 дня, и несмотря на такое долгое удержание позиции, результат хоть и положительно, но небольшой.

Немного опишу мысли которые были во время удержания этой позиции. Во время регулирование я особо обратил внимание на нестандартное поведение волатильности в разрезе 2 месяцев. Волатильность июльский опционов на страйке 1600 была выше, чем волатильность августовских, а на страйке 1650 были равны. Тогда я думал это кратковременное отклонение вызванное резким снижение индекса, и это должно быть устранено в течении приблизительно 1 недели. Этого не произошло. Сейчас я понимаю, что такая картина по волатильности была вызвана предстоящем заседание ФРС. Уже вчера разница на страйке 1600 упала с 1-1.2% до 0.3-0.5% и должна продолжить приходить в нормальное состояние.

Именно эта разница по волатильности будила во мне жадность и не дала закрыть позиции перед заседание ФРС, хотя прибыль  была чуть больше 2000. Как будет видно на графике дальше после заседания ФРС рынок просто рухнул, и моя прибыль сначала уменьшилась а потом на ГЭПе 24 июня превратилась в плавающий убыток в размере 800-1300 долларов.
Я был склонен признать свою ошибку и закрыть позицию с убытком в районе 1600-1800 долларов, но рынок откатился и дал выйти со средней прибылью чуть более 1500 долларов.
Несмотря на прибыль ошибки все-таки нужно признавать:
1. Не зафиксировал прибыль в 2000 когда прошло уже больше 3 недель удержания позиции, тогда как при обычной ситуации мне бы это хватило. Хотел забрать с рынка около 4000.
2. После заседания ФРС, когда рынки стали падать смотрел, как тает прибыль. Надо было фиксировать позиции когда оставалось около 1000 долларов прибыли.

Теперь о цифрах.

График индекса SPX:


Профиль позиции:

 

И собственно сама сделка + общие цифры



Результат:
Денег на начало 33 678
Денег на конец  35 275
Доход 35 275 — 33 678 = 1597 

ИТОГО:

• Чистая прибыль 1597$ или 4,7% комис 113$

• Общая прибыль с начала года — 10275$ или 41.1% (общий комис 425$)