SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. lowriskru
Отбиваем снижение с ростом волатильности на опционах
- 12 июня 2013, 22:59
- |
Зачастую логичные опционные стратегии, которые первыми приходят в голову да и выглядят красиво — работают плохо. Обычно работает то, что выглядит плохо. Я хочу представить вам в рамках трекинга небольшого портфеля на S&P стратегию, которая выглядит настолько плохо, что наврядли кто-то решится ее открыть.
Идея в том, что SPY будет падать, а волатильность будет расти.
Покупаем календарный спрэд через месяц — Июль/Сентябрь 163/157.
Short 3 Jul 163 Puts, Long 5 Sep 157 Puts общий дебет счета 902 или 887 без комиссии.
Магическая цифра — больше 902 я не потеряю, однако профиль выглядит дико :)
Если июль растворяется, то у нас есть еще возможность продать август против сентябрей. Ну все это хозяйство сводится к тому, что я беру очень много веги. Рост волатильности меня будет очень сильно поднимать, риски понятны даже если позицией не управлять.
Если хотите, буду вести рассказ о том что стало с позицией. Риск пока около 2% на портфель, то есть можно добавить, можно подравнять виксом, вобщем много интересного.
Пишите, дружите в facebook
Идея в том, что SPY будет падать, а волатильность будет расти.
Покупаем календарный спрэд через месяц — Июль/Сентябрь 163/157.
Short 3 Jul 163 Puts, Long 5 Sep 157 Puts общий дебет счета 902 или 887 без комиссии.
Магическая цифра — больше 902 я не потеряю, однако профиль выглядит дико :)
Если июль растворяется, то у нас есть еще возможность продать август против сентябрей. Ну все это хозяйство сводится к тому, что я беру очень много веги. Рост волатильности меня будет очень сильно поднимать, риски понятны даже если позицией не управлять.
Если хотите, буду вести рассказ о том что стало с позицией. Риск пока около 2% на портфель, то есть можно добавить, можно подравнять виксом, вобщем много интересного.
Пишите, дружите в facebook
SIC!
плюс то что реально работает — часто работает через пень-колоду, а красивое — до первого резкого поворота ситуации, а потом сидишь и думаешь «как же так!? ведь всё логично было!»
Будет интересно глянуть на ход и результат (желательно как-нибудь в бумажный % переводить).
И ещё, мне кажется, где-то здесь вола уже около пика, потом будет SPY или здесь болтаться или вверх. Я даже на это поставил сегодня (на разворот волы).
Хотя могу и ошибаться. Давно уже жду выстрел VIX на 45 (почти год), так давно, что уже перестаю в это верить =). Просадил на ожидании кучу денег =(
Вобщем все очень стабильно на рынке идущем против меня.