Блог им. v3Rtex

Расчет контанго для rvi

    • 16 октября 2014, 01:24
    • |
    • v3Rtex
  • Еще
Как правильно рассчитать контанго для цены в rvi фьючерсе?
Я раньше думал, что значение будет равно премии в равнозначной по веге опционной конструкции, но на деле выходит совсем не так
В англоязычной литературе я так, к сожалению и не разобрался.
29
1 комментарий
+1
вар своп из цепочки опционов + стоимость дельта хеджирования + стоимость денег
avatar
Orbus

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Как с умом воспользоваться нашей скидкой?
Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения...
Фото
liveinvestinggroup
09 января 2026, 13:29
Пересматриваем лучшие моменты 2025 года
😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое...
Фото
Nornickel
09 января 2026, 16:51
Фото
Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации
2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в...
Фото
Финам Брокер
08 января 2026, 16:10
Фото
Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения
Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора —...
Фото
Олег Кузьмичев
09 января 2026, 20:59

полезные записи за 24 часа

★8 27 Мировая добыча нефти вырастет из-за Венесуэлы/США. Urals пикирует, к бюджету РФ на 2026 г. большие вопросы!
★6 4 ТОП-10 книг по опционам ( зарубежная и российская версия)
★6 25 как it уничтожила концепцию наемного труда
★5 29 Обратная сторона успеха
★5 8 Инфляционные ожидания 2026: победит ли Набиуллина?
★5 4 Зимние дивиденды 2026, коррекция индекса Мосбиржи, рост золота, акции и облигации: обзор главных событий недели
★4 45 Эпический фейл “Фаерщиков” в РФ
★3 6 Найден легкий способ заработать на рынке предсказаний (но есть нюанс)
★3 27 Опционный Инжиниринг для портфеля на 2026 год
★3 26 ⚡В июне ключевая ставка 12%, насколько к этому времени вырастут акции?
+145 45 Эпический фейл “Фаерщиков” в РФ
+121 84 Европа решила принести в жертву Польшу
+105 134 Россия такая бедная, потому что богатая
+95 115 Когда война не работает, Запад включает другую кнопку
+89 27 Мировая добыча нефти вырастет из-за Венесуэлы/США. Urals пикирует, к бюджету РФ на 2026 г. большие вопросы!
+75 50 Ну вот я снова в Тае. Мой худший перелет а жизни и Бизнес залы в Пулково.
+72 80 Давайте поговорим про технический анализ
+72 12 DeLorean DMC-12: блистательная катастрофа
+61 32 Профилактика всепропальщины.
+56 22 А что так можно было? Трамп на год ограничит процент по кредиткам в США

самые обсуждаемые сегодня

теги блога v3Rtex

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн