Только что заметил, что наконец то на rvi фучерсе уничтожили ГО.
Осенью, когда я его последний раз торговал ГО было около 80тыс, $10 за тик и никакой ликвидности.
Заглянул сейчас — батюшки, откуда народу то столько
 

 ГО всего 2,5 тыс! Тик стоит $0,1 то есть как в нефти, золоте и проч. Спред в среднем 10-15тиков, что даже лучше, чем в квартальной серии опционов.
 Минимум веги, который можно захеджить в RVI аж 100 пуктов!!1! Например сейчас это вега ОДНОГО контракта пут100!
Т.е. хедж веги доступен теперь даже для ну вконец нищих %)

Пишу это для того множества опционщиков, которые как и я, RVI в последний раз видели зимой, посмотрели и плюнули. А сейчас и не подозревают об изменениях.

Зачем во фьюче на волатильность есть лимит цен? В них же нет толку, они создают массу неэффективностей. Все равно никто из продавцов не сможет закрыться в случае армагеддона, т.к. нет идиотов, которые будут им продавать по 42, когда рыночная вола в опционах под 90.
В  итоге лимит все равно раздвинут  и цена рванет. В чем соль то?

Как правильно рассчитать контанго для цены в rvi фьючерсе?
Я раньше думал, что значение будет равно премии в равнозначной по веге опционной конструкции, но на деле выходит совсем не так
В англоязычной литературе я так, к сожалению и не разобрался.

Возможно ли отредактировать данные, формирующие график?
У меня в rvi  индексе баг, жутко мозолящий глаза.

 
В Папке с квиком я нашел архивы данных в формате .dat но они не открываются подручными средствами.

Как можно пофиксить?