опционы

Здравствуйте уважаемые трейдеры. Продолжаю публикацию показаний  «приборчиков» сантимента. Неделя предстоит интересная, многие инструменты готовят  серьезные движения. Итак, поехали! SnP500

W1:

D1:


( Читать дальше )

Итак, прошла еще одна экспирация опционов на фьючерс РТС.Удачно сработала очень простая  опционная стратегия (инструмент — фьючерс на индекс РТС), называемая  «Пропорциональный пут спрэд» (Put Ratio Spread). Были проданы 95 путы и куплены 97.5 в пропорции 2:1. ГО чуть меньше 30% от депозита.Позиция корректировалась всего один раз, примерно за 10 дней до экспирации, с целью максимизации прибыли. Были откуплены 97,5  путы и половина проданных  95 путов.  Таким образом, остались голые проданные путы 95 страйка.Окончательное закрытие  позиции было за день до экспирации.Прибыль 2,6%  от депозита или 9,2% от ГО. Простите, что не про Украину.Всем профита.

всем привет, решил поделиться мыслями…

уже много много лет использую направленнную стратегию торговли с очень короткими стопами.

разработал систему индикации графика, она позволяет понять точное направление и границы канала, также дает точку входа, стопа и примерного тейка.

все это время результаты были достаточно приемлимыми.

однако характер движения инструмента никогда не одинаков, и в последнее время мои короткие стопы начали сдавать позиции
((( направление верное, а стоп срывается.
увеличивать стоп -> значит уменьшать объем, и при неизмененном тейке, да еще если и увеличенный стоп срывает — сильно падает результативность торговли.

и решил я опять обратить внимание на опционы.

несколько лет назад в далеких 6-7-8х годах я уже пытался что то сделать с опционами на росс рынке. но тогда и ликвидность хромала, да и маржируемые опционы которые ввели как раз в то время сильно не понравились.



( Читать дальше )

Признавайтесь, кто 100 путы забыл проэкспирировать или это умысел такой?

Не пытайтесь повторить. Трюки выполнены «профессионалами» ))))

Кто нибудь, подскажите проп, дающий выход на опционы, если такие вообще есть

Опытные опционщики, разьясните такой момент. Рассмотрим ситуацию, были купленны опционы call (инструмент значения не имет) по цене 100 пунктов. При попытке продать опционы в квике видим следующую картинку на продажу 500 опционов call по цене 500000 или 499999 кому как больше нравится. Что это значит?? Неужели кто-то готов продавать по такой цене? :-)Или просто опцион будет расчитан по стоимости близкой к расчетной, либо я вообще не смогу продать опционы ввиду отсутствия контрагента по сделке!!! Ждать экспирации допустим долго или просто неимеет смысла и опцион уже глубоко в деньгах, как его реализовать.Помогите разобраться. Возможно кому то из новичков этот вопрос будет так же полезен. :-)

Еще в пятницу вечером я зайнейтралил позу:
 
теперь интерес только к процессу экспирации — как поведет себя софт приуменьшении времени до нуля, и собственно пройдет ли гладко исполнение.
Фин рез, еще пока не окончательный:

( Читать дальше )

VIX, VXX и др. Производные – Разоблачение Мифов.

Последнее время индекс волатильности VIX стал очень популярен. Чикагская биржа опционов CBOE постоянно применяет академический подход к трейдингу и проводит агрессивную маркетинговую компанию по популяризации своих продуктов.Кому это выгодно?Чтобы понять суть, давайте разберем все по порядку.CBOE не создавала VIX с целью поупражняться в высшей математике или в качестве инструмента для предвещения движения рыночных индексов. Она создала его с единственной целью – монетизировать рыночную волатильность. Вы вероятно не совсем меня поняли. Не продавать или покупать волатильность, а создать инструмент, который будут покупать другие, и зарабатывать на комиссионных. И получилось это только со второй попытки. Создав VIX, они создали основание для целой плеяды других продуктов по торговле волатильностью.

( Читать дальше )