кто как лонгует волатильность?

16 июня 2015, 12:05
|
v3Rtex

кто как лонгует волатильность?

Покупаю страйк на дне улыбки

Покупаю ближайший страйк

Покупаю несколько страйков

Всего проголосовало: 8

Я например всегда покупал на дне улыбки, чтоб не нести убытки от изменения формы кривой.
А вы как?

5 комментариев

покупал бы на rvi но там нет ликвидности

Добрый человек

16 июня 2015, 12:16
Ответить

Стредл на ближайшем страйке

trander

16 июня 2015, 12:36
Ответить

trander, а если фьюч идет вниз и вола на этом страйке не двигается или чего хуже падает?

v3Rtex

16 июня 2015, 12:47
Ответить

v3Rtex, если фьюч идёт вниз — зарабатываю. Идёт вверх — тоже зарабатываю. Это стредл. Если флэт у моего страйка, то тетту отбиваю торговлей внутри дня по своим правилам на этот случай. Если вола падает — то к экспире всё уровняется. Не надо конечно покупать стредл на высокой воле — это самоубийство ) На высокой воле её надо продавать…

trander

16 июня 2015, 14:05
Ответить

Так «дно» улыбки оно вовсе не дно, к сожалению. Улыбка это просто «оператор» перехода от одного распределения к другому и на ней «дна» нет. Как то по другому «дешевизну» страйка оценивать нужно. Можно как Кирилл Браулов в последних постах