Блог им. v3Rtex

Расчет контанго для rvi

    • 16 октября 2014, 01:24
    • |
    • v3Rtex
  • Еще
Как правильно рассчитать контанго для цены в rvi фьючерсе?
Я раньше думал, что значение будет равно премии в равнозначной по веге опционной конструкции, но на деле выходит совсем не так
В англоязычной литературе я так, к сожалению и не разобрался.
29
1 комментарий
+1
вар своп из цепочки опционов + стоимость дельта хеджирования + стоимость денег
avatar
Orbus

Читайте на SMART-LAB:
Чего ждать в новом 2026 году? #SOFL_тренды
Во первых, поздравляем всех наших читателей с наступившим 2026 годом, а во вторых, возвращаемся с интересными постами, чтобы вам было, что почитать...
Фото
Softline_IR
17:57
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 6 января 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  Смартлаб ,  Вконтакте ,  Сайт
Фото
Андрей Хохрин
18:34
Фото
EUR/USD: Праздники окончены — быки выходят на охоту?
В первый торговый день недели пара EUR/USD устроила эффектную проверку на прочность. Котировки протестировали точку пересечения линии восходящего...
Фото
Олег Свиргун
23:09

полезные записи за 24 часа

★10 15 Полезные видосы с конфы смартлаба. Сохрани в Избранное, чтобы посмотреть в дороге или когда будет нечего делать❤️
★8 32 Как я чинил умный дом, который окирпичился из-за онлайн-сервиса
★6 143 Почему терпят крах все усилия по развитию отечественного автопрома
★6 1 🔥 7 надежных облигаций с фиксированным купоном и с доходностью до 18% годовых. Рейтинг А+
★5 29 Бумажное золото GLDRUB_TOM. Риск или возможность?
★5 12 Немного интересной статистики о брокерских счетах
★4 27 Почему я не инвестирую в ПДС
★4 0 Итоги 2025 года. Часть 2/3
★4 8 Покупаю дивидендные акции в пенсионный портфель - Январь 2026
★4 4 Стрэддл как ХАМЕЛЕОН
+173 123 Трое бойцов РФ захватили штаб ВСУ батальона 102-й бригады территориальной обороны ВСУ
+171 143 Почему терпят крах все усилия по развитию отечественного автопрома
+139 50 Азия. Вторник.
+82 9 Ситуация на текущий момент
+82 130 Путин дал поручения по улучшению демографической ситуации и росту экономики
+81 10 🏥 ЕМС: Мордашов вступает в игру
+81 16 Хорошо, когда на рынке нет ЦБ и Минфина
+73 27 Почему я не инвестирую в ПДС
+67 92 Метод Геллы. Вперед!!! (bitcoin)
+53 5 Сюрпризы 2025 года и планы на 2026 год. Снова будет лучший год для ОБЛИГАЦИЙ?

самые обсуждаемые сегодня

143к Почему терпят крах все усилия по развитию отечественного автопрома
92к Метод Геллы. Вперед!!! (bitcoin)
50к Азия. Вторник.
49к Я просто смотрел, как теряю свои деньги
42к Акции или облигации в наступившем году?
36к Рыжий балбес из-за океана может перестать платить по госдолгу
34к Тимофей, ну и дурь у тебя на сайте в профиле с портфелями
37к Обвал акций Ленты!!!
32к Как я чинил умный дом, который окирпичился из-за онлайн-сервиса
33к Думая над ошибками 2025 осознал забавный факт об ошибках 2022.

теги блога v3Rtex

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн