доллар рубль

Предлагаем три инвестиционные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской Бирже: продажа природного газа Henry Hub, серебра и покупка контрактов на валютную пару USD/RUB.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Цена природного газа в США вышла из растущего тренда

Параметры идеи

• Продажа декабрьского фьючерса на природный газ Henry Hub. Код контракта NGZ5.

• Цена продажи: 4600 пунктов.

• Цели и потенциал: 4200 пунктов, +46% от ГО.

• Срок: 3 недели.

Суть идеи

Стоимость природного газа в США росла два месяца и в декабре поднималась до максимума за три года. Но на текущей неделе котировки резко снизились после бурного роста предыдущих дней. С технической точки зрения цена не демонстрирует восходящего тренда, что может сигнализировать о завершении роста.

Исторически, ну, с 2014г — что формировало курс рубля?
Главная поддержка это всегда торговое сальдо. Оно позитивно даже сейчас. Но позитивное влияние сильно уменьшилось, и вероятно уменьшится далее. Сравнивая с более ранними периодами, этот аспект остро негативный для рубля. (1)

Негативно влияли, и влияют сервисы, но их импорт упал. Этот факт позитивный для курса. (2)

Так же естественно иностранный бизнес, инвестиции которого встали, а прибыль выводились очень активно. При том прибыль это не только прибыль, но и всякие роялти, импорт оборудования по завышенной цене и ТД. Это позитивно для курса. (3)

Ещё, отток капитала который всегда был. Что это такое? Конечно всякие чиновники, олигархи с яхтами и домами на западе, но не только.

Когда вы купили бакс в банке и положили на депозит, это тоже отток капитала. Даже валюта под подушкой.

Ну так вот, а сейчас у нас так себе идея выводить деньги на запад, опасно. А ещё, вместо валюты есть масса надёжных квазивалютных инструментов, покупка которых не приводит к давлению на курс. Это (4)

С 05 декабря наблюдаю хороший отскок в валютах, где рубль начал слабеть. Для примера возьму USDRUB.

Цена сейчас достигла важной зоны — это ближайшее накопление + граница нисходящих вил. Консолидация / пробой вверх — все это будет сигналом к развороту и возможности покупать локально с целью на 81.864. 

Планирую участвовать в этом движении.

     Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

Валюта показала максимальный за последнее время объем торгов 5-ого декабря, сопоставимый с тем, когда курс в прошлый раз развернулся. Также, ЦБ снял месячные лимиты на переводы за рубеж. И пока мы видим, что локальное дно нащупано, — 2% с небольшим валюта за пару дней прибавила.

Помимо лимитов есть ещё признаки того, что нащупывается дно:
1. Размещение Минфином облигаций в юанях способствует абсорбации валютной ликвидности (в ином случае её бы можно было продать в рынок за рубли).
2. ЦБ наращивает рублевую ликвидность в системе: за два последних дня прибавили (https://www.cbr.ru/statistics/flikvid/) 1.7 трлн рублей. В том числе сохраняется высокий объем РЕПО с ЦБ (см. график ниже). Но здесь скорее просто пролонгируется то РЕПО, которое давалось под выкуп эмиссии ОФЗ. Это признак того, что денег на покрытие РЕПО банкам всё ещё не хватает. Подтверждает эту гипотезу тот факт, что Сбер в месячном отчете почти не нарастил кредит. В четверг ЦБ должен опубликовать материал о денежно-кредитных условиях, где будет больше информации.

Когда рубль стоит непривычно крепко, многие склонны воспринимать это как знак устойчивости, почти как победу над обстоятельствами. Но чем глубже я изучаю цифры, тем очевиднее становится: слишком сильная валюта — это не только повод для спокойствия, но и потенциальный риск, который пока замечают не все.

💸 Почему крепкий рубль стал проблемой

Сегодня мы наблюдаем парадокс. Мы весь год ждали ослабления курса — готовились к 100 рублям за доллар, перестраивали прогнозы. Но курс упорно держится сильным, и именно это начинает ломать привычные экономические механизмы.

Министр экономического развития Максим Решетников говорит об этом открыто:

Крепкий рубль превращается в вызов, а не в преимущество.

Причина проста:

🔹 Россия сохраняет мощный профицит внешней торговли — +120 млрд долларов в год;
🔹 в ближайшее время он вырастет еще на 50–70 млрд долларов из-за запуска новых проектов;
🔹 структура расчетов меняется: доля рублевых платежей за экспорт выросла с 44% до почти 60%.

#Si — 12.25📊📊

📣 На текущий момент цена актива демонстрирует локальное коррекционное движение на фоне среднесрочной нисходящей тенденции, по которой мы рассмотрим вход в короткую позицию. В роли ключевого сопротивления выступает дневная свежая область 77900 — 78591. Сейчас мы наблюдаем за локальной реакцией цены на ее нижнюю границу. Так как цену не тащат вниз, с высокой вероятностью мы получим заход цены в саму область с последующим тестированием верхней границы, от которой мы и будем рассматривать шорт. Здесь располагаем наш лимитный ордер на продажу. Достигнув данный уровень, мы обновим ключевой хай от 03.12.2025, тем самым соберем достаточно ликвидности для продолжения нисходящего движения. Стоп лосс нашего ордера располагаем за аномальным сопротивлением на ценовой отметке 79823 с запасом.

📈 Параметры отложенного ордера:
✅Тип ордера: Лимитный ордер на продажу
✅Цена открытия: 78591
✅Стоп лосс: 79924
✅Тейк профит: 75957

🚀 Первой целью продажи является возврат цены за область ключевого сопротивления 77900 — 78591. Будем смотреть по ситуации. При необходимости переместим стоп лосс в б/у на точку входа. Потенциал падения в самой сделке будет сохраняться до ключевой свежей области часовой поддержки 76075 — 76611, на нижней границе которой мы располагаем наш тейк профит.

В этом видео трейдер Кинглаб показал арбитражную сделку на фьючерсах — один из тех примеров, которые новичкам сложно уловить, но на практике это работает очень наглядно.

Арбитраж, это по сути, поиск разницы в цене одного и того же актива на разных инструментах. Где дешевле — покупаем, где дороже — продаем. Без гаданий, только математика и реакция на рынок.

В той ситуации на рынке появился робот, который переливал объемы между CNY и Si: покупал по 159 лотов на CNY и продавал по 20 лотов на Сишке. Его работа раздвинула спред почти на 0,4% — этого достаточно, чтобы появился неэффективность и дала точку входа.

Получилась чистая рабочая ситуация, которая показывает, как реально зарабатывают на арбитраже внутри дня.

Не пропустите!

Курс доллар/рубль к концу следующего года может достичь 95 руб./$, при среднем уровне в 90 руб./$, прогнозирует главный экономист «Синара Банка» Сергей Коныгин.

Ослабление рубля, по его мнению, будет обусловлено исчерпанием разовых валютных притоков, завершением репатриации депозитов, низкими ценами на Urals и возобновлением оттока капитала. Сокращение торгового профицита и структурные ограничения предложения валюты также остаются факторами давления на курс.

Ключевым риском прогноза Коныгин называет сохранение ограничений на движение капитала. Их непредсказуемость, указывает эксперт, не позволяет точно определить тайминг ослабления рубля.

В оптимистичном же сценарии рубль укрепится до 70-75 руб./$1 за счет роста прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и притоков портфельных инвестиций