Блог им. v3Rtex

Расчет контанго для rvi

    • 16 октября 2014, 01:24
    • |
    • v3Rtex
  • Еще
Как правильно рассчитать контанго для цены в rvi фьючерсе?
Я раньше думал, что значение будет равно премии в равнозначной по веге опционной конструкции, но на деле выходит совсем не так
В англоязычной литературе я так, к сожалению и не разобрался.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
47
1 комментарий
+1
вар своп из цепочки опционов + стоимость дельта хеджирования + стоимость денег
avatar
Orbus

Читайте на SMART-LAB:
Фото
USD/JPY на пути к максимумам: выйдет ли Банк Японии на охоту?
После короткой передышки в консолидации пара USD/JPY пробила линию краткосрочного даунтренда (пунктир на графике) и снова нацелилась на ключевой...
Фото
Олег Свиргун
14:30
Фото
ИИ-гонка: нужны ли общие правила? 🌐
ПАО «СТГ» приняло участие во II Глобальном цифровом форуме в Москве. В центре обсуждения — технологический суверенитет, международное...
Фото
CarMoney
09 октября 2026, 11:32
Фото
Как бизнесу открыть брокерский счет и хеджировать валютные риски: пошаговый гайд
  Содержание статьи Шаг 1. Открытие брокерского счета для ООО Шаг 2. Пополнение счета Шаг 3. Терминал и начало работы Мониторинг...
Фото
БКС Мир Инвестиций
09 октября 2026, 16:03
Фото
Нефтяной срез: выпуск №11. Удалось хорошо заработать пока все паниковали, но будущее туманно. Аккуратный переход в нефтебазовую оборону, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВЕ ИДЕИ.
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост...
Фото
Олег Кузьмичев
09 октября 2026, 21:15

полезные записи за 24 часа

★7 17 Купоны и вклады по законопроекту с 2027 года обложат вместе с зарплатой
★6 41 А Баба Зина против! Лонгирую
★5 0 Пассивный доход на ОФЗ каждый месяц: 6 длинных выпусков с ежемесячной купонной зарплатой
★4 5 Аукционы Минфина — Министерству приходится занимать под высокие проценты, дефицит бюджета сократился, но он всё равно огромен.
★4 15 Питер Линч: как обычный человек увеличил капитал в 28 раз на акциях, которые все игнорировали. Уроки для российского инвестора
★4 59 У Яндекса горит. Алиса, что случилось?
★3 34 Чудно, нет слов! (про дизельную сделку)
★3 2 10 вкладов с доходностью до 20% годовых в октябре
★3 58 Ошибки тех анализа Герчика. Взгляд 20 лет спустя
★2 0 Выборы в США: текущий расклад и чем это грозит Трампу
+130 53 Пришло время Украине избрать нового президента — Трамп
+80 55 Трамп заявил, что Украине нужен новый президент
+79 59 У Яндекса горит. Алиса, что случилось?
+77 8 Илон Маск поддержал заявление Трампа о необходимости избрать нового президента Украины
+69 26 Хорошо хоть смартлаб работает как по расписанию 😁👍🔥
+60 5 Аукционы Минфина — Министерству приходится занимать под высокие проценты, дефицит бюджета сократился, но он всё равно огромен.
+50 34 Чудно, нет слов! (про дизельную сделку)
+50 22 Спасибо вам за ваши советы и особенно за донаты
+49 0 Пассивный доход на ОФЗ каждый месяц: 6 длинных выпусков с ежемесячной купонной зарплатой
+46 58 💥 Хрен редьки не слаще

самые обсуждаемые сегодня

77к Посоветуйте. Как у вас получается жить среди маргиналов, в своих человейниках, и при этом не поехать крышей?
58к Ошибки тех анализа Герчика. Взгляд 20 лет спустя
59к У Яндекса горит. Алиса, что случилось?
58к 💥 Хрен редьки не слаще
58к Танкер MINERVA с 280 000 баррелей дизеля из Петербурга в Уилмингтон (Северная Каролина, США) вышел 22 сентября, за 17 дней до публичного заявления Трампа о сделке
41к А Баба Зина против! Лонгирую
38к Алекперов is back ? Лукойл
34к Чудно, нет слов! (про дизельную сделку)
23к Ху из Киря Дмитриев
23к Не только Яндекс?

теги блога v3Rtex

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн