опционы

Пришла в голову крамольная мысль: А ведь Ливермор начинал свою торговлю с опционов!!!!

Перечитайте! В молодом возрасте, играя в кухнях, он имел начальную маржу в один доллар, и при плохом раскладе терял только её. При хорошем же, заработок был практически неограничен! Ну только рамками самой кухни))))
И, собственно, поэтому переход на «настоящие торги» получился у него столь «корявым».

Так что предложение начинать свой путь на бирже в качестве Трэйдера именно с опционов я считаю совсем не лишённым смысла!

Посты на смартлабе так быстро уползают вниз, количество просмотров так быстро падает, что я решил освежить то, что было написано мною о февральской серии.

1. Зарабатываем на временном распаде со страховкой http://smart-lab.ru/blog/162927.php
Первый день прошел с убытком, однако потенциал пока очень хорош!

2. Многомерная торговля  http://smart-lab.ru/blog/160075.php
Это самый залайканный пост от 16 января, стратегия работает и приносит прибыль, хотя я столкнулся с определенными трудностями, о которых написано тут http://smart-lab.ru/blog/162415.php  

Я верю и сделаю все, что от меня зависит, чтобы обе стратегии доплыли к закрытию с прибылью, а если даже вдруг и нет, надеюсь, что вы сделаете для себя соответствующие выводы и ваши стратегии доплывут к закрытию с удвоенной прибылью.

( Читать дальше )

Сейчас  доллар-рубль делает нам основные движения и в ри и на споте. При этом обычная волатильность для рубля составляла 7-8, сейчас на февраль 12-13, март 13-14. Считаю, что онсовное движение произошло и нас ожидает проторговка, то есть рубль будет находиться в границах и волатильность упадет.
Продал февральский стренгл 35750 -35250 по ценам  около 250. Соотношение кол-пут 5:6. Загрузка пятая часть депо. Бу позиции 36300 — 34800.
Управление позицией планирую при подходе к 36000 или  к 35000 — на этих страйках буду добавлять продажу соотвествующего стредла для расширения зоны прибыльности.
На остальных сериях такое же безумие, например мне удалось спокойно продать декабрьский колл 38000 по 1000 и 1100. Но там го гораздо больше, поэтому основное внимание сосредоточил на феврале и марте.

   В продолжение темы Андрея Крупенича
 Зарабатываем на временном распаде со страховкой
 
 
   Привет!

 Рад, что помог родиться некоей идее))))
 Честно говоря, прочитав название топика, подумал, что спалил свой (любимый) Грааль.)))) 
 Но к нему в этом топике (некоторое) отношение имеет только название ;) (облегчённо выдохнул))))
 
 По прочтении сабжа Андрея у меня, в свою очередь, родилась (точнее, активно продолжила развиваться) идея, как можно «собирать по два-три урожая» с одной серии. Но это тоже нужно попросчитать… Пока только голая Идея! Но и за неё спасибо))))

 Именно поэтому хочу в очередной раз выразить благодарность Учредителю сайта, общение на котором помогает рождению Идей!

 По теме мысли Андрея (ну или, по крайней мере, того как Я её понял):
 Я безмерно уважаю людей, которые понимают в некоторых темах больше меня, но иногда, подчёркиваю, Иногда, 

( Читать дальше )

Это наваждение какое то!!
в мартовских опционах опять 130 000-ых  уже 620 000 контрактов

 

Все видят, что  цена пришла к сильному уровню сопротивления да и новогодний гэп нужно закрыть. Сейчас прекрасная возоможность заработать.
 
Для этого покупаем опцион call со страйком 135000 экспирация 17фев за ~700руб.

( Читать дальше )

Итак, в прошлом рассказе мне насоветовали очень много интересного. Наверное это был один из самых удачных топиков, хотя судя по количеству плюсов понимают это очень малое количество людей.
В целом все что будет сказано ниже посвящается единственному комментарию НеГрустина про вогнутые горки, то что я напишу наверное будет трудновато для новичков.

Начнем с того, что на НОК3 Денис Дубина рассказал про календарные спреды. Не могу сказать что до этого о них никто не знал, но на российском рынке такие экзерцизы делать в то время было невозможно, вот народ и не думал в эту сторону. Это было сильное выступление и много слов было сказано по этому поводу, много копий сломано и много трейдеров разорились озолотились.    

Тема календарного спреда заключается в том, чтобы при зарабатывании на тете иметь еще и положительную вегу. Эта стратегия минусует на любом сильном движении, но минусует ограничено. Профиль доходности обычно не интересный — очень узкий диапазон прибыли, очень большой диапазон убытка, причем максимальная прибыль фантастически труднодостижима. Однако тайна заключается в том (я в одном абзаце разболтал сразу полноценную стратегию), что сильное движение, если оно вниз, обычно сопровождается ростом волатильности -> вега дает плюс, который позволяет выскочить за свои. Другим серьезным плюсом может быть то, что разница в волатильностях ближней и дальней серии тоже значение не постоянное, на этом тоже можно сыграть. Есть еще роллирование (я расскажу об этом отдельно) и превращение календарного спреда в вертикальный, что дает для опытного опционщика сразу массу возможностей избежать убытка на краях, а вот то, что часто рынок топчется на месте — даст заработать серьезную прибыль почти без риска.

( Читать дальше )

Хочу обратить внимание на вторую попытку за последние дни штурма зоны июльского гэпа (гэпа 11 июля 2013 года) — в тогдашнем ликвидном контракте RIU3 это зона от 126 000 пунктов до 129 000 пунктов. Напомню, что после локирования на этом гэпе фьючерс больше месяца не возвращался в эту зону, продемонстрировав хорошее трендовое движение более чем на 10 000 пунтков в июльском тренде. Аналогично, из этой зоны произошёл выкуп в конце августа — начале сентября после затяжной консолидации — пошёл тренд вверх, фьючерс вырос почти на 25 000 пунктов также после локирования 5 сентября.

Вчера 30.01 утром произошёл V-образный отбойный разворот из этой зоны, сегодня фьючерс также опустился в область этой зоны, где после 11 июля фьючерс так и не был, хотя достаточно близко подходил.  Стоит отметить, что и сегодня сценарий разворота вполне вероятен.

Вчера дневная модель на самом индексе РТС выглядела как односвечный молот, что вкупе с достижением линии канала нисходящего тренда с 23.10 выглядело как лонговая модель. Однако сегодняшняя динамика может не подтвердить, а опровергнуть этот сценарий. 

( Читать дальше )

Почему торговать опционами лучше!
(колл-спрэдами, по сравнению с торговлей фьючерсом)
 
 Пост отправлен на доработку.

Что это?
При теор. цене в 1000...
Почему..?