Вопрос к тем кто торгует опционами на Си

18 июня 2015, 18:52
|
Андрей Бунин

Как дела с торговлей дальними опционами с исполнением через 3 мес.? Например сейчас 15.09.15? Какая ликвидность? С каким спредом от теоритической цены можно войти?
Еще вопрос самым гурманам ) В ликвидных ближних опционах далеко в деньгах, например 15.07.15 со страйком 58 000, есть роботы, арбитражеры? вобщем такой же вопрос- как с ликвидностью? )

Ключевые слова:
опционы,
СИ

11 | ★1

6 комментариев

По дальним спред примерно 10-30% от цены, ликвидность есть нальют со скидкой.
По далеко в деньгах тоже самое, хороший дисконт предложишь тебя обслужат.

Михаил Васин

18 июня 2015, 19:01
Ответить

в дальних наливают потихоньку

mt4

18 июня 2015, 19:08
Ответить

По дальним, даже если в стакане пусто ставится +5-10 пунктов к теории и исполнят. Хорошие объемы набрать можно, но постепенно.
Тоже и с продажей.

Alex7b

18 июня 2015, 19:08
Ответить

Круто, а то я так понял, продавать волатильность тупо продажей ближних опционов вообще самый худший из вариантов )

Андрей Бунин

18 июня 2015, 19:12
Ответить

На бирже есть маркетмейкерские программы на ближайшую месячную и квартальную серии опционов. Там ликвидность в котируемых страйках высокая. Думаю до конца лета станет еще лучше, подтянутся еще котировщики с небольшими объемами, но большим числом страйуков и более узким спредом.

volokno