Нефть снизилась по отношению к вчерашнему хаю более чем на 2%,
доллар развернулся вверх,
РТС — в боковике на хаях предусмотрительные инвесторы разгрузили позиции лонг,
объем открытых позиций по фьючерсу на РТС существенно уменьшился,
по портфелю акций — фиксируем прибыль, сидим в засаде, защитная бумага Сургутнефтегаз преф (ищем моменты для входа, лонг, покупать).
Цели снижения по РТС — первая цель 89 000, вторая цель 85 000, если пробьем, пойдем ниже.
Тестирование рекомендаций: http://moneyconsulting.ru/uslugi-ot-finansovogo-sovetnika-andreya-chernyih/
Предыдущие топики и отзывы: http://smart-lab.ru/blog/319650.php
P.S. Деньги в ДУ не беру, мастер класс не продаю, рекомендации — это сервис,
эффективность которого доказана стабильными результатами с 2009 года.
Как получить доступ к тестированию — смотрите по ссылке.
Успешного тренда!
После мартовской экспирации опционов на RI решил протестировать своего первого торгового робота, написанного на QPILE. Алгоритм создан для управления зигзагом и в автоматическом режиме выполнят следующие основные функции:
— покупка дешевых (по волатильности) коллов;
— продажа дорогих (по волатильности) путов;
— дельта-хеджирование.
Все время до вчерашнего дня робот проработал исправно. Однако вчера в процессе дельта-хеджирования произошел какой-то сбой. При подходе RI к отметке 92 000 дельта позиции стала равна единице, и робот должен был продать один фьючерс, но продал почему-то три. А затем откупил все три (см. скин). Хотя должен был откупить два, чтобы выровнять дельту.
Хеджирование осуществляется на основании данных, получаемых роботом на каждом шаге из таблицы «Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)». Робот определяет количество купленных/проданных опционов и фьючерсов, а затем вычисляет суммарную дельту позиции.
08 апреля купил $100 Put на 15 апреля, по $2.79
11 апреля купил $100 Put на 22 апреля, по $3.35
12 апреля вышел $100 Put на 15 апреля, по $4.40
+60% (+161$/контракт)
вышел часть позиции $100 Put на 22 апреля, по $5.45
+60% (+210$/контракт)
Удачных сделок всем!
Онлайн стрим наших сделок на twitter https://twitter.com/@lucky_trading или ВК
11 апреля купил $615 Call на 15 апреля, по $1.95
11 апреля вышел $615 Call на 15 апреля, по $2.15 +10%(+20$/контракт)
Удачных сделок всем!
Онлайн стрим наших сделок на twitter https://twitter.com/@lucky_trading или ВК https://vk.com/optsiony_na_aktsii_treyding
Наш сайт http://tgt-trade.com/
Кто нить экспериментировал как лучше докупаться на вариационку??
Затарился на весь счет фьючами сбера с середины прошлой недели… думаю что на депозите скопилось уже изрядное кол-во вариационной маржи.
Решил докупиться на нее опционами. Раньше я пробовал докупать фьючерсы… А тут у меня дилемма, что лучше купить: опционов «около денег» это 11700 или «вне денег» например 12000… все таки скоро экспирация.
Падение или застой в данном эксперименте течении 2-3 дней не рассматривается.
Допустим если вариант А: рост будет до 12000
Или вариант Б: рост до 12300
Кто что посоветует??
Disclaimer: как было сказано в одном из выпусков Клуба Комедий: «вынужден признаться, я не очень хороший человек». Имея это в виду, можно читать все, что ниже :)
Кирилл Пестов (Московская биржа): статистика срочного рынка Московской биржи
Кирилл там о чем-то с гордостью рассказывал, типа больше счетов в кризис и т.д. На мой взгляд, этот кусок слайда ниже говорит о том, что биржа — шарашкина контора, не лучше тех же контор с бинарными опционами, о которых расскажу завтра (специально для сыкунов будет страшный рассказ). Больше половины участников-недотрейдеров при отсутствии нормальных маркет-мейкеров (нормальные — это уровня ВТБ Капитала). Открыли глаза прям.
Илья Коровин: продажа волатильности
После этой презентации Ильи Коровина вспомнилась одна из первых историй Гнома про перекладывание путов при падающем рынке. Кульминация истории где-то тут. В общем, в своей презентации Илья рассказывал про что-то похожее при продаже волатильности, вернее, как управлять (произнести это слово 5 раз) рисками, когда рынок «поджимает» ваши страйки, при помощи вот этих стратегий. Это прям какой-то… (нельзя ж здесь материться, да?)