московская биржа

директор департамента срочного рынка Московской биржи Арсений Глазков, в ходе Дня акционера:

«Мы активно тестируем… индекс недвижимости на цену квадратного метра в Москве… Я надеюсь, что в течение полутора месяцев после детального тестирования индекса, мы начнем его публиковать. А там после того, как инвесторы и участники рынка будут смотреть на него, оценивать его, надеемся в течение трех-шести месяцев запустить производные на индекс недвижимости – это расчетный фьючерсный контракт»

Ранее сообщалось, что Московская биржа совместно со Сбербанком планирует в четвертом квартале 2019 года запустить фьючерс на индекс цены столичной недвижимости.

Индикатор будет рассчитываться еженедельно на базе цен ипотечных сделок, которые заключаются с привлечением кредитов Сбербанка.

источник

Всем привет.

Фьючерсный контракт на нефть Brent BR-5.20 или BRK0

Работаем по фазам

Цены даны на фьючерс на Brent с биржи ICE

Матрица на сегодня 24 апреля до прихода Америки.


В чате матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности. Чат в Telegram для обсуждения — t-do.ru/zhdantrader

Инстаграм — trader.zhdan

Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть WTI по минус 37,63 доллара за баррель, в котором потребуют признать это незаконным и возместить понесенные убытки, сообщили РИА Новости в юридической компании Milton Legal.

Пострадавшие инвесторы предпринимали ряд попыток найти общий язык с Мосбиржей и Центробанком, однако получили отказ на все обращения с просьбой признать недействительными результаты спорных торгов. 
«Неутешительные итоги переговоров с Московской биржей вынуждают инвесторов подать коллективный иск с требованием признать незаконным завершение контрактов по отрицательной ставке. Кроме этого, инвесторы требуют возместить убытки, которые понесли из-за действий российской торговой площадки. У многих трейдеров с брокерских счетов были списаны все имеющиеся средства, а брокеры обратились с требованием по оплате образовавшихся долгов», — добавили юристы.
СУММА ИСКА
Сумма иска к Московской бирже по майским фьючерсам на нефть WTI может составить около 1 миллиарда рублей.
1prime.ru/Financial_market/20200424/831326008.html

Юридическая компания Milton Legal — инвесторы понесли серьезные убытки из-за неподготовленности Московской биржи к торговле фьючерсами с отрицательными ценами:

«Участники торгов были полностью лишены возможности повлиять на сделку, закрыть позицию или выставить стоп-лосс».

"Биржа подтвердила, что не могла продолжать торги 20 апреля и открыть торги 21 апреля и цена контракта не могла бы опуститься ниже отметки 0,01 пункта. При этом Мосбиржа и брокеры своевременно не предупредили своих клиентов о том, что цена на контракты может опуститься ниже нулевой отметки. Фактически каждый контракт принес держателям таких фьючерсов убыток в размере 46,47 доллара относительно минимальной цены 8,84 доллара, на которой торги были приостановлены"

Пострадавшие инвесторы предпринимали ряд попыток найти общий язык с Мосбиржей и Центробанком, однако получили отказ на все обращения с просьбой признать недействительными результаты спорных торгов.

( Читать дальше )

директор департамента срочного рынка  Московской биржи Арсений Глазков, в ходе Дня акционера:

«Мы сейчас в активной стадии проработки запуска фьючерсного контракта на пшеницу, поставочного фьючерсного контракта на пшеницу, у нас есть партнеры из реального сектора, которые поддерживают этот проект, и мы надеемся запустить его летом этого года. Может быть, пока в каком-то пилотном варианте, чтобы в декабре усовершенствовать спецификацию и улучшить условия поставки»

источник

Предлагаю пофантазировать, как бы развивались торги на московской бирже по WTI если бы их не остановили на планке. Моя версия.
Участники торгов на CME, точно зная ситуацию, и куда идет дело, принялись бы открывать позиции на продажу на всех биржах мира, экспирация по которым наступает по цене на CME, на суммы на которые только возможно продать, в том числе и на московской. Возник бы спред между котировками CME и московской биржей, причем цена на московской бирже на пару долларов была бы меньше, чем на CME, эта арбитражная неэффективность привлекала все больше и больше людей на «бойню», все прекрасно понимали, что рассчитают по CME.
 Вот уже пошла и череда маржинколов, и довольная «брокерня» обнуляет своих клиентов, забирая себе их позиции около доллара, когда цена на CME торгуется на пяти. А вот и спецы подтянулись, думая, что дождались нужного момента, когда началась настоящая резня мяса и самое время к ней присоединиться, ведь за ноль никто не будет продавать, а тем более в убыток, вот она бесплатная раздача денег, главное было дождаться нужного момента, контракт у нас 40 центов, а на CME еще 4 доллара. 

( Читать дальше )

Всем привет.

Фьючерсный контракт на нефть Brent BR-5.20 или BRK0

Работаем по фазам

Для таймфрейма М5 планирую:

Цены даны на фьючерс на Brent с биржи ICE
Покупка после пробоя и на тесте 22,26 — цель 24,70
Продажи от  18,10 — цель 16,08

Матрица на сегодня 23 апреля до прихода Америки.


В чате матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности. Чат в Telegram для обсуждения — t-do.ru/zhdantrader

Инстаграм — trader.zhdan

Мосбиржа планирует ввести изменение ценового коридора на вечерней сессии срочного рынка

Московская биржа хочет в ближайшее время ввести механизм изменения границ ценового коридора на вечерней торговой сессии срочного рынка. «Этот механизм будет действовать только для контрактов, которые обращаются на Московской бирже на основании лицензий от зарубежных площадок»,— сообщили на бирже. Запрет на изменение ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии был установлен по рекомендации участников рынка для снижения рисков и противодействия манипуляциям на менее ликвидном рынке в ходе вечерних торгов. В соответствии с рекомендациями комитета, в ходе вечерней сессии граница ценового коридора будет меняться не ранее чем через 15 минут после стабилизации цены на контракт на уровне одной из границ коридора.

https://www.kommersant.ru/doc/4328581?from=hotnews

( Читать дальше )

Вчера состоялось заседание Комитета по срочному рынку Мосбиржи. Приняты ряд важных решений.
1. Поддержали инициативу Мосбиржи по разработке и внедрению механизма проведения торгов деривативами при отрицательных значениях цен на базовый актив и рекомендовали проработать его реализацию с учетом регуляторных и налоговых аспектов, а также готовности участников рынка. Доработать систему биржа планирует в ближайшие месяцы.
2. Будут проработаны меры по снижению рисков при торгах нефтяными контрактами до момента внедрения отрицательных цен. В частности, по рекомендации комитета по срочному рынку Мосбиржи, в ближайшее время планируется ввести механизм изменения границ ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии на срочном рынке. Этот механизм будет действовать только для контрактов, которые обращаются на Мосбирже на основании лицензий от зарубежных площадок.
3. Перерасчет цены экспирации майских контрактов WTI производиться не будет. В ответ на запрос Московской биржи, CME Group (Группа Чикагской товарной биржи, владеющая биржей NYMEX) указала на обоснованность сложившейся расчетной цены апрельского контракта на нефть марки Light Sweet Crude Oil и отсутствие планов по ее пересмотру. Тем самым, Московская биржа не имеет возможности произвести перерасчет цены экспирации для своих клиентов.