опционы

Подвожу итоги года.

До сентября помесячные результаты я уже публиковал. Как было дальше:
Сентябрь  2.7%
Октябрь    0.75%
Ноябрь      7.5%
Декабрь    4.6%

По году приблизительно +93%

Странная закономерность — начиная с января каждый третий месяц оказался неудачным — январь, апрель, июль и октябрь. Сейчас опять идет январь, но пока иду по графику декабря. Может не торговать оставшуюся часть месяца — получится самый удачный из неудачных:)

Так как пришел на смартлаб в прошлом году, подведу итоги своих впечатлений от ресурса. Больше всего поражает количество трейдеров, знающих куда пойдет рынок и умеющих зарабатывать на нем сотни процентов. Схватили и держат Бога за бороду:)
 Сам я начал последовательно зарабатывать только после того, как стал торговать волатильность, а не направление.

Помнится Гном писал в одной из своих публикаций, что участники рынка несколько переоценивают скорость временного распада в неторговые часы и рыночное «время» в этот временной период течет медленнее. Однако, насколько верно мы оцениваем изменение волатильности в эти часы затишья? Анализ RVI (будем смотреть его, ибо он не является «вещью в себе») демонстрирует нам с завидной регулярностью повторяющийся паттерн гепа волатильности между концом текущей торговой недели (вечер пятницы) и началом следующей (утро понедельника)
 По видимому он имеет достаточно простое объяснение. Измученные от нехватки торговой активности, «изголодавшиеся» за выходные трейдеры, буквально набрасываются на любимый торговый инструмент, разрывая его на части своими заявками и подбрасывая волатильность на новые высоты. Можно конечно сказать «кукл детектед», но ведь кукла же не существает, правда?! ;)) "-Правда, правда, давай уже выкладывай поскорей свои денюшки сюда".

( Читать дальше )

Всем доброго дня и удачной недели!!!
Сегодня смотрим на покупку колов: BMY, COV, DAL, DFS, DISH, FB, GNW, GRPN, MU, X, YHOO.
На покупку путов: NUGT.
Всем Green Trade!!!

        Придумайте антоним к слову  «Хрупкий»!

Если на ум приходят слова “прочный”, “крепкий”, “твёрдый”, и т.п. – Вы начинаете ошибаться))))

 Это – не антонимы! Это промежуточное состояние. А Вас просят придумать Противоположное!....

________________________
  -  «AntiFragile — категорически рекомендую!»

  -  «Оно недавно вышло — приходится бумажные пицотстраниц читать… (их, кст, всего в районе семисот). Дочитаю — расскажу)) Но рекомендую самому читать.»

_______________________
а Я?

  -  «В процессе))))
Дочитал до темы, собсно, опционов — и тут настал Новый Год))))

( Читать дальше )

вход: GME call 38 feb 1.32(19:33 мск, цена акции —  37.17) опубликовано 19:53
вход: BBY call 26 feb 1.40(19:51 мск, цена акции —  25.62) опубликовано 19:53
выход: CVX call 118 week 2.32(+77%)( вход 1.31 16.01.14)(23:24 мск) опубликовано 23:55
выход: GME call 38 feb 1.81(+37%)( вход 1.32 17.01.14)(23:30 мск) опубликовано 23:55
выход: LEN call 38 feb 1.25(-6%)( вход 1.33 16.01.14)(23:49 мск) опубликовано 23:55
выход: KBH call 17 feb 1.29(+10%)( вход 1.17 16.01.14)(23:51 мск) опубликовано 23:55
вход: MU call 22 week 0.8(00:20 мск, цена акции —  22.45) опубликовано 00:53
AAPl — истекли вне денег(-100%))))))


Сделки в онлайн-режиме на http://stockoption.ru/live-trades-17-01-2014.html

Моделирование прогноза на экспирацию РТС (17.02.2014).
По проведенному регрессионному анализу (далее по тексту — AR1) индекса РТС построены прогнозируемые значения ряда. Для прогнозируемых значений ряда с перспективой 20 дней были построены полиноминальные трендовые линии второго и третьего порядка.
Интервал с более высокой вероятностью лежит внутри этого диапазона (забыл указать — от 1450 до 1200 пунктов) ориентировочно на 1300 пунктов.
Пользоваться только для учебных целей. 

Управляющие, которые к индексу РТС во втором полугодии продавали колл каждый месяц, опередили на 20% тех, кто колл не продавал. Просто тупо каждый месяц ролл и все. Но судя по статистике, таких почти не было. 

со вчерашнего дня У меня открыт следующие позиции

$ISRG 420 call at $1.35 
$PCLN 1195 call at $1.95 
$TWTR 65 call $0.40

Всем доброго дня!!!
Сегодня смотрим на покупку колов: ATVI, BBY, DUST, GME, HLF, SINA.
На покупку путов: LNKD, NUGT, QCOR, SPWR, SRPT.
Всем Green Trade!!!

«Василий Олейник, мне всегда казалось что все наоборот, на опционах намного проще зарабатывается.
Придется поверить на слово, попробовать или както заинтересовать меня, чтобы я показал тебе весь процесс в реале.
Кроме идей Каленковича, есть много других. Ты даже представить себе не можешь сколько есть зарабатывающих опционщиков, а вот линейных мало.»
Крупенич Андрей (lowrisk.ru)

• 2014-01-17 00:44:59

Мой комментарий:
Если кому-то проще на опционах зарабатывать, то это автоматом означает, что кому-то проще терять на тех же опционах, ибо  в достаточно замкнутой системе заработок одних означает убыток других. А также это означает то, что те, кому проще зарабатывать на опционах, заинтересован в приходе на опционы тех, кому проще на опционах терять.

На основании вышеизложенного, всех, кому не удается зарабатывать на споте, форексе и опционах, приглашаю  на фьючерс РТС — мне там проще зарабатывать. Было. Когда-то. Когда все не ушли на дальний кордон в опционы.