Блог им. v3Rtex

RVI. Ну неужели!

    • 16 апреля 2015, 13:52
    • |
    • v3Rtex
  • Еще
Только что заметил, что наконец то на rvi фучерсе уничтожили ГО.
Осенью, когда я его последний раз торговал ГО было около 80тыс, $10 за тик и никакой ликвидности.
Заглянул сейчас — батюшки, откуда народу то столько
 
RVI. Ну неужели!
 ГО всего 2,5 тыс! Тик стоит $0,1 то есть как в нефти, золоте и проч. Спред в среднем 10-15тиков, что даже лучше, чем в квартальной серии опционов.
 Минимум веги, который можно захеджить в RVI аж 100 пуктов!!1! Например сейчас это вега ОДНОГО контракта пут100!
Т.е. хедж веги доступен теперь даже для ну вконец нищих %)

Пишу это для того множества опционщиков, которые как и я, RVI в последний раз видели зимой, посмотрели и плюнули. А сейчас и не подозревают об изменениях.

★8
17 комментариев
давно уже так
Профессор Преображенский, да я уж понял) сегодня только случайно заметил
avatar
v3Rtex, вчера это не возможно было заметить
moex.com/n9213/?nt=112
avatar
Vkt, так я сегодня только увидел
avatar
Профессор Преображенский, «давно» — это целых 4 часа? )))
avatar
Круто! Хотел поторговать его как только появился, но денег не хватило даже на 1 контракт! А сейчас на целых 5 хватит!!! Яхуууууу :)
avatar
А как им хеджить — можно поподробнее? Сам по себе RIV это вола опционов текущего страйка?
avatar
Andy7065, нет, это средневзвешенная вола 15 страйков двух серий.
но полноценно хеджить им все равно не получится, ни краткосрочно, ни долгосрочно.
avatar
сегодня у нас настоящий праздник!
Вопрос будут ли там все эти заявки в ситуации подобной 3 марта 20014. А так спасибо за инфу, полезный фьюч, хорошо что ликвидность появляется
Макеев Евгений, вряд ли. ММ и арбитражеров точно не будет, ведь некуда будет хеджить
avatar
Ух ты, реально круто. Когда он был анонсирован, я даже стратегию под него подготовил, но дикое ГО и пустота в стакане заставили отказаться от тестирования на реале. А теперь есть смысл попробовать.
У меня тикера VIX нету — есть только RVI 5/15 и 6/15
avatar
ruscash, vik5 или rvi-5.15
avatar
v3Rtex, ок — но объемы там смешные конечно — и как им хеджироваться тоже не понятно пока имхо ))
avatar
ruscash, согласен насчет объемов :{
Стоит учесть — изменения произошли только на этой неделе, многие возможно об этом и не подозревают. Надеюсь, со временем ликвидность придет
avatar
Посмотрел стакан, ан нет, все нормально. Два дохлых предложения с диким спредом и все, мертвые с косами стоят.

теги блога v3Rtex

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн