опционы

Наверное сбой был или ошибка трейдера, но этот как раз тот случай когда большинство выйграло. Кто-то выкупил путы 110 вплоть до цены 400, при теоретической 70 — 80. Чтож, спасибо. У меня там тоже группа стояла на продажу по дальним ценам и тут в 10:43 подарочек.

Добрый день!
добавили на сайте PredictFX.ru в график «Опционы Сравнительный Анализ» открытый интерес.


ссылка — predictfx.ru/tools/OptionsPricesCompare.aspx

в субботу очередная народная конференция по опционам. буду публично ругать давать советы бирже (см. прошлый фуршет, темы там все подняты). 
а пока задавайте вопросы. 

для затравки. месяц назад я после некоторого перерыва возобновил активную торговлю. прибыль за месяц около 30% от макс  ГО. но счет не очень большой. пожалуй работаю на текущем пределе ликидности и добавлять не буду.

     Сегодня мы поговорим о личной эффективности. Замечали ли вы, что с возрастом, становится все труднее концентрироваться, изучать большие объемы информации, просчитывать варианты развития событий и т.п.?

     Как стать умнее? Как убрать или хотя бы уменьшить «отупение», которое проявляется при долгой работе?
Я не буду заставлять вас решать задачки на логику, перебрасывать мысленно шарики с числами и т.п. Я поделюсь с вами десятью простыми и действенными способами увеличить умственную работоспособность, причем внедрить их вы сможете уже сегодня. Не особо напрягаясь.

http://cmetrader.blogspot.ru/2013/05/10_7134.html 

Друзья, вдохновившись успехом моего вчерашнего первого обзора на смартлабе (начало читать тут), я решил продолжить описание того, как правильно трансформировать себя к применению опционов на практике.

Итак, примем как факт, что позиция была создана именно так, как в предыдущем посте.

Обычно нужно выбирать позицию исходя из размеров счета, однако в данный момент мы подберем тот счет, который нужен для открытия именно такой позиции и я постараюсь обратить внимание на важные вещи.

( Читать дальше )

Продал еще 40 фьючей, по 12500

 

Всем привет! Не легка жизнь трейдера. Вот и моя стратегия (опционная комбинация) перестала приносить доход начиная с декабря 2012. Не могу наверно ей правильно управлять при волатильности ниже 25, а может еще что… Долго ждал что ситуация поменяется и в конечном итоге решил больше не ждать и поменял стратегию. Торгую по новой уже месяц и вот что вышло:




( Читать дальше )

Последнее время все чаще замечаю то, что люди склонны верить в то, что «модно» и «очевидно», но вот чаще всего оно как раз и оказывается «не верно» и «не правильно». Это касается не только опционной торговли.

Почему так мало людей торгуют опционами? Возможно, это от нехватки математической подготовки, однако я попробую привести маленький пример, а вы уже разбирайтесь сами, так уж ли это сложно.

Однако начну не с этого, а с того, что очевидно. Вы не задумывались никогда, что больше всего денег брокеру приносит торговля акциями. Именно по этому этот вид инвестиций очень развит. Это и реальный бизнес и реальные активы и еще куча всего, что затуманивает мозги. Через какое-то время многие понимают, что иметь реальные активы в виде деривативов — это практически то же самое, только лучше. Самым хорошим примером могут послужить товары: что проще — иметь слитки золота в подвале или фьючерсы на него? 

Перейдя к торговле фьючерсами — вы все равно будете входить, выходить, стопиться и перезаходить — вы естественно будете уже не так выгодны брокеру, но с бешенной овцы хоть шерсти клок!

( Читать дальше )

Я тут недавно вернулся из мини отпуска, вижу конец мая насыщен оргсобытиями по опционной тематике, это и НОК6 18 мая, уже анонсирован Ириной
http://smart-lab.ru/blog/118621.php
и IX Международная Конференция «Теория и практика торговли опционами»
в Киеве 24-26 мая.
Последнее мероприятие мне лично кажется более предпочтительным прежде всего потому, что там активно участвует организатор торгов, т.е. наша московская биржа )
Поэтому пока это мероприятие вроде как приоритетней, но для этого надо тащиться в Киев со всеми вытекающими накладными...
С другой стороны там будут реально обсуждаться очень важные
вопросы для всех опционщиков !
И кстати глянув их анкету
http://options.derex.ru/anketa/
я лично сделал вывод что они серьёзно отнеслись ко всем предложениям тут
и на встречах смарта.
Возможно ещё дядя Лёша постарался донести до них правильное мнение опционного сообщества, за что ему большое спасибо.

( Читать дальше )

Опционный калькулятор:
http://www.option.ru/analysis
выдаёт ГО на продажу опциона Call в Сбере на 8500 страйке чуть более 1100.
При этом цена опциона 1884. ОИ на этом страйке 20. В стакане пусто до цены 6.
Т.е. можно продать 20 опционов по цене 7 с одного счёта, задействовав,
согласно калькулятору примерно 22 700 на ГО и отдав 140 премии и 20 комиссии.
А на другом счёте, где купил по 7 запустить эти 20 на исполнение, получив
купленный фьюч по 8500 и выручив с его продажи по текущей около 37600 руб.
Ведь исполнятся те 20, которые проданы ранее.
В чём прикол, ведь на первом счёте рискуешь только ГО?
Или после экспирации на нём будет -20000?